Индекс волатильности BVOL 

Все мы знаем, насколько волатильный и непредсказуемый крипторынок. Здесь торги проводятся 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, без перерывов на обед, поэтому всегда нужно быть на чеку.

Эта динамичность является как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, она предоставляет уникальные возможности для заработка, но с другой так называемая высокая волатильность увеличивает риск потери средств.

Чтобы спать спокойнее, трейдеры обращаются к индексу, который показывает текущую волатильность на рынке. Называется он BVOL - Индекс волатильности Биткоина.

BVOL – это статистический индикатор, который показывает силу колебаний и изменения цены Биткоина, простыми словами волатильность.

Индекс волатильности рассчитывается на основе данных о торговле криптовалютами, в формуле которой учитывается средневзвешенная ожидаемая волатильность.

Это инструмент для трейдеров и инвесторов, который в режиме реального времени отражает ожидаемую волатильность рынка.

Его можно использовать для оценки рыночного направления, улучшения управления рисками и помощи трейдерам в принятии более обоснованных решений. Высокий индекс означает, что ожидаются значительные изменения цен, а низкий — что колебание цен будет небольшим.

Найти его можно на TradingView, вбив в поиске Bitcoin Historical Volatility Index

BVOL строится на основе рыночных данных, таких как цена, объем торговли и историческая волатильность.

Он использует формулы и алгоритмы для вычисления показателей волатильности, которые отражают текущее состояние рынка биткоина.

Эти показатели могут варьироваться от недели к неделе, от дня ко дню или даже от часа к часу.

В периоды большой неопределенности индекс волатильности будет выше, что может означать не только большие возможности для прибыли, но и более высокий риск. С другой стороны, в периоды стабильности индекс будет ниже, что говорит о более предсказуемых и менее рискованных торговых условиях.

Также BVOL пpимeняeтcя нa paзличныx таймфреймах:

BVOL24H – cутoчнaя вoлaтильнocть биткoинa.

BVOL7D – нeдeльнaя вoлaтильнocть биткоина.

BVOL отражает интерес трейдеров к торговле биткоином и обычно тесно связан с объемом торгов. По большей части индекс волатильности и объемы торгов коррелируют: чем выше BVOL, тем больше торговых операций происходит. Существуют закономерности, связанные с динамикой BVOL и ценой биткоина:

• Повышенная волатильность часто указывает на замедление движения цен и может увеличить вероятность образования бокового тренда (флета) на графике биткоина.
• Низкая волатильность может служить сигналом возможного импульса цены вверх или вниз.

Рассмотрим на примере:

Здесь индекс волатильности показывает минимальные значения.

Долго на таких значениях BVOL находиться не может и, как правило, после этого следует резкий импульс цены. А вот в какую сторону – индекс не показывает.

Что мы видим дальше?

12 августа 2023 года мы, действительно, видим низкую волатильность на ВТС.

Цена за последние 2 недели не показывала никаких существенных движений, пружина была сжата.

Через несколько дней мы увидели огромную красную свечу на -18% по ВТС, учитывая, что ранее средняя волатильность была порядка 1-2%.

Оценка риска

BVOL позволяет инвесторам и трейдерам лучше понимать, насколько рискованы их сделки. Чем выше волатильность, тем выше риск потери капитала.

Принятие обоснованных решений

Имея доступ к данным BVOL, участники рынка могут принимать обоснованные решения о времени входа и выхода из позиций. Высокая волатильность может быть возможностью для прибыли, но также может повысить риск.

Стратегическое планирование

BVOL помогает трейдерам разрабатывать свои стратегии торговли. Например, при более высокой волатильности они могут выбирать короткие сделки или использовать опционы для управления риском. Знание индекса волатильности также позволяет избегать паники во время резких колебаний цен.

Используя этот индекс, можно находить неплохие точки для входа в лонг или в шорт, рассчитывая на мощное движение.

Более того, можно определить, насколько актив подвержен риску и волатилен в текущий момент.

Постоянное внимание к индексу волатильности поможет вам понимать, какие факторы влияют на цены биткоина и как они изменяются со временем, что, в свою очередь, поможет вам совершенствовать ваши стратегии.