SMT | 2
Smart Money Technique/Tool Divergence (SMT) - це асиметрія між корелюючими активами. На кожному ринку існують активи, які мають корелюючі, що мають схожість у графіку.
SMT дає нам підказку про втручання розумного капіталу і, що він накопичує або ж розподіляє свою позицію. Також SMT нам допомагає вибрати сильніший/слабший актив, чия волатильність буде значно вищою за корелюючий актив.
На ринку форекс це такі активи як: EUR, GBP і DXY. Де EUR і GBP мають схожість між собою, а ті ж EUR і GBP інвертовані в порівнянні з DXY.
Dollar Index Spot (DXY) - індекс долара. Це показник вартості долара щодо інших валют (EUR/GBP/CAD/JPY/CHF/SEK).
Схематичний приклад SMT між EUR/GBP і DXY:
Схематичний приклад SMT між EUR і GBP:
На ринку крипти кореляція існує між BTC і всіма іншими активами. Однак тут також варто орієнтуватися на такі фактори як: ринкова ситуація, стадія ринку і домінація біткоїна.
При формуванні SMT між активами - вони формують різні моделі. Де на одному формується Raid Reversal, а на іншому - Mitigation Reversal.
Raid Reversal - модель розвороту ціни за допомогою зняття ліквідності:
Mitigation Reversal - модель розвороту ціна через тести зон інтересу, що формуються:
Тут важливо розуміти, що ми торгуємо не візуальну схожість на графіку, де на одному активі відбувається захоплення ліквідності, а на іншому - тест POI і продовження руху, ми будемо використовувати SMT тільки в разі відповідного для цього контексту. Припустимо, в ситуації, де під час рейду ліквідності на DXY формується Raid Reversal, а на EUR і GBP формують Mitigation Reversal:
Також на цьому таймфреймі видно, що в моменті було сформовано SMT на молодшому періоді (Micro SMT), що в моменті вказало на силу GBP над EUR:
Наступна ситуація, де під час рейду ліквідності на DXY можна помітити, що GBP не сформував SMT з ним, проте EUR сформував між ними SMT, що і показало його слабкість (EUR) в моменті:
Як можемо бачимо, то EUR виявився більш волатильним, ніж GBP, і дав більшу амплітуду руху:
У наступному прикладі у нас схожа ситуація, тільки вже GBP показує слабкість, формуючи SMT з EUR і DXY:
Тепер давайте розглянемо цю ж ситуацію, але тільки те, як розвивалася ситуація далі. Далі DXY агресивно працює з ліквідністю, а ось євро показує силу порівняно з ним і GBP:
Також на молодшому періоді можна було визначити Micro SMT (показаний червоним на скріні вище), де EUR показував свою силу порівняно з GBP.
Ще одна цікава ситуація на ринку FX. На фото нижче можемо помітити, як EUR знімав азійський максимум, а GBP працював лише з його внутрішньою ліквідністю:
Однак визначивши тут SMT і слабкість GBP у моменті - ми могли б зрозуміти, що останній не має наміру працювати з ліквідністю азійського максимуму, а продовжить рухатися за низхідним потоком наказів. Також GBP у цьому моменті показав свою слабкість і велику волатильність.
Ну й останній приклад буде на ринку крипти. Для крипти ми не будемо дивитися асиметрію між головною криптовалютою та індексом долара, нам буде достатньо визначити силу або слабкість між BTC та іншими криптоактивами.
Бачимо, що BTC активно працює з ліквідністю покупця, а ETH навпаки формує компресію, залишаючи за собою все більше ліквідності. Тут і був сформований SMT, який показував слабкість ETH у моменті:
- SMT може формуватися на різних торгових періодах і бути фрактальним.
- Під час формування SMT між EUR/GBP і DXY важливо, щоб індекс долара знімав ліквідність, бо якщо DXY не працював з ліквідністю, то є велика ймовірність, що він все ж таки піде працювати з ліквідністю, а EUR/GBP в цей момент можуть сформувати пересвіп.
SMT зможе чудово доповнити вашу торгову систему і урізноманітнити ваш арсенал для більшого розуміння ринкової кон'юнктури, однак повторюся, що не варто використовувати цей інструмент самостійно, обов'язково формуйте своє упередження через Top-Down аналіз, а цей інструмент використовуйте як доповнення до вашого плану і складеного наративу на день, коли ціна тестує ваші POI.