Методичка для новичков
1.1 Формирование структурных точек. Что такое структура?
1.2 Как же мы понимаем когда цена разворачивается? Что такое BOS и зачем он нам нужен?
1.3 Как мы определяем подтверждение смены структуры (нарратива / тренда)?
1.4 Свинги / импульсы (ценовое распределение) / коррекции
2.1 Что такое ликвидность и как её использовать (EQH / EQL)
2.2 Манипуляции в виде STB / BTS
2.3 Как появляются GAP`ы и IMB`ы а также работа с ними
3.2 Применение инструментов расчета на практике
4. Формирование базовой тс (правила и функции)
4.1 Написание базовых правил вашей торговли
1. Cтруктура рынка (3 фазы + определение структуры)
1.1 Формирование структурных точек.
Рыночная структура является одним из ключевых инструментов который мы используем для анализа графиков с целью определения направления движения цены. Она основывается на правильном определение уровней минимумов (лоев) и максимумов (хаев).
Есть 2 основных типа ценового движения (структуры):
Восходящая структура характеризуется движением, при котором каждый следующий минимум и максимум оказываются выше предыдущих. Пока цена сохраняет такую бычью структуру, приоритетом для открытия позиций является лонг.
Нисходящая структура представляет собой движение, при котором каждый последующий минимум и максимум располагаются ниже предыдущих. Пока цена находится в такой медвежьей структуре, приоритетом для открытия позиций остается шорт.
1.2 Как же мы понимаем, когда цена разворачивается?
Что такое BOS и зачем он нам нужен?
Структура формируется в течение определенного времени, но не может длиться бесконечно в одном направлении. Рано или поздно произойдет её слом (смена движения в другую сторону), так как цель движения будет достигнута.
BOS (Break of Structure) - означает слом рыночной структуры и полную смену контекста.
1.3 Как мы определяем подтверждение смены структуры
Conf является подтверждением текущей структуры на рынке. В отличие от BOS, который означает смену структуры, он свидетельствует о продолжении тренда с обновлением минимумов и максимумов. Это позволяет эффективно работать внутри существующей структуры, не дожидаясь её слома, и 9 использовать возможности для торговли на её продолжении.
Когда мы получаем подтверждение структуры, наступает идеальный = момент для того, чтобы дождаться откатного движения в зону оптимальной работы и продолжить работать по структуре.
Ключевым максимумом или минимумом считается уровень, пробой которого подтверждает либо слом структуры, либо её сохранение.
Так же нужно понимать, что в каждой структуре есть подструктура, то есть мы должны синхронизировать нашу работу на таймфреймах
LTF – lower time frame – младший таймфрейм (5m - 15m - 30m)
HTF – higher time frame – старший таймфрейм (1h - 4h - 1D - 1W - 1M). С ним в принципе все тоже самое (мне просто лень график искать)
1.4 Свинги / импульсы (ценовое распределение) / коррекции
Это структурная точка, где происходит разворот цены. Свинг хай – более высокая точка среди 3 свеч. Свинг лой – более низкая точка среди 3 свеч.
Коррекцией называется откатное движение против интенсивного движения в ту или иную сторону с целью определения адекватного ценового диапазона и поиска покупателя / продавца (в зависимости от основного движения). Импульсом называем основное движение.
1.5 AMD - accumulation / manipulation / distribution
Является методикой манипулирования ценой с целью работы с ликвидностью путем ликвидаций сбора стоп лоссов и ритейл игроков рынка. Цикличность рынка проявляется в пребывание цены в одной из следующих фаз: консолидации, манипуляции и дистрибуции (accumulation / manipulation / distribution).
Находясь в диапазоне консолидации цена движется в узком диапазоне с обеих сторон которого есть ликвидность
В фазе манипуляции цена доставляется против тренда провоцируя других участников рынка к действиям.
После чего идет фаза дистрибуции (проще говоря - импульс).
Структура АМД образовывается после импульса в ту или иную сторону для определения адекватного ценового диапазона и поиска покупателя по текущей цене актива. Если путем консолидации и распределения актива цена находит крупного покупателя актив продолжает свое движение с целями выше. Если при консолидации актив не находит крупного игрока, желающего купить по текущей цене, значит данный ценовой диапазон является не истинным и цена зародит откатное движение к зонам ниже, где расположены заявки крупного игрока (КК).
2. Ликвидность + образование ценовых разрывов
2.1 Что такое ликвидность и как её понимать / использовать (EQH / EQL)
Ликвидность – это способность актива быть купленным или проданным быстро и без значительного изменения его рыночной цены. Чем выше ликвидность, тем меньше влияние сделок участников на текущие цены и тем быстрее можно реализовать свои торговые планы.
Для совершения сделки необходимы встречные заявки:
- Чтобы купить актив, должны быть заявки на его продажу по подходящей цене.
- Чтобы продать актив, нужны заявки на покупку по аналогичным условиям.
Ликвидность выступает фундаментом стабильности финансовых рынков, обеспечивая баланс между спросом и предложением, уменьшая ценовые колебания и издержки для участников.
Как крупный игрок использует ликвидность
На финансовых рынках ликвидность выступает не только средством для сделок, но и важным инструментом манипуляции. Например, крупные участники рынка (такие как маркет-мейкеры или институциональные инвесторы) часто используют зоны ликвидности для реализации своих стратегий.
Механизм действий крупного игрока:
1. Создание зоны ликвидности. Для этого крупный игрок формирует область, где розничные трейдеры размещают свои стоп-ордера (стопы).
2. Привлечение внимания толпы. Большинство трейдеров по-прежнему полагаются на уровни поддержки и сопротивления, которые они считают сильными. При многократных касаниях таких уровней ритейл-трейдеры начинают открывать сделки с размещением стопов за уровнем.
3. Сбор ликвидности. Когда нужное количество стопов накоплено, крупный игрок активирует движение цены, "выбивая" участников рынка и используя их стопы для наполнения своей позиции.
На графике формируется уровень, который толпа воспринимает как значимый. Цена несколько раз касается диапазона, привлекая трейдеров к открытию сделок. Их стопы оказываются аккурат за уровнем. Как только крупный игрок решает собрать ликвидность, цена резко "выбивает" этот пул стоп-лоссов, после чего часто следует разворотное движение.
Основные понятия и работа с ликвидностью
- SSL (Sell-Side Liquidity): ликвидность, представляемая стопами трейдеров, открывших длинные позиции (лонги)
- BSL (Buy-Side Liquidity): ликвидность от стопов тех, кто в коротких позициях.
- Пул ликвидности: области на графике, где накоплены стоп-ордера розничных трейдеров, которые крупные игроки используют для своих операций.
Если старый пул ликвидности не был активированный в течении многих лет, то при подходе цены к этому диапазону толпа неизбежно начнёт размещать там новые заявки.
После снятия ликвидности необходимо обратить внимание на реакцию цены:
1. Цена может продолжить движение в прежнем направлении, игнорируя этот пул
2. Возможен разворот, если крупный игрок использует момент для набора или распределения позиции.
Во многих случаях снятие ликвидности сопровождается изменением рыночной структуры, что указывает на начало нового тренда или разворот.
Ликвидность позволяет не только ускорить исполнение сделок но и обеспечивает рыночную устойчивость. Однако при низкой ликвидности:
- Любое крупное движение резко влияет на цену;
- Увеличиваются издержки, такие как спред между ценами покупки и продажи;
- Сложнее входить или выходить из значительных позиций.
Крупный игрок видит ликвидность как основной ресурс. Зоны ликвидности помогают ему не только набирать или разгружать позиции, но и провоцировать ценовые движения, забирая ресурсы розничных трейдеров.
Понимание работы с ликвидностью, реакции цены и манипуляций крупного игрока даёт ключевые преимущества на рынке. Грамотная работа с этими элементами способна улучшить результаты и минимизировать ваш риск.
Равные максимумы (EQH) и минимумы (EQL)
Равные максимумы и минимумы – это области на графике, где сосредоточено значительное количество стоп-ордеров. Обычно такие зоны формируются в результате искусственного создания ликвидности, чтобы в дальнейшем служить целью для движения цены. Иными словами, цена часто стремится к этим уровням для сбора скопившейся там ликвидности.
2.2 Манипуляции в виде STB / BTS
STB/BTS (Sell to Buy/Buy to Sell) – это зона спроса или предложения, которая отображается на графике в виде области от BOS (или cBOS) до локального минимума (low) или максимума (high).
- Движение должно сопровождаться снятием ликвидности;
- Импульсность движения в фазе Sell to Buy или Buy to Sell обязательна;
- Внутри зоны должна быть заметная дисбалансная структура (имбаланс).
STB/BTS, как и другие типы зон POI (Point of Interest), может использоваться как для определения общего контекста на графике, так и в качестве элемента торговой модели для входа.
На старших таймфреймах такая зона часто выступает как ключевая область (POI), внутри которой можно искать дополнительные факторы для набора позиций.
2.3 Как появляются GAP`ы и IMB`ы а также работа с ними
Imbalance/FVG (Fair Value Gap) – это область ценового дисбаланса, представляющая собой диапазон на графике, где заложена недостаточная ликвидность.
Имбаланс возникает из-за сильного импульсного движения цены. Однако рынок практически всегда возвращается, чтобы перекрыть этот диапазон.
Хорошая аналогия – покраска стены валиком. Когда вы проводите валиком сверху вниз, остаются пропуски, которые нужно закрасить. Поэтому вы проводите обратно снизу вверх. Тот же принцип работает и с imbalance: пустоты ликвидности стремятся быть заполненными.
Как отметить Imbalance на графике?
1. Находим три свечи, где центральная будет импульсной;
2. Используя инструмент "Коррекция по Фибоначчи", отмечаем область между фитилем первой свечи и фитилем третьей.
Перекрытие зоны имбаланса бывает:
- Полным (Full Fill): зона полностью поглощена движением цены.
- Частичным (0.5 Fill): перекрыта половина диапазона (наиболее частый случай).
- Imbalance помогает определять общий рыночный контекст;
- Может служить важным элементом торговой модели для входа;
- На старших таймфреймах Imbalance часто выступает как ключевая зона интереса (POI), внутри которой трейдеры ищут дополнительные сигналы для открытия позиции
GAP – это вид ценового дисбаланса, который представляет собой пустое пространство между экстремумами двух свечей. Он формируется на открытии рынка после выходных
1. Найдите две свечи, между которыми осталась пустота (разрыв цены);
2. Отметьте диапазон от конца экстремума первой свечи до начала экстремума следующей свечи.
- GAP, как и другие ценовые дисбалансы, может применяться для анализа рыночного контекста и определения ключевых зон.
- Этот инструмент также эффективен в качестве элемента торговой модели для поиска входов в сделку.
- На старших таймфреймах GAP зачастую рассматривается как зона интереса (POI)
3. Риск менеджмент (технический / психологический)
Как RM, так и R:R являются фундаментальными понятиями для безопасной торговли на долгой дистанции. Они помогают вам правильно управлять вашим депозитом во время торговли.
RM – риск-менеджмент – умение контролировать убытки чтобы не потерять весь депозит. Тут вы заранее для себя отмечаете точки вашей полной или частичной фиксации на графике дабы потом не действовать на эмоциях. Также относится к выставлению безубытка.
Безубыток – ваша точка входа в позицию с учетом комиссии на открытие и закрытие сделки.
R:R – risk/reward - соотношение риска к ожидаемой прибыли. С помощью данного инструмента вы можете определить будет ли позиция выгодной для вас или нет.
3.2 Применение инструментов расчета на практике
Рас уж мы начали с РМ, давайте сразу рассмотрим, как применять его на практике:
Перейдем к работе с инструментами длинной и короткой позиций
Для того чтобы начать пользоваться данным инструментом на любой криптовалютной паре нам нужно ввести буквально 2 параметра:
2. Закладываемый риск в сделку (сколько % от депозита вы готовы потерять в случае стоп-лосса).
После чего мы накладываем позицию выставляя нашу точку входа / место нашего стопа и тейка. Этот инструмент сразу отображает ценовые отметки всех трёх параметров. Однако нас интересует параметр “Кол-во”: он отображает вам то количество монет, на которое вам нужно открыть позицию с учетом вашего риска. Также инструмент показывает вам ваш R:R – то есть соотношение риска к прибыли. В этом примере он составляет 1.89. То есть, при депозите 10 000$ и риске в 1% прибыль будет составлять 189$, а возможный убыток - 100$. Аналогично это работает и в обратную сторону (длинная позиция).
4. Формирование базовой тс (правила и функции)
4.1 Написание базовых правил вашей торговли
Основа вашей торговли - построение алгоритма действий, которых вы будете придерживатся при самом процессе поиска позиции, а также во время нахождения в ней. Данный алгоритм включает в себя некоторые правила которые вы соблюдаете и используете повседневно в своей торговле. Имя ей - торговая система.
Все понимают, что без четкого понимания того, что вам нужно видеть и делать далеко не заехать и не удержать свой депозит. То есть, при торговле нам важно всегда учитывать причины входа либо закрытия сделок, придерживаться риск-менеджмента, а также не отходить от составленного вами плана на сделку.
К базовым правилам вашей торговли мы можем смело относить все что касается:
- Действий ДО открытия сделки: перед любой сделкой вы обязаны сделать анализ графиков от HTF к LTF, определить структуру и её точки на графике, обозначить проблемные зоны для цены, что цена делает сейчас в момент (работа с ликвидностью либо имбалансами)
- Ответить себе на такие вопросы как: что я хочу увидеть от цены сегодня? Откуда и как пришла цена? Куда и как цена движется? Что должна цена показать для меня, прежде чем я зайду в сделку? Что инвалидирует мой план и каким образом?
- Четко прописать себе риски на сделку. Может быть как статичный риск в виде 0.5% / 1% в стопе не зависимо от типа сделок либо уменьшен для агрессивных сделок и увеличен для консервативных свинговых позиций.
Желаем каждому из Вас, найти свой стиль торговли - который будет ему по душе. Не бойтесь экспериментировать и изучать новое, когда имеете на это время и возможность. Смотрите не на неделю либо месяц вперед, а на годы. Вам не нужно спешить изучить всё в торговле. Лучше делать помалу, но качественно свою работу каждый день, понимая что это принесет вам плоды.