Ликвидность
Ликвидностью для маркетмейкера (далее ММ) выступают стопы других участников рынка. Именно благодаря им он может купить или продать актив без существенного влияния на цену. Для покупки какого-то актива он будет использовать стоп-ордера на продажу неопытных участников рынка и наоборот, для продажи он наберёт свою позицию при помощи стоп-ордеров на покупку.
За каждым свингом - находятся стопы других участников рынка:
Цена же двигается от ликвидности к ликвидности:
EQL/EQH – равные или почти равные 2 и более лоя/хая. Также это называют «пул», но логика всё такая же – это ликвидность. Важно, чтобы второй лой/хай не был выше первого.
С точки зрения технического анализа – эти пулы считают за уровни поддержки и сопротивления и часто торгуют на отбой выставляя стопы за ними.
Умные деньги используют это для набора или фиксации своих позиций:
Ещё большим скоплением ликвидности будет являться трендовая:
За каждым лоём находится огромное количество ликвидности, что является компрессией. Чаще всего цена снимает эту ликвидность очень быстро и агрессивно:
Далее мы будем рассматривать логику работы умного капитала с ликвидностью в консолидациях.
Рассмотрим на примере этой консолидации:
Прежде чем снять ликвидность со свингов – сначала идёт работа с ликвидностью внутри ренджа, при этом формируя ликвидность для более эффективного сбора ликвидности за границами торгового диапазона.
После чего происходит девиация и работа с внешней ликвидностью нашего торгового диапазона. Как видим в большинстве случаев после снятия ликвидности с одной стороны – маркетмейкер двигает цену в обратную сторону:
StB – Sell to Buy
Манипуляция, которая создаётся маркетмейкером. Он продаёт актив с целью активации стопов других трейдеров и благодаря этому может набрать свою истинную позицию. Он в прямом смысле продаёт для того, чтобы купить.
После чего его манипуляция должна быть поглащена. Но у него до сих пор открыта шортовая позиция по активу, поэтому происходит тест этой манипуляции, где он и закрываетсвою убыточную позицию.
BtS – Buy to Sell
Идентичная логика как в StB, только в противоположном формате.
PDH – Previous Daily High – хай предыдущего дня.
PDL - Previous Daily Low - лой предыдущего дня.
Ликвидность за экстремумами предыдущих дней часто снимается:
И тут работает та же логика, что и в боковиках: после снятия лоя – есть большая вероятность того, что она снимет и хай:
PWL - Previous Week Low – лой предыдущей недели.
PWH - Previous Week High - хай предыдущей недели.
Идентично предыдущему примеру, только в рамках недельных лоёв/хаёв. Тоже самое можно применить и к месячным, квартальным и годовым экстремумам.
IDM (Inducement) – побуждение. В большинстве случаев так отмечают ликвидность перед тестом вашей зоны интереса:
Но для себя я использую немного другую логику:
У нас есть свежая нетестированая зона, после чего цена сначала ломает структуру, а затем обновляет её, что побуждает трейдеров, которые торгуют по структуру, искать позиции в рамках структуры, где их стоп-лосс и будет стоять под лоем, который я рассматриваю как IDM.
>>>> Структура