Orderblock. Breakerblock. SC

OB (Order Block) - це зона, в якій був проторгований якийсь обсяг з метою набору позиції.

Схематично - це свічкова формація, яка складається з двох свічок. Перша - невелика свічка, друга - свічка протилежного характеру, яка поглинає першу:

Поглинання - це свічкова формація, де першу свічку поглинає друга свічка протилежного характеру, тобто ціна закриття наступної свічки перебуває вище/нижче ціни відкриття попередньої. Але тут важливий момент, що не кожне поглинання ми будемо розглядати як ордерблок.

Валідний ордерблок повинен:

бути імпульсно поглинутим.
оновлювати структуру.
утворювати після себе ціновий дисбаланс (Imbalance).
перебувати нижче 0.5 за Фібоначчі під час висхідного руху або вище 0.5 за Фібоначчі під час низхідного руху.

Правила визначення OB, описані вище, не є суворими, а просто підвищують ймовірність відпрацювання самої формації та допоможуть підвищити вам вінрейт. У деяких випадках і за певного контексту можна проігнорувати деякі правила, проте на самому початку раджу вам їх дотримуватися.

Imbalance - це неефективність ціни, яка виникає при різкому імпульсному русі ціни й утворюється через брак ліквідності покупців і продавців залежно від ситуації.

Цінові дисбаланси бувають двох видів:

Бичачий ціновий дисбаланс. Відзначається областю між максимумом попередньої свічки і мінімумом наступної:
Ведмежий ціновий дисбаланс. Відзначається областю між мінімумом попередньої свічки і максимумом наступної:

Виділяється весь ордерблок, вся свічка, яку поглинули.

Бичачий ордерблок:

Ведмежий ордерблок:

Ордерблок можна використовувати на всіх таймфреймах.

У торгівлі ордерблок для нас виступає зоною інтересу, в якій ми можемо приймати рішення про відкриття позиції.

Найкращим варіантом для входу вважатиметься вхід під час першого тесту ордерблока, бо передбачається, що перша реакція - істинна. Однак варто враховувати, що для нас головним орієнтиром тут буде саме тіло ордерблока, адже там сконцентрований найбільший обсяг великого гравця. Ціна може отримати реакцію і розвернутися без тесту тіла ордерблока, але якщо ви бачите, що ціна під час першого тесту не протестувала тіло ордерблока і під час повторного тесту повернулася на його тест, - це вас не повинно бентежити й в такій ситуації можна розглядати відкриття позицій.

Також варто зазначити, що з цим інструментом краще працювати за трендом, ніж проти нього.

Як його можна використовувати?

Агресивно - лімітний вхід від ордерблоку. Входити можна як від усієї зони ордеблока, так і від межі його тіла або середини тіла. Стоп ставиться за мінімум бичачого ордерблока або за хай ведмежого ордерблока. Однак якщо свічка, що поглинає ордерблок, має максимум вище від максимуму ведмежого ордерблока або мінімум нижче від мінімуму ведмежого ордерблока, то в такому разі стоп ставиться за ложею свічки, що поглинає.Якщо ви працюєте за трендом, то тейк профіт можна ставити на оновлення сформованої структури, однак не варто ігнорувати проблемні зони або пули ліквідності, де ціна має потенціал для розвороту.
Консервативний - вхід у позицію на молодшому таймфреймі в момент, коли ціна тестує зону ордерблока.
Розглянемо ситуацію із попереднього прикладу:m5:m1:

SC (Sponsored Candle) - свічка, яка працювала з ліквідністю. У деяких випадках може нагадувати ордерблок, проте спонсорована свічка (SC) - це всього одна свічка, де основне правило для її визначення - свіп ліквідності.

Схематично вона має такий вигляд:

Зверніть увагу, що тут не вказано колір свічки, оскільки це може бути як бичача, так і ведмежа свічка, а назва самої свічки визначається не її кольором, а тим, з якою ліквідністю працювала свічка.

Бичача спонсорована свічка - свічка, яка працювала з ліквідністю на боці продавця.

Ведмежа спонсорована свічка - свічка, яка працювала з ліквідністю на боці покупця.

Для спонсорованої свічки я теж виділяю кілька правил:

свічка має бути імпульсивно поглинута й утворити після себе ціновий дисбаланс (Imbalance).
після її формування ціна оновлювала структуру.
свічка має перебувати нижче 0.5 за Фібоначчі під час висхідного руху або вище 0.5 за Фібоначчі під час низхідного руху.
свічка обов'язково повинна працювати з ліквідністю.

Правила визначення SC, описані вище, не є суворими, а просто підвищують ймовірність відпрацювання самої формації та допоможуть підвищити вам вінрейт. У деяких випадках і за певного контексту можна проігнорувати деякі правила, проте на самому початку раджу вам їх дотримуватися.

Як використовувати?

Агресивно - лімітний вхід від SC. Входити можна як від усієї зони SC, так і від межі її тіла або середини тіла. Стоп ставиться за мінімум/максимум спонсорованої свічки, тейки - відносно графіка.Зверніть увагу на зону SC. Виглядає незвично, чи не так? Річ у тім, що графік надає нам одні й ті самі дані на всіх таймфреймах, просто іноді вони виглядають інакше або зовсім незвично. Можна погратися з різними таймфреймами та знайти ідеально красиву SC, але куди зручніше використовувати цей спосіб.
Консервативний - вхід у позицію на молодшому таймфреймі в момент, коли ціна тестує зону SC.
m45:m5:Бачимо, що в моменті тестування SC старшого таймфрему - ціна сформувала проторговку, де зняла більшу частину ліквідності зверху, залишивши ліквідність знизу. Було сформовано SC, від якої і здійснювався вхід.
m45:

BB (Breaker Block) - це ордерблок, який був імпульсно пробитий.

Схематично має такий вигляд:

Для визначення брейкерблока слід керуватися такими правилами:

він має бути імпульсивно пробитий і бажано, щоб це було однією свічкою.
має відбуватися зміна в структурі після утворення брейкера.
він має перебувати нижче 0.5 за Фібоначчі під час висхідного руху або вище 0.5 за Фібоначчі під час низхідного руху.

Брейкерблок доволі складно передбачити заздалегідь, але нам це й не потрібно, адже ми будемо використовувати його тільки після його формування.

Як використовувати?

Агресивно - лімітний вхід від BB. Входити можна як від зони брейкера, так і від його тіла. Особисто я використовую вхід від тіла брейкера. При цьому стоп виставляється за найближчий свінг, який сформував імпульсний рух і він надалі сформував наш ордерблок. Такий стоп наказ буде консервативним.Як бачимо, в цьому прикладі співвідношення ризику до прибутку доволі низьке, проте цей стоп є дуже надійним і за статистикою такі стопи знімають набагато рідше, ніж наступний варіант.В іншому варіанті стоп виставляється за межу брейкера, що збільшує співвідношення ризику до прибутку, але й водночас такий стоп має більшу ймовірність спрацьовування, адже ціна може вийти вище, протестувати, умовно, ордерблок, не оновити структуру і продовжити падіння. І виходить, що ваші думки відпрацювали, але ви отримали стоп у ситуації, контекст якої не змінився. Для використання такого типу стопа слід спочатку протестувати такий сетап на тому ринку, монеті, яку збираєтеся торгувати, і вже ґрунтуючись на статистичних даних і вінрейті ухвалювати рішення щодо виставлення такого стоп-наказу.
Консервативний - вхід у позицію на молодшому таймфреймі в момент тестування зони брейкерблока.Як ви бачите, за консервативного підходу ви можете відстежувати реакцію ціни на зону брейкера і вже відносно цього ухвалювати рішення про те, чи варто відкривати позицію, чи ні.

До зустрічі в наступному уроці!