Хочу больше денег. Арбитраж.

Продолжаем цикл статей о нетривиальных способах заработка на криптовалютах. Тема сегодня — арбитраж.

Как часто смотря на график биткоина на разных биржах вы замечали, что цены не совпадают один в один, а отличаются на десятые доли процентов? Возможно вы даже задумывались “А не купить ли мне на одной бирже подешевле и продать подороже на другой бирже дороже?”. Поздравляем, вы изобрели арбитраж.

Арбитраж — это цепочка сделок, целью которых является получение прибыли на разнице курсов на разных биржах. Иначе говоря покупаем в одном месте дешево и продаём в другом дорого. Главное не перепутать.

Самая частая причина появления разницы курсов — это недостаток ликвидности, то есть совершая сделку на большую сумму, трейдер может выкупить большую часть имеющегося на бирже актива, что, в свою очередь, приводит к резкому изменению цены этого актива. Вот тут и появляется возможность для арбитража, ведь на остальных биржах цена меняется не мгновенно.

Другой наиболее частой причиной разницы курсов является изолированность.

Объясним на примере. Когда в декабре 2017 биткоин стоил 20,000$, в Зимбабве его стоимость превышала 26,000$, то есть спред достигал 30%. Проблема такой изолированности в том, что продать биткоин по 26 тысяч могли только жители Зимбабве, так как при регистрации на единственной, в тот момент, зимбабвийской бирже Golix нужно было пройти процедуру верификации аккаунта, а сделать это было возможно только с зимбабвийским паспортом.

Ну и самая неоднозначная ситуация, это манипулирование курсом активов со стороны биржи, когда цена на криптовалюту искусственно завышается или занижается. Так, например, было в январе 2018, когда EXMO искусственно нарисовали цену XRP в 3,5$, хотя на остальных площадках цена была в районе 2,5$.

Интересно, что такой огромный спред держался относительно долго, что позволило многим участникам рынка, даже далёким от арбитража, купить XRP на других биржах и продать на EXMO.

Как же заработать на арбитраже?

Алгоритм достаточно прост:

1. Ищем криптовалюты с различной ценой на разных площадках.
2. Покупаем монету на бирже, которая предлагает самую низкую цену.
3. Переводим купленные монеты на биржу, где цена выше.
4. Продаём, получаем прибыль.

На словах это всё достаточно просто, но не стоит забывать, что арбитраж это достаточно рискованное занятие, вот короткий список подводных камней:

1. Комиссии. Большинство бирж берут комиссии за покупку/продажу и вывод криптовалют. Необходимо учитывать этот фактор.
2. Изменение цены. Пока биржа отправит вашу транзакцию в блокчейн, пока она попадет в блок и наконец ваши средства будут зачислены на биржу для продажи, может пройти очень много времени и курс уже изменится, но не факт что в выгодную для вас сторону.
3. Запрет на ввод/вывод актива. Иногда, когда биржа видит попытки манипулирования курсов и большой спред с другими биржами, она может запретить ввод и вывод средств, а также приостановить торги. В таком случае вы рискуете остаться на руках с активом, цена которого стремительно падает на других биржах, а вы ничего не можете с этим поделать.

В настоящее время арбитражем занимаются специальные боты, которые сами просчитывают все цены и комиссии, совершают сделки и переводят средства между биржами, но иногда получается найти свой XRP по 3,5$ и BTC по 26,000$