Ліквідність
Ліквідністю для маркетмейкера (далі ММ) виступають стопи інших учасників ринку. Саме завдяки їм він може купити або продати актив без суттєвого впливу на ціну. Для покупки якогось активу він буде використовувати стоп-ордера на продаж недосвідчених учасників ринку і навпаки, для продажу він набере свою позицію за допомогою стоп-ордерів на покупку.
За кожним свінгом знаходяться стопи інших учасників ринку:
Ціна рухається від ліквідності до ліквідності:
EQL/EQH — рівні або майже рівні два лоя/хая. Також це називають «пул», але логіка все така ж — це ліквідність. Важливо, щоб кожен другий лой/хай не був вищим за перший.
З точки зору технічного аналізу, ці пули вважають рівнями підтримки і спротиву й часто торгують на відбій, виставляючи стопи за ними.
Розумні гроші використовують це для набору чи фіксації своїх позицій:
Ще більше скупчення ліквідності — трендова:
За кожним лоєм знаходиться величезна кількість ліквідності — компресія. Частіше за все ціна знімає цю ліквідність дуже швидко й агресивно:
Далі ми будемо розглядати логіку роботи розумного капіталу з ліквідністю в консолідаціях.
Розглянемо на прикладі цієї консолідації:
Перш ніж зняти ліквідність зі свингів, йде робота з ліквідністю всередині реджу, при цьому формуючи ліквідність для більш ефективного її збору за межами торгового діапазону.
Після чого відбувається девіація й робота із зовнішньою ліквідністю нашого торгівельного діапазону. Як бачимо в більшості випадків після зняття ліквідності з однієї сторони — маркетмейкер рухає ціну в зворотній бік:
StB – Sell to Buy.
Маніпуляція, яка створюється маркетмейкером. Він продає актив із метою активації стопів інших трейдерів і завдяки цьому може набрати свою справжню позицію. Він в прямому сенсі продає для того, щоб купити.
Після цього його маніпуляція повинна бути поглинена. Але у нього досі відкрита шортова позиція за активом, тому відбувається тест цієї маніпуляції, де він і закриває свою збиткову позицію.
BtS – Buy to Sell.
Ідентична логіка, як у StB, тільки в протилежному форматі.
PDH — Previous Daily High — хай попереднього дня.
PDL — Previous Daily Low — лоу попереднього дня.
Ліквідність за екстремумами минулих днів часто знімається:
І тут працює та ж логіка, що і в боковиках: після зняття лоя є велика ймовірність того, що вона зніме і хай.
PWL — Previous Week Low – лой попереднього тижня.
PWH — Previous Week High - хай попередьного тижня.
Ідентично минулому прикладу, тільки в рамках тижневих лоїв/хаїв. Це ж можна застосувати й до місячних, квартальних і річних екстремумів.
IDM (Inducement) — спонукання. В більшості випадків так відмічають ліквідність перед тестом вашої зони інтересу:
Але для себе я використовую трохи іншу логіку:
В нас є свіжа нетестована зона, потім ціна спочатку ламає структуру, далі оновлює її. Це спонукає трейдерів, які торгують по структурі, шукати позиції в її рамках, де їхній стоп-лосс і буде стояти під лоєм, який я розглядаю як IDM.
