Истинный пробой
ВАЖНО! Все описанное в этой статье это МОЕ видение работы с пробоем. Оно может отличаться от книжного или чьего-то мнения.
Истинный пробой один из самых прибыльных способов торговли. Пробой присутствует на всей таймфремах и встречается ежедневно на многих активах Пробой бывает истинный и ложный. В этой статье мы поговорим про истинный пробой в рамках внутредневной торговли на ТФ 5-60 минут. Логика описанная ниже естественно подходит и к более старшим таймфреймам.
Что такое пробой? Это совокупность факторов, при которых актив преодолевает значимые ценовые уровни импульсным прорывом с последующим закреплением цены над преодолеваемым уровнем.
Трйдинг это пазл, который состоит из множества мелких деталей. Чем внимательнее и опытнее трейдер, тем больше элементов пазла он подмечает, что в итоге складывается в повышенный winrate сделок.
Что это за элементы? Для меня это технический анализ, ликвидность и работа со стаканом.
В примерах рассмотрим актуальные графики май - июнь 2023. Так будет наглядно видно, что процесс пробоя это неотъемлемая часть трейдинга, происходящая каждый день.
Важно понимать, что статья лишь про один из элементов трейдинга.
Факторы истинного пробоя
Технический анализ
Цена актива ведет себя по-разному. Иногда мы видим резкие движения вверх/вниз, иногда плавные движения в боковике - это и есть структура движения цены. Для определения истинного пробоя, мы должны видеть определенные закономерности на графике. Одной из таких закономерностей является плавное движение цены к уровню, который актив стремиться преодолеть. Зачастую это выглядит как повышающиеся минимумы, без существенного обновления максимумов с поджатием.
Почему цена поджимается к определенному уровню? Потому что на ценовом уровне есть борьба покупателей и продавцов. Одни хотят вверх, другие хотят вниз. Рассмотрим пробой сопротивления, т.е лонговую ситуацию. Когда покупателей становится больше или они сильнее продавцов, то цена стремительно преодолевает уровень сопротивления. Преодолеть сопротивление помогает увеличенный объем покупок, а также стопы шорт позиций, которые были выставлены за уровнем сопротивления. Стопы шорт позиций - это покупки в рынок.
Обратная ситуация: когда тренд нисходящий, то актив преодолевает поддержку, а не сопротивление.
Почему важен плавный подход цены? Для пробития сопротивления нужно время, ресурсы в виде денег и позиция.
Крупным участникам нужна "помощь" в виде ритейл трейдеров, которые будут помогать двигать цену и преодолевать уровень сопротивления. Поэтому на графике рисуется так называемая проторговка вблизи уровня сопротивления. Ритейл трейдеры это видят и присоединяются к движению.
Но часть участников не верит в пробой, и вблизи уровня открывают шорт позиции, работая против тренда, и выставляют стоп за уровень сопротивления. При пробитии уровня стопы шорт позиций используются как топливо для роста.
Тренд. Истинные пробои чаще отрабатывают, когда актив в тренде (будь то восходящий или нисходящий). Ложные пробои чаще происходят в боковике. Это важное правило, но им очень часто пренебрегают. Ошибка новичков - это пытаться открыть позицию против тренда. Работать против тренда - это пытаться перебежать 8-полосное скоростное шоссе и наедятся, что тебя не собьют. Несколько раз получится, но с каждым разом вероятность того, что тебя все-таки собьют повышается.
Уровни. Чем сильнее уровень сдерживающий цену, тем сильнее будет импульс на пробитие. Что значит сила уровня? Это количество касаний и время, которое этот уровень сдерживает цену. Люди видят, что определенный уровень удерживает цену и открывают позицию в шорт и чем дольше такое происходит, тем больше ликвидности (стопов) скоплено за уровнем. Если работа идет с локальным уровнями, то и цели на пробитие должны быть локальными. Нет точного правила на какое касание цена пробивает уровень. Если тренд сильный, то на 3-4 касание цена обычно преодолевает сопротивление.
Объем. Я не буду расписывать о том, как важен повышенный объем для преодоления уровня сопротивления. Это знает каждый школьник) При пробое уровня сопротивления должен быть повышенный объем. При дей трейдинге работа с объемом это работа со стаканом.
Снятие ликвидности. Один из кусочков пазла, который подсказывает дальнейшее движение цены - это снятие стопоп в противоположную сторону или сбор ликвидности. Биржа - один из главных маркетмейкеров на рынке и прекрасно знает, где стоят стопы участников, которые видят сделку на пробитие уровня и открывают свою позицию, чтобы присоединиться к движению. Но часто делается сквиз, закрывают ранние позиции и только после этого начинается запланированное движение. В итоге трейдер правильно все проанализировал, открыл сделку, но получил убыток по стоп-лоссу из-за сквиза. В жизни это часто встречается на инструментах, которые в тренде продолжительное время. Одно из решений: не ставить стоп-лосс сразу же за свечой, там где ставят 99% участников рынка. Из за таких ситуаций многие трейдеры отказываются от стоп-лосса вообще, что является грубой ошибкой и ведет к обнулению депозита.
ВЫВОД ПО ТЕМЕ:
С точки зрения тех анализа все довольно просто, главное помнить и держать в голове правила, описанные выше. Тогда вероятность вовремя найти сделку на пробой возрастет. Со временем глаз сам будет замечать детали, а подсознание складывать в единую картинку. Как я уже неоднократно говорил - насмотренность в трейдинге - это одна из самых важных компетенций успешной торговли. Перейдем к стакану, там все не так однозначно.
Стакан
Биржевой стакан - это график. В торговле стакан - это "Курица", а график - "Яйцо". В общем, главный стакан, а не график)
Очень немногие трейдеры работают со стаканом. Многие боятся, не понимают и даже не пытаются разобраться. Для внутредневного трейдера это обязательный инструмент.
Однажды разобравшись со стаканом - работать без него не захочется, потому что будет ощущение, что вам чего-то не хватает и что-то не договаривают. Это большое конкурентное преимущество на рынке перед другими участниками.
Как в работе с графиками, так и в работе со стаканом, важна насмотренность. Стакан нельзя объяснить по аналогии с паттернами на графике или фигурами технического анализа. В стакане нет треугольников и бабочек Гартли) Со временем я добавлю видео сделок и работы со стаканом. Стакан работает в динамике, а не в статике и по видео будет проще понять процесс работы со стаканом.
Стакан можно использовать по-разному. Можно анализировать кластера, ленту сделок, объем на покупку/продажу и т.д. Но сегодня остановимся на общих понятиях, т.к тема стакана это отдельная статья.
Стенки. Для принятия решения, трейдер часто ищет в стакане стенки на покупку и продажу. Стенки это не Грааль, а лишь инструмент, поскольку стенки имеют свойство появляться и пропадать. Такое явление называется спруфинг и запрещен на фондовом рынке, но не криптовалютном) Но речь сейчас не об этом. Большой объем в стакане на определенных уровнях дает подсказку о дальнейшем движении цены. Это может быть остановка тренда, коррекция на тренде, завершении коррекции, начало пампа и т.д.
Крупный участник. Важно уметь находить крупного участника по стакану и присоединяться к нему. Как это сделать? Наблюдать. О наличии крупного участника могут подсказывать: выкупы крупных лотов на продажу одним принтом, подставление крупного объема в спреде или стенки на определенных ценовых уровнях. Это не всегда удается сделать, поскольку часто крупный участник - это сотни и тысячи мелких действий. Крупный участник стремится спрятать себя и не выдавать.
Лента сделок помогает трейдеру вовремя заметить изменение соотношений покупок/продаж и крупные сделки. Лента должна быть "живой", т.е активной. Перед пробитием важных уровней происходит "ускорение" ленты сделок, т.е количество сделок в минуту.
ВЫВОД ПО ТЕМЕ:
Работа со стаканом позволит узнать о наличии крупного участника, вовремя заметить ускорение ленты сделок, увидеть объем который добавляют в спреде и увидеть стенки на покупку и продажу. Также стакан позволяет заглянуть в кластера, так называемый рентген свечи, и предельно точно посмотреть на каких уровнях встречаются покупатель и продавец.