Ризик-Менеджмент | 1
Трейдер ніколи не може знати точно куди ціна попрямує, ми працюємо з імовірностями. Тому нерозумно орієнтуватися тільки на технічну складову в трейдингу, і варто опрацювати в собі такі навички, як: дисципліна, психологія і ризик-менеджмент. Про останній з них ми з Вами сьогодні поговоримо в цій методичці.
Ризик-менеджмент (далі РМ) - процес управління ризиками, основна мета якого полягає у збереженні капіталу трейдера, а також у мінімізації потенційних збитків і максимізації прибутку.
Ваше завдання - навчитися залишатися "на плаву" на цьому ринку, а не іксанути свій депозит за пару торгових днів/тижнів. Бажання швидко заробити в трейдингу зазвичай призводить до ще більших грошових втрат, тому що мало хто готовий миритися зі збитками. Збитків у трейдингу, на жаль, не можна уникнути, і що швидше ви це зрозумієте - то швидше ви помітите результат. Дотримання правил ризик-менеджменту у своїй торговій системі - це саме те, що відрізняє професіонала від гемблера.
Гемблер, або ж лудоман - азартна людина, яка грає у всілякі азартні ігри, ігноруючи ймовірність програшу. Часто ризикує всіма або майже всіма своїми коштами.
Тепер поговоримо про ризики. Для того, щоб дотримуватися правил ризик-менеджменту - слід використовувати стоп-лосс.
Стоп-лосс
Стоп-лосс - обмежувач Ваших збитків. У будь-якому Вашому трейді, перед його відкриттям Вам слід знати, де буде знаходитися стоп-лосс. Все зводиться до простої істини: у нас є сценарій розвитку на графіку, і він або підтверджується, і ми закриваємо позицію в плюс, або він спростовується, і ми зазнаємо збитків, звідси випливає логічний висновок, що стоп повинен знаходитися в тому місці, де наш сценарій втрачає свою актуальність, тим самим зберігаючи наш депозит. Раціональним ризиком на одну угоду є значення від 0,5% до 2,5% від депозиту.
Чому не варто використовувати ризик, припустимо, в 10% від депозиту? Тут нам допоможе проста математика. Навіть професійні трейдери можуть відчувати серію зі збиткових угод, яка може сягати до 10-ти збиткових трейдів поспіль. Загалом переваги використання 0,5-2,5% ризику на угоду порівняно з недоліками завищених ризиків ви можете побачити на зображенні нижче:
Для дотримання певного ризику на угоду - вам слід знати ваш депозит, ризик на угоду, ціну входу в позицію і ціну стоп-лосса. Знаючи ці параметри Ви зможете дізнатися потрібний обсяг для входу в позицію. Зробити це можна за формулою:
Для довгої (лонг) позиції P > SL, а для короткої (шорт) позиції P < SL.
Але обсяг позиції можна розрахувати набагато швидше і в цьому нам допоможе ТВ.
Для правильного розрахунку обсягу позиції ми будемо використовувати інструмент "довга/коротка позиція" на TradingView.
Знайти їх можна в панелі інструментів:
Далі вам потрібно відкрити кожен з інструментів і налаштувати їх під себе:
Ризик - бажаний ризик на угоду в %.
Відкриття позиції - ціна, за якою ви входите в позицію.
Рівень прибутку - рівень вашого тейк-профіту.
Стоп-рівень - рівень, де встановлено ваш стоп-лосс.
Після чого відкриваєте, припустимо, довгу позицію і виставляєте на графіку рівень Вашого стоп-лосс і точки входу. Тейк теж можете виставити, але він не впливає на обсяг Вашої позиції.
"К-сть" - цей параметр показує обсяг потрібний Вам для відкриття позиції, і якщо ви відкриєте позицію згідно з усіма зазначеними Вами даними, то втратите стільки, скільки вказували в налаштуваннях (+ комісія біржі). Також трохи нижче Ви можете побачити параметр співвідношення ризику до прибутку, тому пропоную поговорити і про нього.
Ризик-реворд
RR (Risk-to-Reward ratio) - це співвідношення вашого ризику до прибутку. Для відкриття будь-якої позиції трейдер повинен знати, скільки він готовий втратити і отримати в разі будь-якого сценарію. Тобто, якщо ви бачите RR 1:5, це означає, що співвідношення втрати до прибутку 1 до 5. Якщо трейдер в угоді використовує стандартний ризик на угоду - 1%, у разі стопа він втратить 1% від депозиту, а в разі тейка - отримає 5% прибутку до депозиту.
Для чого він нам потрібен? Знаючи співвідношення вашого RR і WinRate, ви зможете дізнатися, чи будете ви на дистанції прибутковим. Ризик-реворд буває 2-х видів:
- Фіксований. Коли трейдер закриває позицію при досягненні певного R. Найбільш популярне значення - 3R. Тобто будь-яку позицію він закриває тоді, коли прибуток за його угодою дорівнює трьом частинам ризику на цю ж угоду.
- Динамічний. У цьому виді трейдер виставляє свій тейк-профіт щодо того, що він бачить на графік і не обмежує свій RR, який може досягати абсолютно будь-якого співвідношення ризику до прибутку. Тут уже все залежить від досвіду і стилю торгівлі самого трейдера.
У кожного виду є як свої плюси, так і свої мінуси:
- Допомагає дотримуватися дисципліни і контролювати ризик кожної угоди.
- Спрощує процес фіксації прибутку, оскільки заздалегідь знає, де він буде закриватися і який прибуток отримає.
- Часто допомагає новачкам на перших етапах, які потребують більш структурованого підходу.
- Може розвинути у трейдера FOMO (синдром упущеної вигоди).
- Може призвести до збільшення втрат у разі неправильної адаптації цього типу у свою торговельну систему.
- Дає змогу трейдеру підвищити співвідношення ризику до прибутку за умови правильної адаптації до ринкової ситуації.
- Допомагає отримати максимальний прибуток при правильному аналізі ситуації.
- Вимагає більшої уваги і досвіду трейдера для вибору найбільш ймовірного рівня прибутку.
- Підвищує ймовірність підвищеного збитку через виставлення занадто високих або зовсім недосяжних цілей.
Який у підсумку вид фіксації обрати? - Питання риторичне, тому що це безпосередньо залежить від трейдера, його психотипу, уподобань і стилю торгівлі, і на це питання Ви повинні відповісти собі самі.
Тепер повертаємося до RR. Трохи вище було сказано, що з його допомогою ми можемо дізнатися нашу майбутню результативність. Давайте подивимося на таблицю від Binance:
Тут ми бачимо, що використовуючи фіксований ризик-реворд 1:3 - нам достатньо мати всього 30%-й вінрейт наших сетапів, щоб залишатися прибутковим трейдером.
У цьому уроці ми дізналися наскільки важливо дотримуватися правил ризик-менеджменту і як співвідношення ризику до прибутку може допомогти нам дізнатися про нашу майбутню результативність і чи буде нам це вигідно.