IntraDay Трейдинг. Безкоштовний курс (by Crypovo Blog)

Я Артем, автор Crypovo blog, і сьогодні я відберу заробіток у низки крипто-інфлюенсерів та інфоциган. Ласкаво прошу до безкоштовного курсу по трейдингу. Погнали)

(Посилання на соц-мережі та PDF-файл курсу — в кінці)

Головні поняття, терміни та скорочення

Спочатку розтлумачу трейдерські терміни для розуміння подальшої інформації:

ТФ - таймфрейм. Час, за який малюється одна свічка на графіку;

Графік - графічне відображення руху ціни актива;

Позиція - "трейдерська" угода;

Шорт - угода, мета якої - заробити на падінні активу;

Лонг - угода з метою заробити на рості ціни;

Стоп (стоп-лосс) - Цінова відмітка або ордер, де позиція закривається у збиток;

Тейк (тейк-профіт) - Цінова відмітка або ордер, де позиція закривається з прибутком;

Ризик (ризик на угоду) - відсоткова частина рахунку, яка втрачається у випадку закриття позиції по стопу;

Спот - "звичайний" торговий термінал купівлі та продажу крипти.

Маржа - має різні значення. Кількість грошей, що беруть участь в угоді / кошти, що надає біржа для угоди;

Ліквідація - процес повної втрати робочого депозиту;

Депозит - весь баланс грошей, що використовує трейдер у торгівлі;

Ордер - заявка на купівлю або продаж активу;

Лімітний ордер (лімітка, "відро") - заявка на купівлю або продаж, що трейдер виставляє вручну. Угода спрацює, як тільки ціна активу прийде в установлену трейдером точку;

Ринковий ордер - заявка на купівлю або продаж активу по ринковій ціні. Виконується миттєво, заповнюючи найближчий ордер з книги (стакану);

Стакан (стакан ордерів) - заявки на купівлю та продаж крити, що ще не виконались та чекають своєї активації;

Книга - список виконаних угод на купівлю і продаж активу;

PNL - потенційний прибуток або збиток, який ще не отриманий (по позиція ще відкрита);

Кредитне плече - гроші, що надає біржа або платформа у позику для відкриття позиції.

Інші незрозумілі терміни буду пояснювати протягом статті.

Різниця трейдингу та інвестування

"Інвестор працює тільки на споті, трейдер використовує маржинальну торгівлю, фьючерси та кредитне плече" - це треврдження є неправдою.

Інвестор купує криптовалюту з метою зберегти гроші від інфляції, або у далекому майбутньому отримати прибуток від вкладень. Трейдер спекулює на ціні активу не залежно від того, падає курс чи росте.

Головна відмінність підходів - інвестор не ставить стопи. Нема сенсу фіксувати збиток, якщо ти плануєш нарощувати об'єм вибраної криптовалюти.

Трейдинг не передбачає довге тримання позиції відкритою. Відкрив угоду - закрився по стопу або тейку - шукаєш нову точку входу. Відсутність стопу рано чи піздно призведе до заморозки балансу (якщо крипта була куплена на споті) або до ліквідації, якщо угода виконувалась на маржинальній торгівлі або фьючерсах.

Трейдер може торгувати на споті, але він буде обмежений тільки лонг-позиціями. До того ж при відсутності кредитного плеча буде складно розрахувати однаковий об'єм позиції для усіх угод.

Спот, маржа, фьючерси

Спотова торгівля. Купівля криптовалюти з метою продати дорожче. Тут ви керуєте тільки своїми коштами, ніяких позик від платформи.

Маржинальна торгівля. Передбачає запозичення певної кількості грошей у біржі чи торгової платформи. Кошти, що надаються вам у позику мають назву "Кредитне плече". Максимальне КП (далі - кредитне плече) варіюється залежно від торгової пари і ліківності на біржі. Зазвичай маржинальна секція має плече 5-10Х. Тобто на 100$, що ви залишаєте у заставі, отримуєте 500$ або 1000$.

Угоди, що виконуються трейдером при маржинальній торгівлі, відбуваються насправді. Тобто ви реально купуєте в 10 разів більше крипти, ніж за власні гроші, просто робите це за кошти біржі. Гроші надаються трейдеру на за "спасибі" - ви платите відсоткову ставку щогодини або зобов'язуєтесь повернути відсотки після проведення торгових операцій. Сюди додається вірогідність ліквідації, якщо курс криптовалюти сильно відхилиться від вибраної вами позиції.

Маржинальна торгівля дозволює заробляти на падінні ціни. Технічно це відбувається так:

У вас є 30 000$. Ви надсилаєте кошти на маржинальну секцію, залишаючи їх у якості застави, і позичаєте у біржі 1BTC (для прикладу). Одразу після запозичення ви продаєте свій BTC по ринковій ціні. Тепер на руках 30 000$. Курс головної криптовалюти просідає на 50% до 15К, і ви відкупаєте на свої гроші вже не 1, а 2 Біткоіна. 1 повертаєте біржі, гасите позику, виплачуєте відсоткову ставку і забираєте свої 30К. Заробіток склав 1BTC.

Низка платформ дозволяє автоматично займати та гасити позику, відповідний пункт необхідно відмітити в торговому терміналі при виставленні ордеру. Але краще спочатку подивитись навчальні відео по роботі з маржею.

Користуватися маржею, тобто кредитним плечем, може бути небезпечно. При значному русі курсу не у вибрану вами сторону станеться процес ліквідації балансу. Наприклад:

Пара BTC/USDT. Ви позичаєте у біржі 1000$, залишаючи в заставі свої 100$ (кредитне плече 1/10), І відкриваєте "лонг". Ціна біткоіна падає на 10%, і баланс рахунку ліквідується разом із вашими грошима у заставі.

Задля передчасного виявлення ціни ліквідації, перед відкриттям позиції краще внести дані у калькулятор угоди.

Трохи пізніше поясню, що таке ізольована і перехресна (крос) маржа, а також - чому кредитне плече насправді не впливає на ризик вашої угоди.

Деривативи (ф'ючерси). Деривативами звуться контракти на отримання активу. Це зобов'язання продавця продати товар за певною ціною у вибраний проміжок часу. Як це працює легше зрозуміти на прикладі:

Ви будуєте дім. Зараз грудень, лежить сніг, а продовжити будівництво плануєте у червні, через пів року. Ви купуєте ф'ючерсний контракт на цеглу по ціні 10 грн за штуку. В момент експірації (дата погашення) вам доставлять цеглу за вартістю ф'ючерса, навіть якщо в червні ціна цеглини вже дорівнюватиме 20 грн, або 5 грн - ви купили завчасно по 10 грн.

Ф'ючі бувають поставні і розрахункові. У першому випадку після дати експірації вам би реально насипали цеглин по заданій ціні, у другому - погашений ф'ючерс вирахувався би у грошах. Тобто купили по 10 грн, ціна на момент експірації 20 грн - десятку заробили. Або якщо ціна 5 грн - то п'ятірку втратили.

Пам'ятаєте історію, коли у 2020-му році ціна нафти знизилась до від'ємних позначок? Це трапилось з поставним фьючерсом нафти марки WTI. Люди накупили контрактів на біржі, а через коронавірусну істерію усі сховища, нафтопроводи та танкери були заповнені. Вийшла ситуація - у вас завтра контракт спливає, нафту дівати нікуди, не на город же виливати. І купувати ф'ючерс ніхто не хоче. Прийшлося доплачувати покупцям, аби здихатись від цієї проблеми.

За часом експірації видів деривативів багато, але головне розуміти, що є строкові і безстрокові. Перші реалізуються згідно ринкової ціни в момент погашення, другі будуть "активовані" до тих пір, поки ви самі не вирішите їх закрити. Або поки не спіймаєте ліквідацію.

Intraday торгівля ведеться безстроковими контрактами. Ціна ф'юча формується від ціни активу на ринку. Це зручно, коли мова йде про чисті спекуляції ціною. Тобто ф'ючерсна ціна - це спотова вартість, незалежно від того, яка кількість заявок на покупку і продаж контрактів у книзі - ціна буде рухатись за ринком. Вирівнювання ф'ючерсних торгів відбувається за рахунок біржевих ботів і ставки фінансування.

Ставка фінансування - певний відсоток коштів, що забирається з вашої відкритої позиції на фьючерсах. Така собі комісія за утримання угоди відкритою. Ці гроші не надходять біржі - вони розподіляються між трейдерами. Якщо ставка більше 0 - "лонговики" заплатять "шортистам", якщо менше 0 - навпаки. Це робиться для балансу людей, що тримають лонг і шорт. На Binance ставка фінансування вираховується кожні 8 годин, на деяких біржах (FTX наприклад) - щогодини.

Розбирати фьючерсний термінал не буду, він на усіх біржах схожий, а більшість інфи росписав у термінології.

Кредитне плече. Перехресне та ізольоване забезпечення

"Кредитне плече не дає можливості заробити більше грошей. Це всього лише інструмент для правильного керування вашими угодами", - Ар Тем Хомі Дзин, 113р до н. е.

Теоретично з плечем 10Х ви заробляєте у 10 разів більше, ніж використовуючи власні кошти. Але і ліквідація буде у 10 разів ближча. Виходить та сама пропорція ризику, що і без кредитного плеча. Те саме з КП 20Х, 40Х і 100Х.

Звідси результат - кредитне плече не впливає на ризик вашої позиції. Його визначає об'єм активу, що задається в угоді. Тобто перед відкриттям угоди ви повинні розрахувати об'єм входу, КП не має значення взагалі. Детально про це пізніше.

При роботі з маржинальною секцією та ф'ючерсами необхідно вибрати тип забезпечення - ізольоване чи перехресне. У першому випадку в угоді беруть лише кошти, виділені для позиції. Приклад:

У ф'ючерсному гаманці 100$. Ви відкриваєте лонг-позицію на 10$ з кредитним плечем 10Х. Ціна активу падає на 10%, і вас примусово ліквідує. Інші 90$ на гаманці лишаються недоторканими.

При перехресному (крос) запезпеченні в угоді беруть участь усі кошти вашого балансу.

Аналогічна ситуація. Ви відкриваєте лонг-позицію на 10$ з кредитним плечем 10Х. Після зменшення ціни активу на 10% вас не ліквідує, позиція залишається відкритою до тих пір, поки не виснажиться весь баланс гаманця. Тобто в PNL буде відображатися -100%, -200%, -300%, але угода залишиться відкритою, доки баланс не обнулиться.

Виникає питання - навіщо використовувати перехресне забезпечення, якщо це так ризиковано і може призвести до втрати всього депозиту?

Тому що ізольована маржа не дає можливості ефективно торгувати. Виходячи з того, що КП не впливає на ризик - ви не повинні звертати на нього увагі при відкритті позиції. А працюючи з ізольованою маржею це необхідно - з плечем 100Х ціна ліквідації буде на 1% від зміни ціни. А якщо стоп у вас на 4-5%? Як тоді математично розраховувати позицію? Вручну рахувати кредитне плече для кожної угоди? Це ж лютий головняк. Легше вмикати перехресну маржу і по формулі вираховувати об'єм входу. Про це детальніше буде в механіці угоди.

Risk / Reward. Співвідношення ризик-прибуток

Risk/Reward (RR) - співвідношення потенційного прибутку угоди до заданого вами ризику. Ризик - це відсоткова частина балансу, що втрачається при закритті позиції по стопу. Тобто RR показує, чи доцільно взагалі відкривати угоду виходячи з того, де стоїть тейк і стоп. Напиклад:

BTC торгується в боковику. Ви відкриваєте лонг-позицію, стоп і тейк якої повинні бути в межах сильних зон купівлі та продажу. Ваш RR становить 0.48. Цо означає, що ви ризикуєте 100$, аби заробити 48$

Виходить краще буде почекати, поки ціна наблизиться до сильної зони, і звідти відкривати позицію з адекватним RR.

Адекватним RR вважаю показник більше 2.0. Таким чином при однаковому підборі одна прибуткова угода покриє дві збиткові. Іноді є сенс відкриватися при RR 1.0.

Де ставити стоп і тейк, аби співвідношення ризик/прибуток було оптимальним, покаже технічний аналіз графіку.

Магія чисел. Секрети стопів і тейків

Перед початком розгляду ТА поділюся невеликою хитрістю. Основна причина, чому ціна робить те, що робить - люди. Спільнота керує ринком, а люди часто суб'єктивні і піддаються стадному інстинкту. Звідси їх прагнення слідкувати за цифрами. Тому при встановленні тейків і стопів слід звертати увагу на числа і триматися подалі від "круглих" значень. Якщо зона закінчується на 20500 - поставте стоп нижче, на 20495. Так ви вбережете себе від вибитого стопу, бо більшість "хом'яків" поставлять ордери на круглих числах.

Те саме стосується тейків - якщо хочете фіксуватись по 21000 - розмістіть ордер на 20995, або 20989. Глобально ці копійки не вплинуть на ваш прибуток, але такий лайфхак може врятувати вашу угоду.

Технічний аналіз. База

ТА - це спроба передбачити напрямок руху активу виходячи з того, як ціна реагувала на певні обставини. Іншими словами - аналізуючи минуле, намагаєтесь передбачити майбутнє.

Деякі вважають, що ТА не працює, але у ньому нема нічого надприродньго - це просто закономірності попиту і пропозиції, які накладені і зведені у зображення на графіку. Коли ви перед Пасхою купуєте яйця по ціні 40 грн за десяток, ви підсвідомо розумієте, що вартість виросла через великий попит перед святом, і що через тиждень десяток яєць знову буде коштувати 28-30 грн. І немає нічого дивного в тому, щоб зобразити це на графіку:

Інше питання - чи можна використати цю інформацію у торгівлі. Прикольно було би шортити м'ясо після нового року та лонгувати помідори перед зимою, але такої можливості у нас нема.

Також пам'ятайте, що ТА - робота з вірогідністю. Ніхто не гарантує, що ціна відреагує на певну ситуацію так само, як і 10 разів до того. Або що після відкриття вашого лонгу Ілон Маск не напише в своєму Twitter про те, що Tesla продала усі BTC. Ваш ТА вже не буде мати значення, не виставили стоп - влетіли на купу грошей.

Основні атрибути технічного аналізу, що використовую в торгівлі:

• Тренди;
• Рівні або зони підтримки та спротиву;
• Патерни та технічні фігури;
• Об'єми торгів (вертикальні та горизонтальні);
• Індикатор середньої ціни (МА, Moving average);
• Комбінації японських свічок.

Також існують осцилятори - графічні індикатори, що відображають (теоретично) перекупленість або перепроданість активу. На практиці застосувати їх практично неможливо, і працювати з цим сміттям ми не будемо.

ТА працює лише при комплексному підході. Сліпий "паттернізм", коли ви шукаєте на графіку фігури, яких нема, робота лише з одним атрибутом аналізу, ігноруючи те, що показують інші - такі методи швидко приведуть до зливу депозиту. Механізм послідовної оцінки кожного пункту ТА буде після розкриття, як ці методи використати в торгівлі.

Трендові

Трендова лінія - атрибут аналізу, що дозволяє визначити поточний напрямок руху активу. Тобто глобально тренд показує, ми ростемо або падаємо. На графіку тренд представлений відрізком, що зобов'язаний мати характеристики:

• Мінімум 2 точки формування;
• У нисхідного - постійно оновлюються мінімуми ціни і знижуються максимуми, у висхідного навпаки - кожен мінімум і максимум ціни вище попередньго;
• Наявність основного і корекційного руху;
• Тренд вважається зломленим і зміненим на протилежний, коли точка максимуму/мінімуму була перебита.

Нисхідний тренд має ті самі характеристики, просто направлений у протилежну сторону:

Тренд - графічне зображення здорового росту або падіння. Це не може бути памп/дамп однією свічкою, рух повинен супроводжуватись основною і корекційною фазою:

Під час оновного руху ціна направлена згідно вектору тренду (при висхідному наверх, при нисхідному - вниз). Корекційний рух спрямовує вартість у місце попереднього максимуму/мінімуму:

Це - перша можливість відторгувати тренд на практиці. Спекулянти, що торгують по тренду, чекають прихід ціни у зону попереднього лою/хаю (з англ. Low - низько, high - високо) та відкривають відповідну позицію. Хоча в реальності ціна рідко доходить до цих відміток, часто відскок трапляється саме від трендової.

Як застосувати у торгівлі.

Головне правило будь якої торгівлі - не торгувати проти тренду. Шукати "віскок" після тривалого росту або падіння, без злому трендової лінії - жахлива ідея. Тому очевидний перший метод застосування на ділі - торгівля по тренду.

У нисхідному тренді все те саме, тільки графік перевернутий.

Тейк і стоп - попередні максимум і мінімум ціни. Надійніше почекати комбінацію атрибутів ТА - наприклад відкриватись тільки після формування розворотного патерну (подвійне дно/вершина, ШИП) або свічної формації (поглинення)

Тест попереднього хаю/лою. Кожен корекційний рух приходить у зону минулого максимуму/мінімуму. Так само чекаємо повторний тест і відкриваємо позицію:

Злом тренду. Торгувати його складніше, потрібно комбінувати роботу з об'ємами/ зонами/технічними фігурами. Зламаним вважається тренд, ціна якого закріпилася під попереднім хаєм/лоєм. Відторгувати можна двома способами - одразу після злому відкриватися в протилежному напрямку, або почекати формування оберненого тренду - йому потрібна буде друга точка:

Завжди дивіться на об'єми - якщо злом не супроводжувався збільшенням об'ємів торгів, рух може бути хибним і ціна повернеться до трендової. Справжній пробій характеризується збільшеними об'ємами, бо це означає, що усі заявки продавців/покупців поз'їдало, а не те, що їх перетягнули.

Рівні підтримки та спротиву. Зони

Рівень підтримки або спротиву - сильна цінова відмітка, що не дає ціні впасти або рости відповідно. На графіку відображаються горизонтальними прямими:

Як і тренд - обов'язковою умовою сильного рівня є мінімум дві точки (хоча концепція Smart Money передбачає роботу і з однією).

Часто визначити точне місце "відскоку" неможливо, тому що ціна відбивається від різних цифр:

В такому випадку доцільно провести зону, в яку ви захопите усі відмітки, від яких була реакция ціни. Це чи не єдина річ, де застосовується тінь свічки.

Що більше дотиків у вашої зони - тим вона сильніше.

Той самий механізм утворення має зона підтримки:

Як застосувати у торгівлі.

Реакція на будь-яку зону очевидна - відскок або пробій. І торгувати потрібно відповідно.

Часто зони (або рівні) формують флет (боковик) - боковий рух активу, коли ми не ростемо і не падаємо. Обидві зони мають бути сформовані правильно - мінімум 2 точки. Торгуємо відскок від кожного з рівнів:

До того ж - якщо перед формуванням флету було акцентоване падіння - відскок від верхньої зони і шорт виглядають перспективніше і менш ризиковано. Те саме, якщо боковик сформувався після висхідного руху - логічніше роглядати лонги.

Зони динамічні. Аналіз постійно доводиться коригувати, бо формуються нові точки рівнів. Це причина, чому більшості "трейдерів" зносить стопи - ціна пробиває зону, робить точку трохи вище/нижче і відскакує:

Щоб не наражати себе на такі конфузи - кидайте або сітку з ордерів, де останні заявки будуть вище вашої зони, або дочекайтесь формування технічної фігури відскоку.

Пробій зони повинен відбутися на підвищених об'ємах. "Закріплення", про яке часто йде мова - це закриття свічки. Для цього доцільно використовувати ТФ 1 година і вище. Пробили зону - закріпилися - відкрили позицію. Стоп буде над/під пробитою зоною, тейк - у межах наступного сильного рівня.

Часто злом зони супроводжується сильною амплітудою - зона пробивається, а свічка закривається надто високо/низько. Відкривати угоду в такому випадку не варто - краще почекати корекції, щоб спіймати кращу точку входу.

Якщо ніякої корекції не відбувається - позицію скіпаємо (від англ. skip - пропустити), нічого страшного. Піймаємо іншого разу. В торгівлі головне правило - "не втратити", а вже потім "заробити".

Патерни. Подвійне дно/вершина

Подвійне дно - патерн, що утворюється у межах сильної зони підтримки. Зеркальний патерн - подвійна вершина. Має дві точки дотику, знаменує відскок від рівня і похід до наступного:

Стоп буде за мінімумом технічної фігури, точка входу - закріплення над/під основою паттерну.

Часто закріплення відбувається надто високо/низько, тому доцільно почекати корекцію:

Люди кажуть, що фігури ТА не працюють, бо застосовують їх у неправильних місцях. Патерн доцільно використовувати при тестуванні сильної зони або лінії тренду. Малювати подвійне дно на хаях а подвійну вершину на лоях - ідіотизм.

Нема ідеальних технічних фігур. Потрібно навчитись вбачати їх, навіть якщо вони не схожі самі на себе.

Голова і Плечі (ШИП)

ГІП (голова і плечі) - патерн відскоку від зони спротиву. По принципу формування схожий на подвійну вершину. Зеркальний патерн - ШИП.

Містить 3 елементи фігури - перше плече, голова, друге плече.

Відпрацьовувати патерн правильно у межах зон підтримки та спротиву.

"Стандартні" посібники для трейдингу наголошують, що відкривати позицію варто при повному формуванні фігури і закріпленні над/під основою, кидаючи стоп за голову:

Але хріна лисого це дадуть зробити. Або основа буде пробита надто швидко, що необхідно буде чекати корекцію, або РР у фігури буде не вигідний. Доречніше розгледіти потенційне плече перед його формуванням:

Часто друге плече не формується - основа пробивається імпульсом. В такому випадку чекаємо "зовнішнє плече", тобто корекцію до основного рівня, а звідти відкриваємо угоду:

ГІП або ШИП іноді є частиною подвійного дна/вершини. Це сильно не впливає на вектор вашої угоди, але може бути важливим при вииставленні стопу. Тому або беріть стоп "з запасом", або почекайте, щоб правильно ідентифікувати фігуру.

Бичачий/ведмежий прапор

На відміну від подвійного дна/вершини, ШИПа/ГІПа, прапор - фігура продовження руху. Це проторговка активу у боковому каналі після росту/падіння, що дає ціні "відпочити" перед продовженням руху.

Патерн має дві складові - флагшток (рух активу) і сам прапор, який на графіку легко зобразити горизонтальними каналами. Вхід в позицію відбувається у випадку, якщо основа прапора була пробита, а ціна закріпилася під/над минулим мінімумом/максимумом:

Прапор має бути пробитий на підвищених об'ємах, інакше ціна ризикує повернутися у канал.

Краще відпрацьовувати патерн аісля імпульсоного пробиття сильної зони - тоді перед продовженням руху активу треба трохи "оговтатись", що дає змогу пошукати точку входу.

Прапор не обов'язково повинен бути нахиленим під кутом. Нормально, коли канал формує прямокутник (боковик на графіку), після чого відбувається продовження руху:

Прямокутник по факту є боковиком, також доцільно використовувати правила торгівлі при флеті.

Трикутники - симетричний, висхідний, нисхідний

Симетричний трикутник - фігура невизначеності на ринку. Формально це висхідна і нисхідна трендові, що поєднані і рухаються до свого епогею:

Торгувати у трикутнику доцільно лише у випадку, коли:

• Ви чітко визначили, що це симетричний трикутник;
• РР позиції нормальний, а стоп обгрунтований.

У інших випадках чекаємо логічного фіналу - пробиття будь-якої грані і відкриття позиції. Правило пробиття те саме, що і при роботі з трендами - закріплення над/під минулим максимумом/мінімумом:

Часто патерн супроводжується хибними пробоями - грань зламується, а після закриття свічки ціна знову повертається у канал. Це причина вибитих стопів у більшості трейдерів. Ось невеликі лайфхаки:

• Сим. Трикутник на BTC - хороша можливість пошукати точку входу на альтах. Поки батько крипто-ринку не знає, куди йти - альткоїни відпрацьовують свій ТА.
• Не знаєте, яка з граней проб'ється? Байдуже яка, залітаємо на FTX та у потрібний момент купцємо контракт на волатильність. Хоч уверх, хоч вниз вийде ціна - ми однаково заробимо. Але краще не лізьте у фьючерси на волатильність, не розібравшись їх ціноутворенні.

Якщо перед формуванням патерну був висхідний тренд - вірогідніше проб'ємо верхню грань і продовжимо рух, і навпаки.

Нисхідний/висхідний трикутник. Патерн, що складається з трендової та зони підтримки/спротиву:

Відпрацьовує патерн відповідно до пробиття зони або тренду - закріплення під/над мінімумом або максимумом - вхід в позицію:

Нисхідний трикутник не зобов'язаний пробиватись уверх, а нисхідний - вниз. Так, вірогідність виходу відповідно їх назви вища, бо основний принцип - що ціна підтискає певну зону перед тим, як пробити її. Але ринок динамічний, тому ціна швидко змінює вектор руху, під який потрібно підлаштовуватися.

Бичачий/ведмежий клин

Клин - це направлений уверх або вниз трикутник. Ціна рухається в певному напрямку, але амплідуда коливань скорочується аж до моменту, коли готові купувати/продавати актив трейдери закінчуються, через що відбувається злом і різка зміна напрямку руху:

На графіку клин схожий на конус. Відпрацьовувати патерн необхідно як пробій тренду - закріплення під лінією та минулим максимумом/мінімумом, відкриття позиції. Стоп - за останню точку фігури:

Якщо пробили грань імпульсом - чакаємо корекції та відкриваємо угоду. Тейк-профіт буде у межах наступної сильної зони підтримки/спротиву.

Закономірності фігур ТА. Основні патерни я показав. Кожна з технічних фігур - лише відображення попиту і пропозиції на ринку, взаємодія сильних зон, трендових ліній, екстремумів ціни.

Є й інші патерни,але давати їх у цьому курсі та забивати голову не вважаю за необхідне. Просто пам'ятайте - кожен патерн доцільно використовувати у комбінації з іншими методами аналізу; все це - робота з вірогідністю, що у правильних руках приносить прибуток на дистанції.

Об'єми торгів - вертикальні та горизонтальні

Об'єми - це кількість проторгованих контрактів. Вертикальний об'єм відображається відносно проміжку часу (вибраної свічки), знаходиться у розділі "індикатори" Trading view. Горизонтальний - кількість контрактів відповідно цінової позначки, на графіку має назву "фіксований профіль об'єму".

Правильніше працювати з об'ємами на графіках найліквідніших бірж - наприклад Binance. На маленьких платформах на графіку і в стакані ордерів часто відбувається бозна що. Також не грає ролі якісна характеристика - цифра, скільки саме контрактів або монет було проторговано. Нам важливо порівняти об'єм з минулим показником, щоб визначити реакцію покупців та продавців.

Як застосовуються вертикальні об'єми:

• Визначення істинності пробою рівня/трендової/зони. Великі об'єми означають, що рівень пройдений, а не що його перетягнули;
• Визначення слабкості руху. Якщо ростемо на низьких об'ємах - значить продавці просто перетягують свої заявки та чекають привабливої ціни, щоб розгрузитись. І навпаки;
• Фіксація зупинки росту/падіння. При тесті сильної зони, у випадку появи розворотних фігур ТА + великих об'ємів можна стверджувати, що рівень був сильний і його втримали.

Як застосовуються горизонтальні об'єми:

• При неможливості/складності визначити зону відскоку. Якщо рівнів ціни на граціку багато, доцільно розкинути горизонтальний об'єм на певній ділянці графіку. Він покаже, по якій саме ціні розміщали свої заявки трейдери;
• Якщо потрібно визначити тейк-профіт/стоп, а найближча зона далеко. Горизонтальний об'єм покаже, де може відбутися відскок, навіть якщо рівнів на графіку нема.

Ковзна середня (MA)

MA (Moving Avarage) - лінія середньої ціни активу за певну кількість часу. В налаштуванні задаєте цифру кількості свічок - 20,50, 100, система сумує усі ціни і ділить на кількість. Отримуємо середню вартість активу за певний час.

Існує певна закономірність, що ціна магічним чином прагне доторкнутися МА при сильному відхиленні від неї. На практиці це лише допоміжний вид аналізу, акий дає зрозуміти:

• В якому глобальному тренді знаходиться актив;
• Куди кидати перші тейки, якщо найближча зона далеко.

Сам у торгівлі майже не застосовую, бо особливо корисної інфи МА не дає.

Свічковий аналіз

Графік активу можна зобразити по всякому, я користуюсь японськими свічками. Формування кожної відбувається відповідно таймфрейму:

5 хв - одна свічка малюється 5 хвилин, і так далі.

Усі комбінації свічок - розворотні формації, що знаменують зміну напрямку. Звідси висновок - користуватися ними потрібно у межах сильних зон або трендових ліній.

Головна комбінація, що сам застосовую у торгівлі - поглинення, коли одна свічка перекриває попередню:

Також часто відскок супроводжується комбінацією "ранкова" або "вечірня" зірка дожи. У формації беруть участь 3 свічки - головна, свічка "паузи" та зворотня:

Перевернута фігура зветься вечірньою.

Характеризує відскок від зони та потенційне формування зворотнього руху.

Усі свічкові комбінації знати не обов'язково, бо це лише допоміжний вид аналізу. Але якщо хочете - ось інтернет ресурс. Сайт москальський, російською мовою, за це вибачайте)

Таймфрейм

З яким ТФ працювати - справа індивідуальна. Найменш ризиковані позиції легше вбачати на старших ТФ - Тиждень, день та 4 години. Але якщо потенційних позицій нема - переходимо до меньших.

На нинішньому ринку працюю з 1Г та 15хв. На менших вже важко виділити закріплення свічок, та й вони часто опиняються хибними і спекулятивними. Головний принцип - від більших ТФ аналізувати менші, тому що ви повинні розуміти глобальну картину ринку, перед тим, як торгувати локальну.

Розрахунок об'єму позиції. Формула

Як було сказано вище, кредитне плече лише інструмент, що дозволяє керувати коштами в межах вибраної стратегії.

Ви не будете користуватись ізольованою маржею, боронь Боже. Замість цього для кожної угоди фикористовуємо перехресну маржу і розрахунок об'єму позиції.

Розрахунок обєму угоди відбувається за формулою:

V=X/(C-Y)

• Де V - об'єм угоди
• X - сума вашого ризику в $
• C - точка входу
• Y - Стоп

Залийте формулу в ексель, щоб зручно корисутватися, а не рахувати щоразу на калькуляторі. Ось загальнодоступний файл. Але краще зробіть у себе, а то документ часто редагують і формула збивається.

Давайте подивимось, як це працює на прикладі:

Ваш баланс на торгівлю - 500$, а ризик на кожну угоду - 3%.

Ви зробили аналіз і визначили, що BNB буде рости від 210. Стоп кидаєте на 200$

Заливаємо дані у формулу: Точка входу 210, Стоп - 200, Ризик - 15 (бо 3% від 500$ це 15). Отримуємо об'єм нашої позиції - 1.5 BNB

Переходимо до фьючерсного терміналу, включаємо перехресну маржу, на плече байдуже, вписуємо дані до віконець - Лімітний ордер по 210$, Стоп на 200, Об'єм 1.5 BNB.

Все! Якщо вас закриє по стопу - збиток складе 15$. Не забувайте вчасно фіксувати прибуток (якщо він буде ахахахаха).

Такий ритуал робимо перед кожною угодою - і буде щастя і профіт.

Механізм аналізу і відкриття позиції

Теоретичні дані щодо торгівлі ви отримали. Ось хронологічна послідовність дій для кожної угоди:

1. Вибираємо ТФ для роботи. Аналізувати правильно від більшого до меншого;
2. Визначаємо глобальний тренд активу, після чого проводимо локальні;
3. Встановлюємо сильні зони підтримки та спротиву, за необхідності користуємось горизонтальним об'ємом;
4. Шукаємо на графіку патерни, або їх потенційне формування;
5. Встановлюємо на графіку потенційні позиції, які відкриємо у випадку доходу ціни до певних рівнів. Слідкуємо за вертикальними об'ємами та комбінаціями свічок;
6. Розраховуємо об'єм входу для кожної угоди, при вдалом у збігу обставин відкриваємо угоду, завчасно задавши стоп і тейк;
7. Слідкуємо за ринковою ситуацією, за необхідності коригуємо угоду - доливаємо маржу, переносимо стоп в Без/Збиток, фіксуємо частину і т.д..

Торгівля на практиці. Приклад

Для кращого розуміння давайте покажу, як це відбувається в реальному часі:

Пара BTC/USDT. Глобальний тренд висхідний, на старших ТФ (Неділя, День, 4 години) потенційних угод не спостерігається. Переходимо до ТФ 1 година;

Розкидуємо трендові. Глобальний та локальний тренд нисхідний.

Прямо зараз ціна тестує зону 20-19.7К. Далі знизу зона 19.2-18.9К, нижче 18-17.6К

Рівні спротиву - 20.5-20.3 та велика зона 21.9-21.5К

По патернам - формується потенційний нисхідний трикутник, а також локальне подвійне дно або ШИП (відскок від зони)

Потенційні позиції - лонг від зони у випадку формування розворотного патерну. Ціль - локальна трендова, стоп - за патерн. РР 1.8. За вдалого збігу обставин можна буде тягнути угоду до глобального тренду:

Пробій зони на високих об'ємах, закріплення свічки (можна навіть 15хв) - шорт до 19К. Стоп над зоною, РР 3.4:

Відскок від зони 19к, або 17.8К - лонг з цілями біля трендової, або першого сильного спротиву:

Шорти у випадку відскоку від трендової (як глобальної, так і локальної), формування розворотного патерну, за потрібних об'ємів та комбінації свічок. + шорт у випадку пробою 19К і закріплення під зоною:

Також є теоретичний лонг при пробитті 22К, але до цієї позиції ще необхідно багато збігів, тому поки не актуально.

Це приклад позиційної торгівлі + price action. Сидимо, чекаємо на формування сценаріїв та відпрацьовуємо угоди. Якщо ситуація на графіку змінюється - редагуємо графік відповідно обставин. У випадку "тухлого" ринку переходимо на ТФ 15 хвилин та розкидуємо позиції там.

Стратегії торгівлі. Smart Money

Smart Money - спроба не грати проти ринку, а діяти за його правилами. Послідовники цього підходу намагаються передбачити, куди свої заявки розмістять великі фонди/"кити"/інституціонали.
Головні принципи концепту:

• "Паливо для наших позицій - це стопи тих, хто торгує по ТА";
• Робота з маленькими ТФ - 1-5-15 хвилин;
• "Для сильного рівня нема необхідності двох точок дотику. Ми візьмемо одну і назвемо це ліквідністю"
• Стопи вибиваються частіше за інші методи трейду;
• Великий РР позицій - 4.0 - 10.0

Місяць тому Incrypted опублікували у себе статтю одного з трейдерів щодо Smart Money. Можете ознайомитись.

Нажаль, приклади відпрацювання технічного аналізу в статті абсолютно недоречні - так ніхто не торгує. Ловити відскок від зони одним ордером, лонг після росту, шорт після падіння - абсурд. ТА передбачає комплексну роботу зі всіма видами аналізу на кожному ТФ окремо, а не сліпий "патернізм".

Спекуляції ринком це завжди робота з вірогідністю, а виходячи з того, що Smart Money працює по Тех Аналізу - алгоритм роботи однаковий.
Визначити ситуації завчасно - переключитися на менший ТФ - піймати злом/відскок / відкрити позицію - виставити Стоп/Тейк - редагувати позицію згідно ситуації на ринку.

Те, що кожен другий мене просить розказати про Smart Money свідчить про те, що різниці між цім методом і позиційною торгівлею нема - всі про все давно знають.

Ловіння ножів

"Зловити ніж" - виставити лімітний ордер у межах сильної зони, що піймати відскок та заробити на цьому.

• Основні принципи стратегії:
• Пошук щільної зони купівлі та продажу;
• Близький стоп, великий РР.

Часто спроба піймати ніж закінчується провалом - через силу імпульсу стопи трейдерів зносить, бо майже неможливо визначити вірну ціну відскоку. Для зменшення ризику краще кидати сітку - набір з 2-3-4х ліміток. Так ваш стоп буде далеко за зоною, а позиція точно відкриється.

Складність тут полягає в тому, що ризик на угоду необхідно правильно розподілити по кількості своїх заявок, але якщо рахувати вмієте - впораєтесь.

Фундаментальні фактори. Застосування у торгівлі

Торгівля по ТА передбачає розуміння фундаментальних факторів. Якщо на ринку суцільний негатив - перспектива 3-ї світової, ліквідації інвестиційних фондів, судові справи на крипто-компанії - значить шорти виглядають перспективніше, і на них треба акцентувати увагу. Оборотна ситуація - коли новини "зеленішають" пріорітетнішими виглядають лонг-угоди.

У ЗМІ часто публікують інформацію про кількість заведених на біржі або виведених BTC. Виведені монети рідко можна застосувати в аналізі, бо ці токени вже купили. А те, що кинули на платформи, рідко зливають по ринку. Продавці шукають вдалої нагоди, щоб злити максимально вигідно.

Волатильність викликають засідання ФРС щодо економічної ситуації у світі. Деякі хибно вважають, що це впливає на курс BTC, але вплив цих подій сильно перебільшений. Єдине, що у локальні моменти треба утриматись від торгів, при високочастотній торгівлі стопи повиносить в обидва боки.

Підсумки курсу

PDF-файл для читання курсу офлайн.

Ось так виглядає інфа, яку я накопичував протягом 2-х років, щоб за місяць вилити в 1 документ. Тільки практика допоможе вам на дистанції стабільно отримувати дохід. Однієї правильної стратегії трейдингу нема, кожен з часом підбирає свій підхід.

За курс гроші не беру, але якщо є бажання подякувати мені за роботу - шліть донати на 0xb1C13aA0F04eab10e554e5b754d3B61FE5de9C1f .

Це гаманець Metamask, прийму будь-які токени у будь-якій мережі)

Щодо менторства і "сигнальної групи":

Колись займався з людбми інивідуально, є бажання та необхідність - пишіть мені, узгодимо навчання. Також часто пишете організувати закриту группу з сетапами/аналітикою - це не проста задача, треба правильно все налаштувати, зібрати команду та оформити у продукт. Ідея є, над реалізацією попрацюю.

Підписуйтесь на мої соціальні мережі:

Telegram Channel (новини, крипто-івенти, анонси, стріми);

YouTube (навчальні відоси, відео-гайди по блокчейну та крипті);

Instagram (моє життя, іноді публікую потенційні позиції та сетапи).