Компьютерный анализ (КА)

Компьютерный анализ (КА) — это метод анализа, основанный на технических индикаторах. Уверен, вы видели индикаторы на графике и понимаете, о чём речь.

Напомню, чаще всего, индикаторы располагаются в нижней части графика, под графиком самой цены. Итак, индикаторы — это компьютерные программы, встроенные в торговый терминал. Они отрисовываются на графике, согласно запрограммированным в них математическим формулам и алгоритмам. Такие программы повсеместно используются для анализа различных финансовых рынков, включая и рынок криптовалют.

Для упрощения анализа, в помощь трейдеру был создан компьютерный анализ рынка. Компьютерный анализ рынка — это анализ показателей индикаторов. Полноценный КА является достаточно объективным фактором принятия торгового решения.

Технические индикаторы применяют для анализа цен в случаях, когда у трейдера недостаточно данных для принятия торгового решения. Существует несколько видов индикаторов.

К техническим индикаторам относятся, например, такие индикаторы: трендовые индикаторы, индикаторы волатильности, осцилляторы и другие. Они выглядят как каналы и линии, наложенные прямо на график.

При помощи перечисленных элементов трейдеры имеют возможность определить предположительное движение цены. Индикаторы могут использовать и другие показатели, кроме цены (например, объем, интерес, время и др.) и часто показывают вероятную точку, в которой цена может сменить направление, начать рост или падение.

Каждый индикатор имеет свой принцип действия.

Основные виды индикаторов

1. Трендовые индикаторы, которые могут дать информацию о текущем положении дел на рынке и вероятном движении курсов в будущем. Их также иногда называют запаздывающими, так как они почти всегда дают сигнал с небольшой задержкой.

Они основаны на вычислениях различных средних значений цены. С помощью результатов этих вычислений рисуется кривая, которая накладывается прямо на обычный график с свечами. Этот индикатор достаточно слабо работает при боковом движении цен (флете) и хорошо себя показывает при волатильности.

К ним относятся: Moving Average (“Скользящая средняя”), Bollinger Bands, Parobolic SAR и т.д.

В качестве трендовых индикаторов, чаще всего, используют скользящие средние (Moving Averages или MA). Мы получаем торговые сигналы при пересечениях МA с графиком, либо при пересечении MA между собой. На графике вы можете увидеть красную и голубую скользящие средние.

Полосы (линии) Боллинджера встроены в большинство аналитических приложений для компьютерного анализа и давно уже признаны трейдерами как весьма эффективный инструмент анализа. Их специфика заключается в том, что вертикальное отклонение линии МА выражено небольшими отклонениями цены от стандартных величин.

Скользящая средняя является средней линией полос Боллинджера, от нее по обе стороны и строятся эти полосы, удаляясь вверх в вниз на расстояние, полученное от умножения коэффициента на стандартное отклонение цены. Поскольку стандартное отклонение находится в зависимости от изменчивости цены, полосы меняют свою ширину, то есть, если рыночные тенденции неустойчивы, полосы широкие, при стабильном рынке они узкие.

2. Осцилляторы

Осцилляторы— индикаторы, которые помогают определить вероятную точку разворота цены (их иногда называют “опережающие индикаторы”).

Строятся они на ценовых данных в сочетании с данными по объемам торгов. Они, напротив, очень хорошо работают во время флета и слабо — во время восходящих или нисходящих трендов, так как могут давать достаточно много ложных сигналов. Рисуются они обычно в отдельном окне.

К ним относятся: RSI, MACD, Stochastic Oscilliator, Ichimoku Kinko Hyo и т.д.

Осцилляторы (MACD, RSI и пр.) кроме ценовых значений используют и объемы проделанных операций. Ориентироваться на осцилляторы следует, когда нет ярко выраженной тенденции роста или падения, иными словами, когда цена движется в боковом направлении.

На картинке выше мы видим используемые индикаторы: скользящая средняя, полосы Боллинджера и в нижней части графика — осциллятор MACD.

Линии Боллинджера держат цену в своеобразном канале, она имеет обыкновение двигаться от одной линии до другой, что позволяет нам предположить дальнейшее направление движения графика цены. Бывают однако же моменты, когда цена доходит до противоположной линии и пробивает её, а бывает, что цена разворачивается на полдороги, или же двигается в середине канала. Нельзя наверняка сказать, куда пойдет цена, опираясь только лишь на данный индикатор.

Осциллятор MACD. По гистограмме (вертикальным черточкам) мы видим, когда сила была на стороне быков (гистограмма вверху над нулевой), а когда — на сторону медведей (гистограмма внизу).

Также трейдеры очень активно используют такие явления как дивергенция и конвергенция.

Простыми словами, дивергенция — это расхождение линий на графике — сигнал, который поступает, когда пик цены на графике поднимается выше предыдущего, а пик на вертикальных линиях осциллятора — ниже предыдущего. Такое явление можно трактовать как ослабление растущего тренда.

Дивергенция на картинке показывает “перекупленность” рынка, значит, цена должна была уйти вниз, что мы и наблюдаем.

Конвергенция — схождение линий на графике — ценовой пик на графике ниже предыдущего, а на вертикальных линиях осциллятора — выше предыдущего. В этом случае – это признак ослабления нисходящего ценового тренда и потенциал к развороту.

Дополнительные разновидности индикаторов:

• Индикаторы волатильности, оценивающие вероятный потенциал роста или падения курса.
• Неценовые индикаторы, ориентирующиеся на не связанные с ценой показатели торгов (объем, взвешенный объем, открытый интерес и т.д.). В их числе: OBV, Volumes, MFI и т.д.
• Нерыночные индикаторы, в которых для расчета используются значения цен или объема (индикаторы времени, последовательности и прочие).

Откуда берутся индикаторы?

Сейчас возможность мгновенного расчета большинства основных индикаторов встроена прямо в торговые терминалы бирж. Я советую устанавливать на Tradingview

Так что для использования удобного для вас индикатора вам просто достаточно выбрать его в выпадающем меню в торговом терминале и настроить подходящий вам временной шаг графика.

Для получения некоторых (особенно авторских) индикаторов иногда необходимо использовать отдельный софт.

На рисунке мы видим конвергенцию, сужение, рынок “перепродан”, что может говорить об ожидаемой смене тренда на растущий. И после конвергенции цена, действительно, ушла вверх.

Недостатки индикаторов

Этот инструмент — не всевидящее око, которое точно прогнозирует будущее. Индикатор может быть лишь одним из аргументов, которые подкрепляют ваше желание купить или продать токены. Исключительно на показатель какого-то индикатора в торговой стратегии полагаться нельзя — всегда должны быть другие “за” и “против”, которые вы также имеете в виду. Помимо этого у индикаторов есть и другие слабые места:

• Чувствительность к условиям использования. Как мы уже поняли, некоторые индикаторы хороши на волатильном рынке или при наличии ярко выраженных трендов, а другие лучше работают во флете. В связи с этим на падающем рынке, к примеру, трендовые индикаторы могут давать сигналы на продажу, а осцилляторы наоборот — сигналы на покупку. И такие противоречия достаточно часты, если вы выводите на графики два индикатора разных типов. Кроме того, важно понимать, в каких условиях уместно использовать каждый из них.
• Запаздывание сигнала. Трендовые индикаторы не зря называют запаздывающими, часто они могут сказать о начале тренда уже после его начала. Осцилляторы также сигнализируют о развороте цены спустя некоторое время после произошедшего разворота. Работа индикаторов в унисон с ценой редка. Из-за этого, если полагаться исключительно на индикаторы, есть риск входа и выхода из токена по не такой уж выгодной цене.
• Настройка параметров. Они есть почти у каждого индикатора, и с их настройкой под текущее состояние рынка индикатор будет работать более эффективно. Однако тренд может измениться в любую минуту — и все приходится настраивать заново. Можно, конечно, пользоваться стандартными настройками, но они будут менее эффективны. Как настраивать? Только самостоятельно, исходя из опыта, смотреть, анализировать и настраивать.

Польза индикаторов

Несмотря на все недостатки, индикаторы — это отличный инструмент, который хорошо работает в качестве дополнительного аргумента. Также, если вы уже решили, что собираетесь прикупить определенный токен (например, ждете по нему очень хороший новостной фон в ближайшие дни) — индикатор поможет выбрать более выгодную точку входа (или выхода при продаже).

Также индикаторы достаточно эффективны при трейдинге внутри дня. Особенно важно при этом выбрать монету с хорошим объемом торгов, лучше — какие-то из топовых токенов.