Облако ICHIMOKU

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку, также называемое Ichimoku Kinko Hyo, является популярным и гибким индикатором, который помогает определить уровни поддержки и сопротивления, установить направление тренда, измерить темп и создавать торговые сигналы для обеспечения наибольшей безопасности. Он даёт более чёткую и наглядную картину движения цен. Эти сигналы помогают трейдерам найти наиболее оптимальные точки входа и выхода. Индикатор представлен пятью линиями на графике цены (каждая обозначает свой временной интервал), был разработан журналистом и финансовым аналитиком Гоичи Хосода, который долгое время улучшал эту технику анализа, прежде чем опубликовать её в конце 1960-х годов.

Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

Конверсионная линия или Тенкан-сен / Tenkan-sen – берутся последние 9 свечей графика, определяется максимум и минимум этого периода, и линию тенкан строят посредине;

Базовая линия или Киджун-сен / Kijun-sen – принцип тот же, но период берется в 26 свечей.

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

enkou Span A или Сенкоу Спан А – среднее между тенкан и киджун;
Senkou Span В или Сенкоу Спан В – это среднее значение между максимумом и минимумом за период в 52 свечи.
Облако Ишимоку или Kumo – это пространство между этими линиями и, как правило, оно либо окрашено, либо заштриховано.

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

Когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то мы наблюдаем восходящий тренд. Облако Ишимоку окрашено в зеленый, а линия MACD ниже нулевого значения.
Обратную ситуацию мы наблюдаем, если быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз.
Чем больше расстояние между линиями, тем стремительнее движение цены, то есть сильнее импульс. Площадь облака увеличивается, а MACD отдаляется от ноля.

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором, несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

Будет хорошо работать на трендовом рынке;
И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
Сигналы пересечения цены с линиями;
И так называемый сигнал трёх линий, когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

Золотой крест – бычий сигнал при пересечении снизу-вверх Tenkan и Kijun;
Мертвый крест – медвежий сигнал при пересечении сверху-вниз Tenkan и Kijun;
Пересечение ценой верхней границы облака вверх или нижней границы вниз.

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
Шорт – цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

«Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
Ставить за линиями Senkou облака.

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Зафиксируйте часть и поставьте стоп в безубыток.
По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Заключение.

Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;

Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;

Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;

Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.