Управление капиталом на криптовалютном рынке. Часть первая.
При отсутствии базовой системы управления капиталом, даже при адекватном прогнозировании и понимании рынка, велика вероятность получения убытков на дистанции в трейдинге.
Начинающий трейдер, работая даже по сигналам сервиса Profit Chief, или качественной аналитике с высокой точностью, но без системы управления капиталом, вполне может получать убытки (например работая с плечом x20 без стопов и сразу большой частью от депозита заходить в сделку).
С самого начала необходимо составить и прописать систему управления капиталом. С учетом высокой волатильности крипторынка, это первостепенная задача для любого трейдера, который планирует зарабатывать на этом рынке. Существуют базовые принципы управления капиталом, которые многим известны. Но как показывает практика, рано или поздно многие трейдеры (особенно начинающие), входят в азарт и нарушают все эти принципы. Специально для начинающих трейдеров мы разработали план составления торговой системы и рекомендации для криптовалютного рынка.
Хочу отметить, составление подобной системы для каждого индивидуальна. Но даже после разработки адекватного алгоритма и системы, есть человеческий фактор, который может проявляться в виде психологической неустойчивости во время высокой волатильности на рынке (резкие снижения или безоткатный рост). Это провоцирует трейдеров допускать ошибки, принимая эмоциональные решения.
Основы управления капиталом.
В этой главе описано с чего нужно начинать составление своей торговой системы. Необходимо принять решение по каждому пункту, что в итоге превратит трейдинг в работу и осмысленную деятельность, а также увеличит вероятность получать прибыль и сократить убытки.
1. В чем считать прибыль и какой актив умножается.
В первую очередь необходимо определить какой актив умножается в трейдинге. В основном это usd или btc. В первом случае вы умножаете количество usd на вашем счету. Во втором - количество btc.
Торговля только к btc намного сложнее, поскольку нужно использовать только биржу Bitmex или активно торговать альктоины к btc. Большинство топовых монет на момент составления данного пособия (июнь-июль 2020 года) к btc находятся в глобальном нисходящем тренде, что сильно усложняют такую торговлю.
Начинающим трейдерам рекомендую всегда начинать со стандартной торговле к usd или любым другим стейблкоинам (usdt, pax, busd и пр.)
2. Размер вашего капитала.
От размера депозита многое зависит. С небольшим депозитом от 1000$ до 5000$, торговать будем намного сложнее, чем с капиталом от 10 000$ и выше.
Имея большой капитал, вы можете сразу разбить свою торговлю как минимум на среднесрочную и краткосрочную, что позволит работать с меньшим риском.
С небольшим капиталом, чтобы получать постоянно адекватную доходность, придётся работать на краткосрочном таймфрейме, что повышает ваши риски получить убытки.
Это связано с тем, что начинающему будет очень сложно брать краткосрочные трейды из-за особенностей крипторынка (постоянное выбивание стоп ордеров, торговые алгоритмы, которые в боковике ломают технический и другие виды анализа).
В данном пособии будут даны рекомендации, как по работе с большим капиталом, так и с малым депозитом. Однако нужно понимать, если человек будет тратить своё время, деньги, нервы, и считает это полноценной работой, то для того чтобы получать адекватный результат (доходность), нужен и сопоставимый этому капитал.
Поскольку у всех людей разные возможности, то пусть каждый сам для себя решает, с каким капиталом выходить на рынок. Научиться можно и на 1000$. Но чтобы получать адекватную прибыль с небольшими рисками, нужен депозит покрупнее.
3. Следующим важным этапом является определение степени вашего риска.
Риск каждый трейдер определяет для себя сам. Он определяется в зависимости от размера депозита, финансового состояния (источники дохода, наличие основной деятельности и т.д.), характера (склонность вообще к рискам) и целей, которые вы ставите перед собой. Обычно начинающие трейдеры более склонны к рискам.
Как вообще можно оценивать риски на криптовалютном рынке?
Условно при составлении системы управления капиталом можно выделить 3 основных стратегии:
Чем выше риск, тем больше вероятность получить просадку или убытки, но и выше потенциальная доходность. И наоборот. Иначе не бывает. Задача трейдера найти золотую середину. Чтобы доходность устраивала и в случае ошибки, убытки были не критичны для капитала.
Основные критерии степени риска, которые можно контролировать при составлении торговой системы
- Тип торговли ( с плечом или спот)
- Вход в сделку (какой процент от депозита)
- Загрузка депозита.
- Тип и размер плеча, если работаете с ним (изолированное или кросс)
- Наличие открытых позиций или криптовалюты на счетах
- Выставление стоп ордеров при краткосрочной торговле с плечом.
- На каких таймфреймах ведется основная работа ( краткосрок, среднесрок, долгосрок)
4. Выбрать тип торговли
На криптовалютном рынке можно выделить 3 основных типа торгов:
Спот - покупка реального актива (криптовалюты 1 к 1). Оптимальный вариант для работы с меньшими рисками, но отсутствием возможности работать на понижение (открывать шорт).
Преимущества:
Если цена резко идёт против позиции трейдера, пока монеты не проданы - убытка нет. А это значит, что можно пересиживать просадку и не пользоваться стоп ордерами что не фиксировать убытки, в отличие от торговли криптовалюты с плечом. Это хорошо работает на растущем рынке и в боковике, но в случае покупки актива на хаях и длительной коррекции - средства замораживаются.
Маржинальная торговля это метод проведения операций купли-продажи криптовалюты с использованием денежных средств, которые предоставляются трейдеру в кредит под залог. Сам термин «маржа» означает залог, который трейдер обязан предоставить бирже, чтобы получить определенную сумму. Проценты по займу на криптобиржах весьма внушительны.
Деривативы (контракты на биткоин на бирже Bitmex и фьючерсы Binance Futures) - Фьючерсы на биткоины – это расчетный тип торгового соглашения, так как физической передачи актива не происходит. Все финансовые сделки по фьючерсным контрактам – это практичный инструмент в трейдинге, они могут выполнять два действия:
- хеджирование (страхование рисков изменения цены);
- спекуляции (возможность быстрых заработков на разнице в стоимости предмета сделки).
Последние 2 типа торговли на криптовалютном рынке несут за собой более высокие риски с возможностью моментально получить серьезные убытки.
Рекомендации по выбору типа торговли
Для начинающих трейдеров лучше всего работать на спотовой секции без кредитного плеча, чтобы в первое время избегать рисков ликвидации позиций и убытков в случае ошибок.
Спотовая торговля хорошо подходит для торгов большим капиталом, также существенно сокращая потенциально возможные убытки, если цена сильно идёт против позиции трейдера.
Вы можете сочетать несколько типов торговли. Например, на спотовой секции набирать среднесрочные и долгосрочные позиции, держа на счету сами монеты. А с помощью торговли с кредитным плечом работать в краткосроке.
Оптимальная схема при среднем риске - торговать около 80% капитала на спотовой секции и 20% с плечом для краткосрочных спекуляций.
Если вы уже имеете опыт работы с кредитном плечом, тогда можно пробовать работать на Binance Futures или Bitmex. С каким плечом торговать и какой суммой входить в сделку будет описано ниже.
В основу спотовой торговли закладывается размер ордера (входа в сделку) и постоянный контроль соотношения на счету криптовалюты и свободных средств (обычно usd).
В основу торговли с плечом помимо контроля размера входа в сделку, необходимо заранее рассчитывать риски, в случае если рынок идёт против позиции трейдера. Для этого всегда необходимо заранее просчитывать цену ликвидации позиции, выбирать небольшое кредитное плечо и в некоторых случаях (особенно при работе в шорт) выставлять стоп ордера. Для покупок (лонгов) на восходящем рынке выставление стопа не всегда оправдано, но в некоторых случаях необходимо.
Для расчета прибыли/убытков, а также цены ликвидации на Bitmex и Binance Futures есть возможность использовать встроенные калькуляторы для каждой открываемой сделки:
5. Загрузка вашего депозита
В зависимости от степени риска, трейдер определяет на какое количество средств он максимально может зайти по всем позициям или купить монеты. Сюда относятся также уже открытые лимитные ордера, которые ещё не исполнились.
При торговле с плечом загрузка депозита - это соотношение суммы средств в открытых сделках и ордерах со свободными средствами (базовым активом usd или btc)*
Простыми словами, чем больше у вас уже открытых позиций и лимитных ордеров, тем выше риск.
- низкий риск (работа на 30% от капитала)
- средний риск (работа на 50% от капитала)
- высокий риск (работа на 70 и более процентов от капитала)
При спотовой торговле загрузка депозита - соотношение криптовалюты к базовому активу, обычно к usd*
Тоесть, чем больше вы покупаете криптовалюты, тем выше ваши риски.
Только вот в случае просадки рынка, позиции с кредитным плечом будут закрываться с убытком, а позиции на спотовом рынке (сами монеты, которые вы купили) можно спокойно держать дальше без убытка (если это оправданно).
*см. пункт 1. При умножении количества btc - базовый актив биткоин. Торговля ведётся к btc - умножается количество биткоина. При торговле к usd, базовый актив - доллары. Торговля ведётся к доллару и умножается количество долларов на счету.
6. Выбор таймфреймов (временные рамки совершения сделок), разделение общей суммы капитала для разных сделок.
Чтобы более подробно остановится на этом пункте, необходимо примерно понимать какие временные рамки вообще существуют.
Начнем с того, что крипторынок еще очень молод. Только у биткоина можно отследить тренд за последние 10 лет с помощью графика BLX на TradingView:
https://www.tradingview.com/x/tqryUaj2/
https://www.tradingview.com/x/8tsCjPWB/
Все остальные монеты имеют небольшую историю торгов относительно классических рынков. Поэтому предлагаю выделять для работы на криптовалютном рынке 2 временных отрезка для торговли:
Долгосрочные периоды брать не будем, поскольку это уже больше подходит к стратегии инвестирования buy and hold.
К краткосрочным сделкам можно отнести торговлю внутри дня и в течении недели, в случае если на рынке отсутствует активность (боковик).
Среднесрочные сделки - позиции или криптовалюты, которые вы удерживаете от недели до полугода (иногда дольше, зависит от тренда)
После 4 лет непрерывной торговли на криптовалютном рынке, я пришел к понимаю, что основную прибыль приносят среднесрочные сделки с удержанием позиций по тренду. Эффективная система по управлению капиталом должна включать в себя краткосрочный и среднесрочный трейдинг. Более того, перевес по объёму капитала должен быть сделан в пользу среднесрочных трейдов.
Оптимальная схема в процентом соотношении: 70 на 30 или 80 на 20 в пользу среднесрочных сделок.
Хочу отметить, если вы выделяете 20 или 30% от капитала на торговлю в краткосрочной перспективе, это не значит, что работать будете сразу на эту сумму. Это значит, что на эту сумму внутри вашего общего капитала вы создаете ещё одну систему управления при торговле в краткосроке, со своими правилами и нормами риска.
Для наглядности я привел достаточно консервативную систему разделения капитала в данной таблице.
Если подвести итог, задача трейдера разделить первоначальный депозит на две части для среднесрочных и краткосрочных сделок.
Для каждого временного периода ( у вас их всего два) разработать свои правила.
В них первоначально включается загрузка депозита (см. пункт 5) и объём входа в сделку в процентах от уже выделенной суммы. При среднесрочным трейдинге обычно объём входа в сделку намного выше. Особенности набора позиций по среднесрочному трейдингу я разместил в отдельном разделе.
При этом должно соблюдаться общее правило для всего депозита по рискам загрузки.
Важные моменты
Как вы уже понимаете, для полноценной торговли по такой системе необходим немалый капитал, поскольку приходится делить депозит как минимум на 2 части и работать всегда на определенной процент от общего капитала. Всё это обусловлено математикой, теорией вероятности и самое главное статистикой трейдинга.
Если трейдер рискует больше положенного, и входит в сделку крупными лотами, это рано или поздно приводит к сливу капитала. Более того, это доказано и в других схожих отраслях ( покер и ставки на спорт).
Разумеется, не у всех есть возможность работать с крупным капиталом, поэтому ниже рассмотрим системы управления капиталом для любых депозитов.
Однако все равно нужно понимать, если человек будет тратить все свое рабочее время на трейдинг и иметь депозит менее 1000$ , то ожидать доходности для удовлетворения своих потребностей не стоит. Это основной посыл.
Далее я разделю рекомендации для депозитов в зависимости от их размера.
Рекомендации при работе с депозитом до 5000$.
При объёме капитала от 500 до 5000$ проблематично сформировать торговую систему, предусматривающую набор среднесрочных позиций на большую часть капитала. В случае отсутствия тренда на рынке длительный срок, не получится за счет краткосрочных сделок иметь адекватную доходность (получится очень маленький вход в сделку, который будем приносить небольшой профит).
В таком случае при построении торговой системы трейдеру придётся полностью отказаться от формирования среднесрочных позиций, или сократить их до 10 - 20% от капитала, чтобы сконцентрироваться на краткосрочных сделках.
Пример 1 (сокращение среднесрочных позиций и акцент на краткосрочном трейдинге) - смотрите здесь.
Даже при таком разделении размеры ордеров будут относительно небольшими.
Рекомендации по набору среднесрочных позиций приведу ниже в отдельном разделе.
Пример 2 - смотрите здесь.
Во втором примере упор сделан на краткосрочную торговлю с размером входа в сделку от 1 до 10%.
Когда указано 10% на вход в сделку, это как правило означает общий вход. То есть трейдер не сразу заходит на 10%, а разделяет эту сумму на части и входит в сделку по ключевым уровням поддержки.
Оптимально делить вход в сделку на 3 части. Это делается с целью получить наиболее выгодную точку входа.
Вариантов такого входа может быть множество.
Рассмотрим несколько примеров.
Трейдер планирует покупки биткоина заранее от 9000$ (цена в этом время торгуется выше).
Чтобы точно войти сделку, можно разбить свой вход на 3 части. Первая часть - покупка немного выше (9070 - 9100$), на случай, если цена не добьет до уровня (чтобы вовсе не остаться без позиции).
Вторая покупка - 8934$ на случай прокола, чтобы разбавить среднюю цену позиции.
И третья покупка около 8839$ на случай ложного пробоя:
https://www.tradingview.com/x/EKYLXEvs/
На деле у вас могут отработать только одна или две заявки, но вы все равно будете в сделке.
После того как я объяснил логику, давайте перейдем к конкретным цифрам.
Низкий риск (3% на вход в сделку)
Общий вход в сделку: 3% от депозита (60$)
Тип торговли: с кредитным плечом
Размер плеча: при низком и среднем риске x3-x5
В этом примере простым решением будет разбить сумму на 3 равные части и выставить 3 лимитных ордера на покупку
В таком случае, если отработают все заявки, цена входа в сделку будет 8957$.
Условия прежние, но изменим риск на средний и войдем в сделку на 5% (100$)
В этом случае последние 2 ордера можно сделать крупнее, что позволит более выгодно войти в сделку:
При таком входе в случае исполнения всех ордеров вы получите более выгодную точку входа.
В этом случае ставка делается на случай ложного пробоя чтобы получить максимально выгодную точку входа. Данные примеры сделаны для ознакомления и общего понимания входа в сделку. Задача системы управления капиталом снизить потенциальный риск, путём ограничения суммы входа. Все остальное зависит от конкретной торговой ситуации.
Управление капиталом на криптовалютном рынке. Часть вторая.
Практические рекомендации.
Как показала практика консультирования начинающих трейдеров с небольшими депозитами (500-1000$), оптимальный вход в сделку для краткосрочных трейдов равен 10% (общий вход со всеми ордерами).
На спотовой секции можно заходить в среднем ещё больше (15-20% от депозита) в случае отсутствия серьёзных рисков на самом рынке (потенциал резкого снижения).
Но по мере роста вашего депозита рекомендую со временем уменьшать размеры входа в сделку, особенно когда долгое время идёт восходящий тренд с минимальными коррекциями (памп или почти безоткатный рост):
https://www.tradingview.com/x/HqcFmYSb/
Рекомендации при работе с депозитом от 7000$ и выше.
При таком размере капитала можно формировать полноценную торговлю в среднесрочной перспективе ( от недели до нескольких месяцев), так и в краткосрочной перспективе (1-3 дня). При большом размере депозита как правило работают консервативно. Размер капитала позволяет заходить небольшими лотами в сделку, при этом прибыль будет все равно существенной, а риски незначительными.
Основным объёмом набираются среднесрочные позиции (выделяется 70-80% от общего капитала), которые по мере роста рынка, в общем дают постоянный прирост к депозиту.
Обычно в краткосрочном трейдинге вход в сделки составляет около 3-7% от суммы, выделенной на краткосрочные торги. А вот среднесрочные позиции набираются большими лотами минимум до 30-50% от общего капитала, а иногда и более ( как правило, в случае крупного обвала рынка). Упор в таком случае делается на набор и удержание среднесрочных позиций, хотя трейдер всегда может корректировать в зависимости от тренда соотношение среднесрочных и краткосрочных позиций.
В случае отсутствия тренда, возможно делать ребалансировку и работать в крактосроке на больший капитал (выделять до 40% от общего объема)
Рекомендации по набору среднесрочных позиций.
Обычно среднесрочные позиции на криптовалютном рынке предусматривают работу от покупок. Набор, как правило, идёт более крупными ордерами в момент обвалов рынка на 40- 80% или в боковом движении после таких резких обвалов. В таком случае риски в сторону дальнейшего снижения сильно снижаются:
https://www.tradingview.com/x/kl32Zgaz/
https://www.tradingview.com/x/ya7zOhBl/
Данные рекомендации больше относятся к биткоину и топовым монетам (топ 10-20 по капитализации)
При наборе среднесрочнх позиций необходимо понимать, рынок может просесть ниже первых точек входа на стопах покупателей и ликвидаций позиций. Именно для этого даны рекомендации по набору среднесрочных позиций без кредитного плеча.
Минимальные лоты по среднесрочным сделкам обычно 10%. Максимальные - около 30%. Задача трейдера - собрать позицию как можно дешевле на обвалах рынка ( по статистике это около 40 - 80%) или в боковике после таких обвалов. В зависимости от рисков набирать можно на 50-70% от суммы, которая выделена на среднесрочные сделки.
Стратегия набора среднесрочных позиций может быть разной. Вы можете делить ваши точки входа и на более мелкие ордера (1-3%) и набирать от ключевых уровней постепенно, оценивая реакцию рынка. Или на споте ловить “падающие ножи”, когда на мощном падении (40 и более процентов делаете первые покупки). Эта рекомендация актуальна только на споте.
Противникам такого подхода могу заявить, с точки зрения рисков, покупать актив без кредитного плеча, который просел на 40 - 60 - 80% намного выгоднее и безопаснее, чем искать точки входа на растущем рынке. Эти рекомендации касаются только биткоина и топовых активов (ТОП 10-20) и торговле на СПОТЕ.
Набор таких позиций с плечом череват серьезными убытками!
Как я уже отметил ранее, среднесрочные позиции лучше всего всегда набирать на спотовой секции в виде покупки самих монет (btc, eth, ltc и так далее). Во - первых, в случае резких снижений и flash crash рынка, вас не выбьет по стопу и не будет ликвидации позиций. Во-вторых, не нужно платить комиссии за удержание позиции.
Как вариант, можно сделать набор таких позиций с небольшим плечом (x3) с помощью кросс плеча. Но при этом необходимо очень далеко держать цену ликвидации таких позиций (на 40-60% ниже точки входа) и делать это уже на спокойном рынке (боковик после серьёзного падения).
https://www.tradingview.com/x/hIrG2dAD/
https://www.tradingview.com/x/awD0pbq8/
Поправка на тренд или его отсутствие при торговле без кредитного плеча (только спотовый рынок) При торговле на спотовым рынком наличие тренда или его отсутствие вносит серьёзные коррективы в вашу систему управления капиталом. Адекватно торговать без кредитного плеча на споте можно только в боковике или среднесрочном (глобальном) восходящем тренде (растущем рынке).
Восходящий тренд
Задача вашей системы управления капиталом на спотовом рынке, по мере его роста, сокращать количество криптовалюты в пользу usd или других стейблкоинов, валют (рубли, гривны), к которым вы торгуете. То есть фиксировать прибыльные позиции, в соответствии с вашими ожиданиями и аналитикой.
Можно при этом ориентироваться на такую таблицу.
Нижние колонки (риски в случае обвала и потенциальная доходность в случае роста рынка), позволят вам спрогнозировать вашу доходность или просадку в соответствии с соотношением криптовалюты и фиата на ваших счетах.
За основу берём таблицу.
На начало торгового периода вы имели на счету 10 000$:
После восходящего движения и некоторых успешных трейдов баланс стал 15000$:
Далее необходимо занести в таблицу соотношение криптовалюты и свободных средств ( на бирже бинанс в мобильном приложении сразу показывает). Или посчитать самому вручную.
Далее в таблице просчитывается все автоматически.
В первую очередь необходимо оценить таблицу “риски депозита в случае обвала”. С помощью аналитики рынка вы можете заложить возможный процент, на который рынок может снизиться.
Если я считаю что рынок может обвалится на 50%, то я потеряю весь профит и получу просадку в 5625$ к текущему счету и 625$ к начальному депозиту:
Оценив эти данные, можно принять решение сократить часть позиций, то есть продать криптовалюту. Сколько продать и какое соотношение оставить зависит только от трейдера и конкретной ситуации.
Общие рекомендации, в случае если вы уже имеете хороший профит и хотите защитить его: оставить 20-30% криптовалюте, остальное зафиксировать в фиат.
Давайте посмотрим что будет в таком случае:
Получается что в случае обвала рынка на 50% просадка составит всего 1500$ и вы сохраните прибыль в 3500$.
Аналогично можно работать и в боковике. Здесь триггером к фиксации прибыли будет рост рынка в верхнему диапазону боковика.
При нисходящем тренде на споте рекомендую два варианта.
- Ожидать снижения к ключевым уровням поддержки и совершать сделки меньшими лотами.
- Воздержаться от торговли до разворота или перехода рынок в стадию накопления.
Поправка на тренд или его отсутствие при торговле с плечом на деривативах Binance Futures, Bitmex и другие подобные площадки.
Любые сделки подобного типа (деривативы) обычно открываются на небольшой срок (виду постоянных комиссий) при краткосрочном трейдинге.
В случае уверенного восходящего тренда, трейдер на коррекциях (откатах) может искать точки входа на покупку большим объёмом, поскольку велика вероятность продолжения роста. Риски в таком случае можно немного увеличивать на время, и заходить в сделку на 10-15% от депозита.
В боковике предпочтительно работать небольшими лотами (3-5%). Особенно в условиях неопределенности выхода из боковика. Например последние 2 месяца торговли в паре btc/usdt:
https://www.tradingview.com/x/XAaYSNwf/
При ПОДТВЕРЖДЕННОМ нисходящем тренде, оптимально работать в шорт, комфортными 10% от капитала, поскольку на криптовалютном рынке шорт позиции очень серьёзно режут ложными выносами. Это позволит в случае проскальзывания стоп одреров не словить значительный убыток.
https://www.tradingview.com/x/An3RYK3q/
https://www.tradingview.com/x/D1nSiJjL/
https://www.tradingview.com/x/9HUtSL4I/
Управление капиталом с высоким риском.
В данном пособии в основном приведены примеры систем управления капиталом с низким и средним риском.
Это обусловлено моим опытом работы на этом рынке (около 5 лет). Поскольку обвал на 50 и более процентов - нормальное явление для криптовалютного рынка, все рекомендации даны с учетом текущих реалий и практического трейдинга. По-моему опыту большинство начинающих трейдеров пренебрегают этим, что в итоге приводит к просадке или сливу депозитов.
Управление капиталом при высоких рисках сводится к увеличению входа в сделку и высокой загрузке депозита.
Чтобы не превратить такой трейдинг в казино, рекомендуется торговать без кредитного плеча на спотовой секции или с кросс плечом, держа цену ликвидации на 30-50% ниже рыночной стоимости активов. Для того, что эффективно работать на криптовалютом рынке с высоким риском и потенциальной доходностью необходимо попасть в тренд. И лучше всего в восходящий.
Поскольку иногда коррекции могут быть все равно глубокими, то при торговле с плечом, можно получить ликвидацию, маржин колл или выход по стопам.
На спотовой секции на восходящем тренде необходимо работать от покупок и заходить по ключевым уровням поддержки в среднем на 20% от депозита загружая депозит до 70-80%. То есть минимальный вход в сделку окажется около 20%, а максимальный 70-80%, что очень повышает завести депозит в просадку.
Загружать можно до 80% капитала. Стоп ордера на споте не использовать (помните важное условие - восходящий тренд длительный боковик).
*Данная система подходит для небольшого капитала и имеет высокий риск.
Основной риск данной системы - разворот тренда и покупка криптовалюты на большую часть от депозита на значениях, близких к максимумам. Без должного понимания рынка так торговать не стоит.
Выставление стоп ордеров.
Данные рекомендации больше относятся КРАТКОСРОЧНОЙ торговле с кредитным плечом. На спотовом рынке стоп лоссы нужны намного реже, даже при краткосрочной торговле.
Выставление стоп приказов, которые закрывают позиции в небольшой убыток, в случае резкого движения цены против позиции трейдера определяется всегда в конкретных сделках по-разному. При краткосрочной торговле трейдер может вывести некоторую норму выставления стоп ордеров.
Это могут быть статистические данные, основанные на какой - либо стратегии (например выставление стоп лосса на 3-5% от точки входа в зависимости от направления сделки), или понимания, где стоят стопы большинства участников рынка и выставить их немного дальше.
Оптимальная схема выставления стоп ордера и входа в краткосрочную сделку должна быть такова, чтобы в случае ошибки и движения против вашей позиции, убыток не превышал бы 1-3% от капитала (капитала который выделен на краткосрочные сделки) . Лучше 1%. Это и будет нормой вашего риска. Так обычно работают профессионалы. В случае, если на сделку выделяется 1% от капитала, то это может быть сделка и без стоп лосса (при изолированной марже, где заранее закладывает риск слива 1% от капитала).
В целом движение рынка в краткосрочной перспективе, и при отсутствии тренда, сводится к выбиванию стоп лоссов и ликвидации позиций более мелких участников рынка, которые работают по классическим и читаемым схемам. Об этом нужно помнить и строить свои торги именно от этого.
Пример №1 готовой системы управления капиталом для спотовой торговли - смотрите здесь.
- Подходит только для спотовой торговли.
- Вход в сделку определяет для себя каждый трейдер индивидуально по рекомендациям, которые даны в данном курсе.
- Риск определяется так же в ручную по соотношению криптовалюты к свободному капиталу в usd:
- НИЗКИЙ РИСК - 70% и более свободных средств
- СРЕДНИЙ РИСК от 70% до 50% свободных средств
- ВЫСОКИЙ РИСК менее 50% свободных средств
Рекомендации по использованию.
- депозит начальный” B13
- определить в процентном соотношении вход в сделку (максимальная и минимальная), после чего строки B3 и B4 будут высчитываться автоматически
- определение риска (см пункт 3 выше)
- актуальный баланс B6 заполняется вручную
- степень загрузки в виде соотношения криптовалюты к фиату определяется трейдером согласно своему депозиту. На основе этих данных трейдер заполняет строки B9 и B10. После этого происходит расчет сколько средств находится в криптовалюте, а сколько свободных. На основе этих данных происходит расчёт просадки депозита случае снижения рынка. На основе этих данных трейдер может регулировать степень загрузки депозита, чтобы не потерять профит или не получить весомый убыток.
Пример №2 готовой системы управления капиталом для спотовой торговли - смотрите здесь.
В этой системе новичку можно наглядно убедиться как от соотношения криптовалюты к свободным средствам меняются риски. Это отображается в нижних колонках “риски просадки депозита в случае обвала” и “потенциальная доходность” в случае роста.
Ориентируясь на эти данные, вы всегда можете контролировать ваши риски путем продажи или добора криптовалюты.
Данная торговая система расчитана на торговлю на спотовом рынке.
Подходит только для спотовой торговли.
Вход в сделку определяет для себя каждый трейдер индивидуально по рекомендациям, которые даны в данном курсе.
Риск определяется так же в ручную по соотношению криптовалюты к свободному капиталу в usd:
- НИЗКИЙ РИСК - 70% и более свободных средств
- СРЕДНИЙ РИСК от 70% до 50% свободных средств
- ВЫСОКИЙ РИСК менее 50% свободных средств
Рекомендации по использованию.
- депозит начальный” B2
- определение риска (см пункт 3 выше)
- актуальный баланс B3 также заполняется вручную
- степень загрузки в виде соотношения криптовалюты к фиату определяется трейдером согласно своему депозиту. На основе этих данных трейдер заполняет строки B2 и B1. После этого происходит расчет сколько средств находится в криптовалюте, а сколько свободных. На основе этих данных происходит расчёт просадки депозита случае снижения рынка и прогноз прибавки к депозиту в случае роста рынка. На основе этих данных трейдер может регулировать степень загрузки депозита, чтобы не потерять профит или не получить весомый убыток.
Практическое использование системы управления капиталом.
Если в основу своей торговли вы положите базовую систему управления капиталом (постоянный расчёт рисков и ограничение по входу в сделки), это позволит как минимум сократить ваши убытки. В случае же адекватного анализа и понимая рынка, получится торговать в стабильный плюс на дистанции.
Важно учитывать изменчивость рынка и вовремя адаптировать вашу торговую систему под его реалии, или вовсе делать паузы в трейдинге после прибыльных серий (трейдов) или торговых циклов.
Например с 2015 по 2017 был явный мощный восходящий тренд, в котором можно было долгое время держать среднесрочные и даже долгосрочные позиции и очень много заработать на этом. В 2018 году был сильной нисходящий тренд, на котором был крайне сложно работать на спотовой секции.
После 2019 года рынок еще более усложнился и по большой части находится в широком диапазоне без обновления исторических максимумов и минимумов декабря 2018 года.
Как показал опыт последних 4 лет, на медвежьем рынке стоит занимать выжидательную позицию или открывать небольшие шорт позиции на 10% от капитала, если хотите также зарабатывать.
Статистика доходности для разных систем управления капиталом при работе по сигналам Profit Chief.
Расчёты только по краткосрочным сделкам
Статистика по краткосрочным сделкам взята из этой таблицы.
Доходность по краткосрочным сделкам в зависимости от размера входа в сделку. Обратите внимание как пропорционально размеру входа становится больше убыток в сделках закрытых по минус - смотрите здесь.
Расчёты только по среднесрочным сделкам
Замечания по расчету. По среднесрочным сделкам брались минимальные значения по входу в 15% от депозита. Хотя по данной системе управления капиталом на криптовалютном рынке длинные позиции после обвала на 40 и более процентов можно набирать и на большую сумму от депозита (50 - 70%).
Однако ввиду того, что сделок было много, войти по всем большим объёмом не представлялось бы возможным. Все расчеты сделаны исходя из сделок, которые даны в среднесрочной перспективе в сервисе Profit Chief.
В таблице привел расчеты для крупного капитала с приоритетом в пользу среднесрочных сделок и для небольшого депозита с набором среднесрочных сделок на 20% от капитала. В первом случае за основу взят депозит в 10000$, 8000$ (80%) от общей суммы капитала выделено на среднесрочные сделки. Во втором случае депозит 1000$, 20% от которого выделено на среднесрок.
Статистика приведена втаблице.
Расчеты по всем сделкам (краткосрок и среднесрок)
Для удобства расчетов взята средняя доходность по всем сделкам. К краткосрочным сделкам добавлен результат по среднесрочным в зависимости от выбранной системы управления капиталом. По среднесрочным сделкам взято среднее значение по набору позиции в 35% от суммы выделенной на среднесрок.
Для сравнения добавлены результаты при торговле только в краткосрочной перспективе со средним риском - смотрите здесь.