Range
Рендж (диапазон, коридор, консолидация) – это область, в которой цена двигается от нижней границы к верхней в течение определенного промежутка времени.
Цена находится в боковом движении 70% всего времени, и только 30% - это устойчивый тренд, который определен четкой структурой. Актив не может расти/падать длительный период без остановок, так как для любого движения цены нужна ликвидность.
Как понять, находится ли цена в рендже или в тренде?
В пределах бычьего тренда цена не обновляет лой. В то время как при медвежьем-хай при нахождении в рендже она обновляет хай, а затем лой, или наоборот. Это и позволяет идентифицировать боковое движение.
Рендж – это инструмент набора или распределения позиции крупным, или более осведомленным игроком, который хочет набрать позицию в ту или иную сторону.
Его основная задача – сделать это незаметно, без агрессивного всплеска объема.
Границы ренджа выступают основным инструментом манипуляции, потому что участники используют их как уровни и выставляют свои стоп приказы или отложенные ордера за очевидные максимумы или минимумы.
Как определить релевантный диапазон?
Диапазон возникает после импульсного движения или длительного трендового движения рынка, независимо от направления. Первый максимум/минимум после импульсного движения определяет верхнюю/нижнюю границу будущей консолидации.
После нисходящего движения нас интересует первый минимум, а затем и максимум. Для восходящего движения это правило действует наоборот – первый максимум, а затем и минимум.
1. Границы – это основной магнит для цены, так как за их пределами формируется ликвидность.
2. Отклонение от границы называется девиацией.
Девиация – это искусственное движение за пределы торгового диапазона. Данное движение выполняется с целью набора позиции в обратную сторону за счет трейдеров, которые используют пробойную стратегию или ретест пробитого уровня.
3. Девиация с одной стороны приводит к девиации с другой. Это liquidity games – рынок ходит от ликвидности до ликвидности.
4. Структура в рендже не так важна, потому что цена ориентируется на границы. Важнее структура, которая была до формирования торгового диапазона. Исключением будет теория Вайкоффа.
5. Валидность ренджа определяется реакцией цены на 0.5.
1. Консервативный вариант позволяет открывать позицию сразу при первых признаках возврата цены в диапазон.
Возврат рассматривается, когда тело свечи закрылось внутри границы. Открытие позиции осуществляется от границы, ограничение убытка выставляется за минимальные отклонения.
Агрессивный вариант предполагает открытие позиции после закрытия, консервативный вариант через открытие теста границы.
Работая со старшим таймфреймом, в большинстве случаев соотношение риск/профит будет колебаться в районе 3-4R, но компенсируется очень высоким винрейтом.
Используя синхронизацию таймфреймов, эту ситуацию можно использовать для работы на мелких таймфреймах.
2. Рендж – это инструмент продолжения тренда, поэтому в большинстве случаев ожидается выход из диапазона по направлению. Исключением будет использование схем накопления и распределения по теории Вайкоффа, где чаще всего цена будет показывать признаки разворота.
3. Релевантность ренджа определяется реакцией на границы, а также на середину ренджа – 0.5 фибо.
4.Границы ренджа могут смещаться или расширяться, но необходимо получать несколько подтверждений.
5. Использование выхода за пределы ренджа нужно подтверждать дополнительными стопами, иначе можно попасть в девиацию.
6. Рендж чаще всего используется с помощью дополнительных инструментов, которые могут усилить его отработку, но при этом сократить расположение стоп-приказа. Чаще всего, ими выступают: ордерблок, брейкер, спонсированная свеча, STB/BTS, SFP.
7. Девиацию можно распознать на ранних стадиях, в зависимости от контекста формирования ренджа.
Если под диапазоном имеется вспомогательный указатель потенциальной точки разворота, то позиция может быть открыта после подтверждения с целью возврата в рендж, а также верхней границы.
Внутри верхней девиации следует рассмотреть открытие шортовой позиции, тогда как в нижней - лонговой.
Триггером к открытию шортовой позиции (подтверждения валидности девиации) будет разворотный паттерн в зоне девиации или изменение ее структуры.
На графике цена обновила выделенный лоу, что говорит о развороте тренда и является сигналом к открытию позиции.
Именно разворот (BOS) структуры является индикатором открытия позиции внутри девиации и поиска потенциальной зоны входа соответственно правилам поиска POI.
Дополнительным условием разворота является наличие дивергенции внутри девиации.
Первым таргетом в таком случае будет 0.5 ренджа, а вторым – противоположная граница ренджа.
Как отличить девиацию от окончания консолидации?
Принимать решение следует на младшем таймфрейме, при выходе цены за границы ренджа.
В то время как цена уходит за пределы верхней границы, необходимо рассмотреть поведение цены. Отсутствие признаков разворота (наличие здорового тренда), будет являться признаком продолжения трендового движения.