Bullmart Discounted Momentum

Это не панацея! Человеческий фактор так-же присувствует, после длинной победной серии в сделках, кажется что всё очень просто и это печатный станок - повышается риск - плечо/объём.

Описание индикаторов:

Индикатор работает по следующему принципу:

1. Расчет дневной доходности: Сначала он вычисляет процентное изменение цены закрытия каждого бара по сравнению с предыдущим (dailyReturn).
2. Расчет среднего и риска: Затем он берет эти дневные доходности за определенный период и рассчитывает:
• Среднюю доходность (mean): Простое среднее арифметическое дневных доходностей.
• Стандартное отклонение (std_dev): Этот показатель измеряет волатильность или риск актива.
3. Вычисление коэффициента Шарпа: Используя полученные данные, он рассчитывает сам коэффициент по формуле: (Средняя годовая доходность - Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение.
• Безрисковая ставка (riskFreeRate) — это доходность, которую можно получить от абсолютно надежных инвестиций (например, государственных облигаций). Этот параметр вы можете задать в настройках.
4. Определение зон "переоцененности" и "недооцененности":
• Если значение коэффициента Шарпа очень высокое (выше уровня OverValued, по умолчанию 5.1), индикатор считает, что недавний рост был слишком сильным по сравнению с риском, и окрашивает линию в красный цвет. Это сигнализирует о возможной "переоцененности" или "перекупленности".
• Если значение коэффициента очень низкое (ниже уровня UnderValued, по умолчанию -5.1), индикатор окрашивает линию в зеленый цвет. Это может указывать на то, что актив "недооценен" или "перепродан".
• Во всех остальных случаях линия окрашивается в синий цвет, что соответствует нейтральной зоне.

Индикатор не предсказывает будущее движение цены, а оценивает текущий моментум цены с точки зрения соотношения доходности и риска. Он помогает определить, является ли текущее движение цены устойчивым или же оно достигло экстремальных значений, после которых вероятна коррекция или разворот.

Он настроен для работы на 5MТФ, но так-же он используется и на 1D, при использовании не пытайтесь менять параметры - всё уже за вас проверено бэктестом на 458 токенах присувствующих на фьючерсах Binance.

Его основная задача — динамически определять уровни для установки стоп-лосса, которые адаптируются к текущей волатильности рынка.

1. Расчет Истинного Диапазона (True Range):
• Сначала индикатор для каждой свечи вычисляет ta.tr (True Range). Это максимальное из трех значений:
• Разница между текущим максимумом и минимумом (high - low).
• Разница между текущим максимумом и предыдущим закрытием (high - close[1]).
• Разница между предыдущим закрытием и текущим минимумом (close[1] - low).
• Истинный диапазон — это основной показатель волатильности за одну свечу.
2. Сглаживание ATR:
• Затем индикатор берет полученные значения True Range за определенный период (length, по умолчанию 7 свечей) и усредняет их.
• Важной особенностью этого скрипта является то, что метод усреднения WMA дает гибкость в настройке чувствительности индикатора.
• Результатом является сглаженное значение ATR — средняя волатильность за заданный период.
3. Применение Множителя (Multiplier):
• Далее, сглаженное значение ATR умножается на заданный коэффициент (m, по умолчанию 3.5).
4. Расчет и Отрисовка Линий Стоп-Лосса:
• Индикатор рассчитывает и рисует на графике две линии:
• Верхняя линия (для коротких позиций / Short Stop Loss): Рассчитывается как Максимум цены (high) + (ATR * Множитель). Эта линия показывает, где можно разместить стоп-лосс, если вы открываете сделку на продажу (шорт). Она рисуется красным цветом.
• Нижняя линия (для длинных позиций / Long Stop Loss): Рассчитывается как Минимум цены (low) - (ATR * Множитель). Эта линия показывает уровень стоп-лосса для сделок на покупку (лонг). Она рисуется бирюзовым (teal) цветом.
• Эти линии создают своего рода "канал волатильности" вокруг цены.
5. Информационная Таблица:
• В нижней части графика индикатор выводит небольшую таблицу с тремя значениями для последней (текущей) свечи:
• ATR: Текущее значение ATR, умноженное на множитель.
• H: Рассчитанный уровень верхней линии (Short Stop).
• L: Рассчитанный уровень нижней линии (Long Stop).

Принцип работы:

Индикатор измеряет "шум" или среднюю волатильность рынка (ATR), умножает ее на заданный коэффициент и откладывает это расстояние вверх от максимума и вниз от минимума цены. В результате получаются динамические уровни стоп-лосса, которые автоматически расширяются на волатильном рынке (чтобы избежать случайного "выбивания" стопа) и сужаются на спокойном рынке (чтобы защитить прибыль).

Основной Принцип

Индикатор рассчитывает и отображает VWAP (Volume Weighted Average Price) — объемно-взвешенную среднюю цену, но не от начала торговой сессии (как обычно), а от левого края видимого диапазона графика. Это позволяет трейдерам анализировать среднюю цену именно того периода, который они видят на экране.

Основные Компоненты

1. Главная Линия VWAP (оранжевая)

Это основной элемент индикатора. Она показывает объемно-взвешенную среднюю цену для видимого диапазона графика. VWAP рассчитывается как:

• Сумма (цена × объем) / Сумма объемов

Это означает, что цены, при которых торговалось большее количество, имеют больший вес в расчете.

2. Полосы Стандартного Отклонения (зеленые)

Если установить множитель стандартного отклонения больше 0, индикатор отображает две дополнительные линии:

• Верхняя полоса — VWAP + (стандартное отклонение × множитель)
• Нижняя полоса — VWAP − (стандартное отклонение × множитель)

Эти полосы создают "канал волатильности" вокруг VWAP. Область между ними заливается светло-зеленым цветом.

Практическое Применение

1. Определение Поддержки и Сопротивления — VWAP часто служит динамической линией поддержки/сопротивления

2. Оценка Справедливой Стоимости — линия VWAP показывает, по какой цене торговалось большинство объемов

Все участники получают 3 моих индикатора, группу пользователей и бота в которого приходят сигналы.

В боте мы видим, что пришел шорт сигнал на токене DUSK, так-же ниже видно объём торгов, капитализацию, изменения цены.
Не стоит ни в коем случае в слепую открывать сделку, сначала переходим на график, чтобы определить наш SL и TP, только затем открываем сделку.

Как правило, сделки отрабатывают в течение 90 минут, поэтому фандинг не страшен. На текущем примере сделка длилась 50 минут, общий профит составил около 15% без учёта плеча. Но большинство токенов укатывается на 70 и даже 90% - поэтому я рекомендую оставлять небольшую часть позиции на "обратный туземун"

Остальные сделки которыми я делился - можете найти в группе - @BullmartIndicator.

По плечу - понятие растяжимое, учитывая волатильность, я бы хотел чтобы вы прислушались и использовали не более х5 плеча, лучший вариант х2-3.

По боту - в него приходят сигналы на все токены, в выходные дни, когда волатильность падает на топ-100 токенах - все сигналы "топ токенов" должны пропускаться, в связи с тем, что объём торгов маленький и VWAP проходит в 0.2-1%. Но так-же на выходных повышенные объёмы на "картельных токенах" что даёт возможность их торговать.

Заключение — это контртрендовая стратегия с элементами управления рисками, которая ловит моменты экстремальной переоценки/недооценки актива и использует динамические стопы для защиты капитала. Она требует дисциплины в следовании сигналам, обеспечивает структурированный подход к торговле с четкими правилами входа и выхода.