Индикатор ATR
Индикатор ATR (Average True Range, он же “средний истинный диапазон”) используется для измерения волатильности и только волатильности. С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду.
Волатильность неизбежно отдыхает в процессе, находясь в состоянии, известном как флет или консолидация. Отдохнув и набравшись сил, после него цена продолжает движение. Вот ATR и помогает лучше идентифицировать эти периоды “отдыха”. А уж мы можем этим воспользоваться.
Индикатор основан на вычислении “истинного диапазона” – он же True Range. В основе ATR лежит три следующих вычисления.
- Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
- Абсолютное значение (abs) для максимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.
- Абсолютное значение (abs) для минимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.
True Range = макс (макс. цена – мин. цена), abs (макс. цена – пред. цена закрытия), abs (мин. цена – пред. цена закрытия)
После вычисления True Range на графике и рисуется ATR, что являет собой экспоненциальное скользящее среднее для True Range.
Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности.
В примере выше суть использования индикатора. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) по тренду Call после низкой волатильности (ATR внизу). Кроме случая, где цена шла вверх с откатом вниз, против тренда. Как известно, против тренда входить нежелательно, что мы и наблюдаем (синий прямоугольник).
!!! Это ключевой момент !!!
ATR всегда идет вверх при сильном движении цены вверх либо вниз.
1. Цена идет в сильном нисходящем тренде – ATR вверх.
2. Цена в сильном восходящем тренде – ATR вверх.
При этом:
- ATR падает – волатильность снижается.
- ATR совсем низко – волатильности почти нет и цена готовится к следующему рывку.
Рассмотрим пример:
- Цена в боковом движении, ATR подметает пол.
- Резкая бычья свеча, тренд восходящий – ATR демонстрирует пик.
- Нервная медвежья свеча – ATR нарисовала новый пик.
- Волатильность снизилась – ATR стремится вниз.
- Тренд вниз – волатильность движения увеличивается — ATR вверх.
В бинарных опционах имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду.
Нарисовали линию тренда (например восходящего). Дождались, пока волатильность по ATR уперлась в пол. Вошли по тренду вверх, на волчке или доджи. За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду.
- Тренд вниз. ATR уперся в пол – низкая волатильность, ожидаем последующее движение по тренду.
- Рисуем канал. Свеча его пробивает – пошло движение по нисходящему тренду, входим в Put.
- А вот здесь внимание. ATR на пике, волатильность уменьшается после сильного движения.
- Здесь нам делать нечего – цена никуда не торопится, что и показывает ATR.