Теория диапазонов заблокированных позиций LRA

Анализ диапазона заблокированных позиций (LRA)

Что такое Locked-in Ranges

Наблюдая за поведением цены на фьючерсных рынках, обнаружилась одна закономерность.
В определенный момент на рынке образуется зона нерешительности, в которой накапливаются короткие либо длинные позиции, а цена начинает двигаться против большинства.
В последствии образуются зоны поддержки и сопротивления где находятся стоп-лоссы и тейк-профиты игроков, но цена так же до них не доходит. Проведя аналитику нашлись закономерности которые были выражены в теории. Теория носит название Locked-in Ranges сокращенно LRA, метод назван анализ диапазона заблокированных позиций.
Исходя из этого можно предположить что в рынке есть маркетмейкеры.
Маркетмейкеры — работают в союзе с биржей, имеют все данные о позициях игроков на бирже (включая стоп-лоссы и тейк-профиты). Работают для поддержки ликвидности той или иной пары, для этого имеют возможность открывать как длинные так и короткие позиции одновременно. Это могут быть как специально обученные люди, так и автоматические и полу-автоматические программы.
Взамен поддержания ликвидности, маркетмейкеры зарабатывают на спреде. Чтобы зарабатывать на спреде, маркетмейкеры начинают манипулировать рынком, подталкивая цену в сторону противоположную от открытых позиций, тем самым загоняя игроков в убыточные позиции.

Таким образом, торговая стратегия основанная на анализе диапазона заблокированных позиций заключается в нахождении таких заблокированных диапазонов, анализе поведения цены, объема, открытого интереса внутри диапазона, и исходя из этого прогнозирования возможного направления движения цены.

Зона нерешительности LRA

Зона нерешительности — это модель прямоугольник.

Цена — ходит вверх и вниз в заданном диапазоне, не может решится куда ей пойти.
Такие зоны могут длиться разное время и иметь разный размер, исходя из теории необходимо выяснить какие позиции длинные или короткие преобладали на протяжении всего диапазона.

Если в течении зоны нерешительности преобладали короткие позиции (шорт), вероятно всего манипулятор подтолкнет цену вверх, тем самым вгоняя большую часть игроков в убыток. Их позиции станут заблокированные, при возвращении цены обратно большая часть захочет продать в без убыток, а значит цены могут и не дойти назад, создав уровень поддержки.

Если в течении зоны нерешительности преобладали длинные позиции (лонг), вероятно всего манипулятор подтолкнет цену вниз, тем самым вгоняя большую часть игроков в убыток. Их позиции станут заблокированные, при возвращении цены обратно большая часть захочет продать в без убыток, а значит цены могут и не дойти назад, создав уровень сопротивления.

Если в течении диапазона, нет преобладающих позиций происходит прорыв зоны нерешительности, с последующим возвращением цен обратно в диапазон. А часто может иметь место так называемое вертолетное движение, когда цена резко ходит то вверх, то вниз, тем самым вынося стопы как у коротких так и у длинных позиций.

Формирование графика — сложный процесс, который зависит от того что происходит с ценой в каком она состоянии — восходящем или нисходящем и от того кто преобладал в диапазоне, покупатели или продавцы.

Следует понимать что зоны поддержки и сопротивлений , сохраняются только до тех пор, пока сохраняются заблокированные позиции, и могут превращаться обратно в зоны нерешительности.

Не стоит забывать о необходимости следить за обычными правилами использования открытого интереса и объема.

С чего начать анализ стратегия LRA

Чтобы приступить к торговле по стратегии, технический аналитик должен провести предварительный анализ.

Необходимо провести анализ по средствам технического анализа. Определить направление тенденции, обозначить зоны возможных стоп-лоссов и тейк-профитов (они будут служить зонами поддержки и сопротивления).
С определение тренда все просто, а вот зонами стоп-лоссов и тейк-профитов можно считать предыдущие максимальные точки пиков и спадов, зоны фильтрации (высота диапазона) отложенные вверх и вниз от него.

Для чего нам это надо? Все просто в этих диапазонах вероятнее всего будет ходить цена и мы можем открывать свои позиции.

Как анализировать заблокированный диапазон позиций locked in range

Зона нерешительности сама по себе является моделью прямоугольник. Не маловажную роль играет объем, и направление динами цены.
Сигналом к продолжению тренда, являются несколько факторов, а именно в основном восходящем движении, объем увеличивается с увеличением цены и уменьшается, при спаде.
Сигналом к перелому восходящей тенденции является рост уровня объемов на коррекционных движениях.
Так же не забывает анализировать открытый интерес
1. Индикатор открытого интереса растет на восходящем тренде — бычий признак.
2. Индикатор открытого интереса падает при восходящем тренде — медвежий знак.
3. Если же открытый интерес возрастает на нисходящем тренде — это признак медвежьего рынка.
4. Падение открытого интереса на падающем тренде — наличие бычьего рынка.
Так же учитывает интерпретацию объема и открытого интереса касаемо силы рынка.

Понимание того, какие позиции преобладали в диапазоне, можно сделать вывод на сколько сильна зона поддержки/сопротивления/притяжения.

Стратегия торговли Locked-in Ranges

Варианты стратегий строятся на основе возможного варианта движения цены. А именно цена выходит из диапазона и не возвращается назад. Цена выходит из диапазона и возвращается назад.

Мы лишь пытаемся вычислить вероятность направления динамики цены, чем больше инструментов будет задействовано тем лучше. Конкретно я, использую линии тренда, анализ объема и открытого интереса, скопления крупных лимитных ордеров.

Вероятный сценарии движения цены

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой преобладают длинные позиции.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем короткую позицию в диапазоне под границей прорыва диапазона. Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Ставим тейк-профиты перед линией поддержки.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой преобладают короткие позиции.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем длинную позицию в диапазоне над границей прорыва диапазона. Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Ставим тейк-профиты перед линией сопротивления.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций, цена ушла выше диапазона.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем короткую позицию на возвратном ходе, возле намеченного диапазона сопротивления рассчитанного на основе фильтрации . Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Цена может показать вертолет и уйти ниже диапазона.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций, цена ушла под диапазон.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем длинную позицию на возвратном ходе, возле намеченного диапазона сопротивления рассчитанного на основе фильтрации . Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Цена может показать вертолет и уйти выше диапазона.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций. Сценарий при вертолете.

При сценарии вертолета, смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем открываем длинную или короткую позицию, в зависимости от того куда пошла цена, по аналогии с предыдущими примерами. Отличие лишь в том что на таком движении возможно забрать сразу два диапазона цен.