Стохастик в трейдинге

Индикатор стохастик

Что такое стохастик и стохастический анализ?
Стохастик это индикатор работающий на принципах осциллятора.
Стохастический анализ — это стратегия работы с двумя переменными.
Их называют К и D. Стратегия заключается в позиционировании этих линий относительно друг друга. И относительной ценового диапазона установленного индикатором.

Что такое индикатор стохастик

Давайте разберемся как работает индикатор стохастик.

Построение линии К индикатора стохастик

Стохастик это относительно сложный осциллятор, формула построение линии К показана на рисунке ниже. В примере указаны расчеты для периода равного пять.

Данная формула использует последнюю цену закрытия, самую низкую цены за 5 дней, и самую высшею цену за 5 дней. Затем путем не хитрых усреднений получается величина от 0 до 100.

Аналитика линии K просто, как и обычного осциллятора, когда значение выше 70 — значит цена в зоне перекупленности, ниже 30 — в зоне перепроданности.

Построение линии D индикатора стохастик

Линия D является сглаженной от линии К в 3 раза. Формула построения линии D показана на рисунке ниже.

Построение лини D стохастического индикатора

Для дальнейшего анализа обе линии наносятся на один график, и анализируются в таком виде.

Более быстрая линия К помечена оранжевым цветом, а медленная сглаженная D синим цветом.

Индикатор стохастик как пользоваться

Сигналы от пересечения линий индикатора стохастик

Сигналом к покупке или продаже могут служить пересечения линий D и линий К между собой.

Когда линия К (синяя) находится сверху, а линия D (красная) находится снизу в момент пересечения поступает сигнал на продажу.
Если линия К (синяя) находится снизу, а линия D (красная) находится сверху в момент пересечения поступает сигнал на покупку.
Данный метод совершения сделок хорош, но их сделок много и слишком часто. Поэтому применяют фильтр.

Фильтрация пересечений линий осциллятора

Второй вариант это пересечение линий двадцати и линии восьмидесяти.

Возникновение сигнала на продажу следует ожидать когда обе линии К и D пересекают линию восьмидесяти сверху вниз.
Возникновение сигнала на покупку следует ожидать когда линия К и линия D пересекает снизу вверх линию двадцати.

Есть вариант еще более точный, это совмещена двух рассмотренных способов.

Фильтрация пересечений линий осциллятора

В качестве фильтрации используют зоны перекупленности и перепроданности, то есть не берут сигналы из середины.

Идеальным фильтром считаются сигналы которые получаются путём пересечения, да так чтобы пересечения происходили в зонах перекупленности и перепроданности.

Дивергенция цены и индикатора стохастик

Технический аналитик при рассмотрении интерактивного графика может заметит дивергенции цены и показаний стохастика.

Рассмотрим рисунок, на рынке нисходящий тренд, однако на индикаторе стохастик образовался спад выше предыдущего. Это бычья дивергенция, стоит ждать разворота вверх.

Если на графике цена в восходящем тренде, однако на стохастике последующий пик ниже предыдущего, это медвежья дивергенция. На рынке возникнет пауза или же разворот тренда вниз.