Индикатор RSI
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире. Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены.
Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
- Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
- Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.
Формула RSI
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Перекупленность и перепроданность
По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
- RSI более 70 = перекупленность;
- RSI менее 30 = перепроданность.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20.
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Аналогичная ситуация и с перепроданностью. Тогда ожидается падение курса.
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Дивергенция
Прямая дивергенция
Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов. У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
- Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
- Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.
Например:
Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Например:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов.
Обратная дивергенция
- цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
- цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.
Например:
Внутренний разворот
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)
- RSI падает ниже 30 (перепроданность).
- Подскакивает выше 30.
- Отскакивает назад, но все еще выше 30.
- Прорыв вверх – смена тренда состоялась.
Медвежий разворот (на падение цены)
- RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
- Падает ниже 70.
- Поднимается опять, но все еще ниже 70.
- Прорыв вниз – смена тренда.
Пример медвежьего разворота: