Smart Money: Основы

Smart Money Concept строится на предположении, что любое движение на рынке является манипуляцией умного капитала (маркетмейкера, крупного игрока, ММ), путем которых он "забирает" средства остальных трейдеров - нам лишь остается следовать за ним

Почему крупному игроку нужно выносить стопы других трейдеров?

-"Ударив" по стакану своим объемом для набора позиции он просто запампит цену, ничего не заработает и получит посредственную точку входа. По этой причине для открытия крупной сделки крупному игроку необходимо "охотиться" за пулами ликвидности.
Пул ликвидности – это скопление стоп-лоссов и ликвидаций трейдеров за определенным уровнем: когда long-сделка закрывается по стоп-лоссу, происходит продажа, об которую ММ сам набирает позицию и разворачивает движение.
Наиболее крупные и важные пулы ликвидности образуют не розничные трейдеры, а хедж-фонды, мелкие/инвестиционные банки и тд.

Как находить пулы ликвидности на графике?

Ликвидность находится за каждым минимумом/максимумов на графике, зачастую для определения крупных пулов ликвидности достаточно посмотреть на трейдеров, торгующих по Техническому Анализу, и то, за какие уровня они размещают свои стопы:

• Максимум/Минимум предыдущего месяца (PMH/PML)
• Максимум/Минимум предыдущей недели (PWH/PWL)
• Максимум/Минимум предыдущего дня (PDH/PDL)
• Старый или исторический максимум/минимум (OH/OL или ATH/ATL)
• Равные максимумы (EQH/EQL, ±0.1%);

Пример реакции от снятия каждого типа скопления ликвидности привел ниже, при просмотре внутри Telegram картинки можно листать.

Второй, но не по важности, элемент стратегии - определние рыночной структуры и тренда

Все время рынок находится в одной из двух фаз: ренж/боковик (80% времени) и тренда (20% времени) — импульсного движение цены в одном направлении.

В SmartMoney, в отличии от Технического Анализа, он определяется не по трендовой линии, а по swing-структуре, когда один из экстремумов постоянно обновляется, а противоположный — нет. Таким образом при восходящим тренде растут максимумы (Higher High), а минимумы не снижаются (Higher Low) и наоборот.

На практике все тренды конечны и «неидеальны»: при истинном движении часто можно увидеть снятие ликвидности за НЕ обновляющимся экстремумом (HL/LH) без закрепления телом: такими манипуляциями крупный игрок выбивает трейдеров, набравших позицию в направлении текущего импульса; сменой же тренда (ChoCh) считается лишь уход цены за HL/LH с закрепление телом за ним.

Эффективное использование структуры возможно лишь при анализе графика со старших таймфреймов к младшим: любой тренд изнутри состоит из субструктуры (коррекционные свинги, идущие против тренда, Higher Low, Lower High) и майнор структуры (свинги в направлении тренда, Lower Low/Higher High), но для определения общей рыночной структуры достаточно провести анализ всего на пяти таймфреймах, где старшие таймфреймы всегда должны быть в приоритете: 1М-1Н-1Д-4Ч-1Ч; для входа в позицию допустимо использовать 15м и 5м.

Лучшие позиции с наибольшим шансом отработки — позиции в направлении HTF тренда, а не против его: "поймать" точку разворота намного труднее, чем откупить коррекцию внутри долгогого трендового движения.

OTE по Фибоначчи, прогнозирование глубины коррекции

Сетка Фибоначчи — простейший для применения инструмент, который позволит вам с легкостью определять глубину потенциальноого коррекционного движения и найти оптимальную точку входа в позицию по тренду на любом таймфрейме. Рекомендую оставить только указанные ниже уровни: в отличие от стандартных значений, данная "модифицированная" версия дает наиболее точное математическое ожидание разворота цены и не нагружает ваш взгляд лишними значениями и линиями. 0.5; 0.62; 0.705; 0.79.

1. Для восходящего тренда сетка Фибоначчи протягивается от HL к HH. 2. Для нисходящего тренда сетка Фибоначчи протягивается от LH к LL. Линии Фибоначчи НЕ не выступают уровнями поддержки или сопротивления, а лишь являются вспомогательным инструментам для входа в позицию от

Выход за пределы ОТЕ является нормой и не вносит никаких изменений в дальнейшее поведение графика (при отсутствии слома структуры)

Боковое движение (рэнж/проторовгока) и тоговля внутри него

Как уже отметил в начале, большую часть времени рынок находится именно в боковом движение. Оно намеренно формируется крупным игроком с целью накопления ликвидности за его границами и набора своих позиций от их снятия (девиаций)

Образование рэнжа происходит после импульсного движения цены либо длительного трендового движения. На восходящем тренде верхняя граница рэнжа формируется импульсом вверх, после чего начинается движение в противоположную сторону, которое определяет нижнюю границу будущего торгового диапазона. На нисходящем тренде ситуация обратная.

После проторговки в рэнже всегда следует новый тренд: как только крупный игрко набрал достаточный объем позиции, он начинает манипуляцию в выгодном ему направлении.

Лучшие позиции будут открываться после девиаций за границы торгуемого диапазона и возврата в рэнд либо в момент повторного теста образовавшейся зоны. Сами по себе девиации не являются основания для набора позиции, входить в сделку следует лишь при тесте ранее сформированной зоны интереса.

Девиация – выход цены за пределы рэнжа или за прошлую девиацию. Создается для сбора и формирования ликвидности путем манипуляции ценой. После срабатывания стоп-лоссов за максимумом или минимумом диапазона происходит разворот цены в противоположную сторону. Ренж считается подтвержденным в момент второй девиации.

Рассмотрим и примеры образования и торговли в рэнже на реальном графике на примере #BTC. Хочу отметить, что в крипте наилучши winrate торговля от рэнжа будет показывать на 4ч и 1Д таймфрейме.

И напоследок разберем важнейший аспект любой торговой стратегии: работу с эмоциями и риск-менеджмент

Понимаю, что для многие из вас хотят скорее приступить к разбору реальных торговых примеров и сетапове, но преже просто необходимо изучить психологическую сторону торговли. Если постоянно подавать чувству FOMO и на эмоциях нарушать риск-менеджмент в перспективе вы вероятно потеряете депозит даже с самой лучшей стратегией.

Трейдинг - всегда работа с вероятностями - у вас просто не может быть 100% успешных сделок, так что стресс от убытков и упущенной прибыли неизбежен и важно научиться с ним бороться, ведь когда эмоции берут верх решения становятся необдуманными: не стоит садиться за графики после плохого дня или ссоры, а уж тем более продолжать торговлю после череды неудачных сделок. Стандартное правило для контроля эмоций — брать перерыв после череды из 5-6 убыточных или прибыльных сделок.

Ошибки и стресс, который они порождают — отличный двигатель прогресса. Отличным решеним будет вести журнал сделок и разбираться в причинах неудачных позиций.. Только системная торговля с самоанализом и ответственностью за свои действия ведут к успеху. К сожалению большинство трейдеров приходят к этому только после пары ликвидированных депозитов.

Говоря о теории риск-менеджмента - ее крайне легко свести до всего несокльких абзацев, которые стоит буквально заучить и регулярно проговаривать, подобно мантре:
Во-первых ваш депозит это всегда не X долларов, а 100% и важно не сколько вы потеряли/заработали со своей сделки в абсолютных числах, а какой был риск и прибыль в процентах от каптала. Рекомендованное мной соотношение риск-прибыль — не менее 3:1, риск по одной фьючерсной позиции — не более 4%, по всем — 10%.
При открытии сделок в таких условиях вы будете зарабатывать даже при 50% винрейта, причем за счет сложного процента ваши доходы будут постоянно расти.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ СДЕЛОК БЕЗ СТОП-ЛОССА ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ЛИМИТОВ!