WSJ: Торговые боты манипулируют курсом биткойна

Боты, которые манипулируют ценой биткойна не являются новинкой в экосистеме криптовалют, и все же их влияние на рынок продолжает расти. Борьба с торговыми ботами ведется на каждой криптовалютной бирже, однако программные алгоритмы все равно выигрывают в данной схватке.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что проблема с ростом числа торговых ботов, управляющих курсом биткойна, негативно сказывается и на регулировании отрасли цифровых активов. Так, ссылаясь на заявление SEC, WSJ заключает, что именно боты стали преградой на пути утверждения биткойн-ETF.

Энди Бромберг, президент и соучредитель компании CoinList, которая занимается программированием и выпуском токенов, сказал WSJ, что боты уже заполонили все торговые площадки в мире.

Стефан Цинь, управляющий партнер хедж-фонда Virgil Capital, использует собственных ботов для ограничения влияния «вражеских» ботов на десятках криптовалютных бирж по всему миру. Его компания создала функции, выявляющие потенциально нелегальные действия и подозрительную торговую активность на биржах.

Virgil специализируется на арбитраже, однако постоянно терпят небольшие убытки из-за «»травли» со стороны ботов-маркетмейкеров. Virgil проверяет и мониторит цены различных криптовалют каждую минуту, выявляя арбитражные возможности на рынке. Они часто замечают, что торговые боты размещают ордера на продажу по заниженной в сравнении с другими ордерами цене, провоцируя покупателей совершить покупку. Однако, в момент заключения сделки, бот резко отменяет свой ордер на продажу, и, в результате, покупатель размещает заказ на покупку, который не исполняется. Это, в свою очередь, повышает цену актива на бирже.

Такая практика имитации ордеров и их последующей отмены называется «спуфинг» (spoofing — подмена), цель которого заключается в создании впечатления, будто предложение или спрос на актив выше, чем он есть на самом деле. Американские фьючерсные рынки и фондовые биржи запретили эту практику в 2010г, однако она по сей день имеет место быть на рыне криптовалют.

Некоторые сторонники биткойна, которые выступают против регулирования на рынке, не считают манипулирование курсом неправильным и открыто поддерживают его.

Трейдер Кьетил Елерстен разработал программу-бота под названием Quatloo Trader, которую он позиционирует в качестве эффективного инструмента для манипулирования рынком. Quatloo Trader имеет целый набор инструментов, одним из которых является «Пинг-Понг», который позволяет пользователям совершать покупку и продажу ордеров у самого себя, создавая иллюзию активной торговой деятельности и повышая объем торгов. Такая практика, известная как «wash trading», также является незаконной на рынке фьючерсов и акций.

Елерстен рассказал WSJ, что считает бессмысленным запрет манипулирования цифровыми активами. По его словам, возможность для мелких трейдеров иметь сложные инструменты манипулирования курсом вносит некий баланс в рыночную игру.

«Если ценой манипулируют все — значит ей не манипулирует никто», остро подметил он.

Напомним, недавно искусственный интеллект для отслеживания криптовалютного рынка выявилманипуляцию курсом криптовалют со стороны Goldman Sachs, зафиксировав нетипичное трейдерское поведение перед обвалом курса в начале сентября.

В манипулировании ценой эфира недавно также обвинялась криптовалютная биржа BitMEX, генеральный директор которой активно призывал трейдеров занять короткие позиции по данному активу.

Источник