Скользящие средние в трейдинге  

Скользящая средняя индикатор

Что такое скользящая средняя. Это индикатор технического анализа, используется для анализа ценовых графиков.
Окунемся в терминологию — скользящая, означает что берутся усреднённые данные.
Например трейдеру или техническому аналитику захотелось получить скользящую среднюю предыдущие 10 дней.

Рассмотрим иллюстрацию, синим цветом показана скользящая средняя дневного графика, каким образом она получилась?
Чтобы получить скользящую среднюю каждый день на закрытии бара, берутся значения , далее складывают и делятся на 10.
Полученное значение откладывает на интерактивный график цены. С каждым новым днем происходит сдвиг цены и соответственно изменение показаний скользящей средней.

Для чего нужна скользящая средняя

Скользящая средняя может использоваться техническими аналитиками чтобы понять в какой фазе находится рынок. Какая тенденция на рынке.
Различаю несколько видов скользящий средних.
Долгосрочная скользящая средняя 200 дней.
Среднесрочная скользящая средняя 40 дней
Краткосрочная скользящая средняя 5 дней.
Кстати эти скользящий средние можно использовать как отдельную стратегию.

Какие цены используются для построение скользящей средней

Для построение скользящей средней могут использоваться различные данные.
Обычном используют цены закрытие close. Выбираю такие данные технические аналитики считают, что использование данных закрытия лучше всего отображают динамику торговой сессии.
Так же можно использовать среднюю цену дня.
Вообще использование скользящей средней безграничный. Скользящая строится почти из любых данных. Это могут быть данные других индикаторов, объемы, дельта, цена, максимальная цена за день, минимальная цена за день и так далее.

Считается, что цена закрытия представляют собой наиболее важный индикатор, характеризующий итоговую динамику торгового дня, кроме того, на практике она чаще всего используется при построении средних скользящих.

Конечно, основной стратегией и по сей день остается использование цены закрытия, применяют как обычные технические аналитики, так и целый боты автоматической торговли.

Cкользящая средняя moving average

Moving average — это обычная скользящая, основанная на среднем арифметическом, самый известный и применяемый индикатор.
Некоторые специалисты технического анализа считаю что показания получаются слишком сглаженные, из за чего точность снижается.

WMA — Линейно взвешенное скользящее среднее

WMA — это скользящая которая высчитывается по формуле, основная идея которой придать большее значение последним дням, для этого если строить скользящую среднюю то берется не просто цена закрытия , а цена закрытия умноженная на десять для текущего дня, умноженная на девять для предыдущего и так далее по нисходящей вниз. Далее полеченные значения складываются и делаться на сумму множителя для десятидневной скользящей множитель пятьдесят пять.

EMA Экспоненциально сглаженное скользящее среднее

Самая любимая скользящая средняя любого технического аналитика — Экспоненциально сглаженная. Откуда такие почести ? Все просто она решает две задачи — выделяет последние дни на фоне остальных , придавая им больший вес, и использует показания с начала действия контракта, из за чего имеет сложную формулу и вычисляется с помощью программ.

Как использовать среднюю скользящую в трейдинге

Самое распространение использование скользящей средней, это использование на рынках фьючерсов. Технические аналитики выстраивают данную скользящую для того чтобы определить направление тренда, для этого скользящая строиться на том же интерактивном график что и цена.

Какие сигналы дает средняя скользящая? Если цена пересекла линию скользящей и произошло закрытие, то это сигнал к покупке. Аналогично если цены опустились ниже, это сигнал к продаже.
Не маловажный фактор — это направление самой линии скользящей средней, вверх или вниз.

Краткосрочные скользящие средние 5 или 7, используют как сигнальную линии, по ней не торгую на ценовом графике. Её используют совместно с другими линиями.

Длинная и краткосрочная скользящая

Одной из стратегий использование скользящий средний является микс из двух скользящий. Например 5 дневной 200 дневной.
Одна резкая, вторая тихая.

Логика торговли просто, сигнал на покупку возникает когда краткосрочная пересекает долгосрочную снизу вверх. И наоборот сигнал на продажу когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз.
Иногда использую все три скользящих вместе МА5, МА40, МА200.
В таком варианте торгуются те сигналы которые удовлетворяют всем трем скользящим средним.

Фильтрация сигналов скользящей средней

Выход цены за скользящую среднюю

Некоторые технический аналитики, считают что начало нисходящего тренда и сигнал на продажу возникает только если бар начался и закрылся уже под скользящей средней.

Величина пересечения скользящей средней

Так же фильтром может служить определённая величина например в процентом соотношении, или основанная на статистическом анализе конкретного инструмента.

Величина прорыва скользящей средней

Трейдеры заметили такую тенденцию, то что сигнал более надежен если прорыв цены прошел на значительно длинном баре. То есть цены ушли в весьма значительно вверх или вниз.

Фильтрация пробоя скользящей средней по времени

Такая фильтрация основана на временном факторе нахождения цены под или над скользящей средней. Трейдеры предпочитают подождать пару дней прежде чем начать действовать.

Стратегия процентных конвертов | полосы волатильности

Данная стратегия состоит из нескольких линий.

Метод заключается в построении скользящей средне, и двух вспомогательных линий, основанных на процентном соотношении от основной скользящей средней. Одна линия вычитает, вторая линия складывается, тем самым образуя конверт который равно удален вверх и вниз от скользящей средней.
Сигнал на покупку или продажу находится выше или ниже данного конверта при пересечении скользящей средней и границ конверта. Берутся те импульсы которые происходят во внутрь конверта.

Полосы максимумов и минимумов

Для построение данной стратегии используются три скользящий средних две из них строятся на данных максимума и минимума дня, а третья обычная скользяща.
Если цена находиться внутри конверта, то сделки не торгуются.
Сигналы покупке и продаже берутся при пересечении цены конверта изнутри, т.е. Лонг линию максимума снизу вверх, шорт линию минимума сверху вниз.

Использование трех и более скользящих средних

Некоторые трейдеры могут применять три и более скользящих для получения сигналов.
Самым модным вариантом является использование скользящий средних со следующими периодами: МА4, МА9, МА18.

С помощь скользящий средний можно определить тренд.

От того в каком порядке расположены линии завит какой тренда главенствует на рынке.
Если тренд нисходящий сверху вниз МА19, МА9, МА4.
Если тренд восходящий снизу вверх МА4, МА9, МА18

Сигнал на покупку возникает когда МА4 пересекает МА9 снизу вверх, однако для уверенности можно дождаться подтверждения, кода МА9 пересечет снизу вверх МА18

При продаже наоборот, сигнал на покупку возникает когда МА4 пересекает МА9 сверху вниз, однако для уверенности можно дождаться подтверждения, кода МА9 пересечет сверху вниз МА18.

Средние скользящие и показания других индикаторов

Средние скользящие можно применять к показаниям других индикатора, например чтобы сгладить уменьшить шумность.
Часто скользящая применяет с индикатором объема и открытого интереса.