Неуязвимость в трейдинге. Как сделать винрейт >5 и 90% стопов в безубыток.
Почему большинство трейдеров сливает? Разумеется, на 80% дело в психологии: жадности, нежелании терять, отыгрыше, завышении рисков.
Однако, чтобы запустить «сливной цикл» или тильт, иными словами «чтобы трейдер закотлетил», нужна минимум одна неудачная сделка и она, как правило, происходит скорее в сфере анализа графика.
Самые распространённые проблемы теханализа - улыбнитесь, если это про вас:
1) «Цена сразу идёт не туда» (опоздание со входом в позицию)
2) «Цена сносит стоп-лосс и идёт в нужном направлении» (непонимание механики рынка)
Давайте попытаемся разобраться в сути фундаментальных проблем именнно анализа графика.
Дело в том, что все классические школы (теханализ, прайс экшен, индикаторный анализ) подразумевают торговлю непосредственно пробоев и только.
Это может быть пробой уровня (поддержки, сопротивления), фигуры (треугольника, канала, флага, боковика) либо индикатора (например, скользящей средней). Далее «пробой паттерна» обобщённо.
Трейдеры ищут паттерны на разных активах и входят на пробое/ретесте. Именно поэтому в 99% «сигнальных каналов» вы видите ежедневное метание (распыление) по сотне разных активов.
Давайте к практике
Разберём 15-минутный таймфрейм по ВТС от июля 2023 года, когда цена наконец вышла из месячного боковика казалось бы вверх, после чего слилась.
Мы предполагаем, что на каких-то значимых уровнях огромное количество ордеров (стоп-лимитов) и если это пробой в лонг, то и ордера в лонг + стоп-лоссы шортистов.
С позиции «пробойщиков» вот что происходило:
В точке 1 цена наконец пробила уровень сопротивления НЕДЕЛЬНОГО таймфрейма, где стояло огромное количество ордеров, после чего откатилась на 1.6%, тем самым сняв все лонги с высокими плечами.
«Ложный пробой» - подумал трейдер, словивший стоп и стал ждать истинного.
В точке 2 цена, казалось бы, плавно подошла к уровню и стала долбить в него, после чего опять же иголкой снесла ордера (сразу и стопы шортистов, и отложки лонгов) и ушла вниз.
Посмотрим дальнейшее развитие событий с точки зрения уже шорта. Раз цена вернулась в боковик, то нет гарантий продолжения восходящего тренда и можно поискать сделку в шорт – думают «пробойщики».
Локально формируется поддержка 31069, пунктирная линия. Идёт «поджатие» цены. Трейдер размещает стоп-лимит ордер в шорт, например, на 31058. Снова иголкой снимается ордер и цена уходит в противоположном направлении.
Итого, торгуя пробои, за дневную сессию мы получили 3 стоп-лосса или 3 висящие в убытке сделки с неизвестной перспективой, что пагубно сказывается на моральном состоянии и может привести к тильту уже по причинам психологии.
Вишенкой на торте является то, что трейдер уже сомневается в своих навыках и далее, в порядке возрастания повреждений психики и депозита, может предпринять следующие действия:
1) Пропустит жирный шорт, поскольку 3 неудачные сделки – повод отдохнуть, отойти от терминала
2) Истерично лонганёт, возможно с целью отыграться, с завышением рисков
Как же быть, все школы трейдинга врут, пробои – скам, не торговать их? 😶👍🏻
Ещё как торговать, только ВХОДЯ ЗАРАНЕЕ на отскоке (отбое).
Если бы мы вошли в лонг не на пробой уровня 31500, а ЗАРАНЕЕ, в точках 1 или 2, то получили бы 25-46% прибыли с 20 плечом
И при любом раскладе, даже без фиксации, это был бы безубыток, при том без мучений красным PNL.
Теперь посмотрим изменённую стратегию с точки зрения шорта.
Вы вошли на отскоке от поддержки (при пробое которой ожидается сильное движение вниз) в зоне, обведённой кружком:
Цена сделала 0.5% (10% х20), после чего иголкой прошила поддержку, отскочила и ушла вверх. Ваш результат – стоп в безубыток. Считаю эту сделку однозначно безубыточной, вряд ли кто в ожидании подбного слива будет фиксировать 10%.
Далее вы словили следующий отскок и он обернулся истинным пробоем, только вместо 3.4% получили бонусные 0.8%, итого 4.2%
Неужели кто-то скажет, что первая стратегия («пробоев») эффективнее?
Торгуя пробои, вам приходится метаться по 50 котировкам, распылять внимание, искать пробойные паттерны ради 2-3 сделок в день на каждом активе, даже на 3-5-минутных таймфреймах. Вероятность истинности пробоя 50/50, потому ваш винрейт не поднимется выше 3-4 удачных сделок подряд.
Торгуя отбои (отскоки), вы можете взять один актив с достаточной волатильностью, увидеть «пробойный паттерн», отторговать его 2-3 раза «на отбой», забрав 1-2% чистого движения и если пробой состоится, вы получите очень жирный бонус. Например, истинное движение после пробоя составляло 5%, вы получили вместо 5% целых 6% (поскольку у вас лучше вход), а это +20% прибыли. Плюс 2-3 сделки на 1% (20% с 20 плечом).
Закрепим усвоенное.
Смотрите на график. 5-минутный таймфрейм, фигура «нисходящий канал» (ну или флаг).
1. Заколебётесь ждать этого пробоя – фигура рисовалась пол-дня.
2. Опционально получите ложник и -2% чистых.
3. Если поймали ложник, после истинного пробоя ничего не заработаете, максимум безубыток.
4. Если же поймали истинный, то заработали не более 2% (40% х20).
Теперь посмотрим с точки зрения работы на отбой:
В самом благоприятном раскладе вы получили трижды по 20% прибыли с 20 плечом, пока ловили отбои внутри фигуры + 40% истинного пробоя.
В самом неблагоприятном до истинного пробоя (может вы верили, что вот щаща-уже-пробьётся и не фиксировались) получаем 3 стопа в безубыток и 48% истинного пробоя, поскольку вошли раньше.
На пробой – результат от 0 до 40% (20 плечо), если в позиции 100$, то итог сессии 140
На отбой – результат от 48% до 3х20% + 48%. 100 в сделке – на выходе от 148 до 208.
Научившись торговать отбои, большинство ваших стопов будут безубыточными, потому что цена уже успеет уйти в нужном направлении и при «ложнике» просто выбьет стоп в б/у, а если вы прокачали скилл «фиксации частями», то так или иначе останетесь в плюсе. Более того, в ряде случаем вы сможете использовать огромные (30-50) плечи на изолированной марже и это будет безопасно.
Как искать отбои?
Материал слишком обширный для этой статьи, донесу тезисно:
1. Увеличивать наторговку (банальный «опыт»), со временем вы поймёте, когда цена «останавливается» перед ещё одной попыткой «потыкать в уровень»
2. Использовать осцилляторы с зонами перекупленности и перепроданности, работать «от противного» (НЕ брать шорт, пока не перекупленно и наоборот, НЕ брать лонг в зоне перепроданности)
3. Не «ловить ножи», не торопиться, цена должна сформировать подобие разворотного паттерна (зубцов, вершин, ГИПов, дракогов) хотя бы на 1-минутке