Калькулятор "Риск менеджмент"
10 июля написал статью на тему «Риск менеджмент» и получил множество вопросов, спасибо каждому за отклик. Я понял, что основной вопрос у трейдеров в наглядном пособии, т.к тема довольно сложная для применения, особенно для новичков. Я попытался найти РМ калькулятор с критериями, которые описал в статье, но не нашел, пришлось создать самому.
Думаю многим будет полезно «поиграть» с параметрами: Risk rewars, риск на сделку, риск на депозит и т.д. И наглядно посмотреть как увеличивать свой депозит посредством строго соблюдения дисциплины и РМ. Или посмотреть куда приведут параметры статистики которые сейчас есть у трейдера в его стратегии.
Работа с таблицей
Все управление в таблице идет ЧЕРЕЗ ПРАВУЮ ЧАСТЬ «ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТУТ» и через окно «Депозит» ячейка B2. Все остальные параметры изменяются автоматически. Трогать в таблице ничего не нужно, все формулы прописаны.
1. День - количество торговых дней
2. Депозит - сумма вашего депозита
3. Риск на сделку - процент вашего риска на сделку
4. Прибыль на сделку - соотношение прибыли к убытку(RR, Risk reward)
5. Риск на депозит - максимально допустимая просадка на депозит в случае резких движений рынка против ваших позиций
6. Сделок в день - количество одновременно допустимо открытых позиций в зависимости от риска на сделку и риска на депозит
7. Кол-во успешных/не успешных - рассчитывается из соотношения процента успешных сделок к неуспешным
8. Убыток - итоговая сумма убытка в день при заданных параметрах выше
9. Прибыль - итоговая сумма прибыли в день при заданных параметрах выше
10. Итого - сумма остатка на день после сделок
Для успешной торговли нам надо определить несколько параметров. У каждого они будут индивидуальны в зависимости от размера депозита и параметров риска:
Риск на сделку - это процент допустимых потерь от депозита в одной сделке. Ставится в проценте в правой таблице. Допустим депозит 1000$, а допустимый риск на сделку у вас 2%, т.е в одной сделке вы готовы потерять 20$.
Риск на депозит - это процент допустимых потерь на случай резкого движения рынка. Этот параметр регулирует общую сумму потерь на депозит в случае резкого пролива, а вы например были в лонге. На депозит 1000$ риск 10% = 100$. ТАКЖЕ этот параметр регулирует кол-во одновременно возможных сделок и напрямую завязан с риском на сделку! Например ваш риск на депозит 10%, а риск на сделку 2%, тогда одновременно вы можете открывать не более 5 сделок, что будет показано в столбце «Сделок в день». Еще пример - при риске 1% на сделку и 15% риска на депозит, одновременно можно открывать 15 позиций, т.к суммарная просадка на депозит 1000$ в случае пролива будет 150$.
Risk Reward - Процент прибыльных сделок от общего количества. Если RR 1/3, то это значит, что на 1$ потерь должно быть 3$ прибыли. При RR 1/3 в торговле вам важно быть правым только в 30% сделок, 70% могут закрыться по стопу. Например - Депозит 1000$, риск на сделку 1%, значит при соотношении RR 1/3 потенциальная прибыль должны быть не меньше 30$. 7 сделок из 10 (70%) закрылись по стоп лоссу принося убыток 70$, 3 сделки из 10 закрылись по тейку принося 90$ прибыли. 90-70$=20$ чистой прибыли к депозиту. (В таблице меняется только вторая цифра 3,4 и т.д.)
Процент успешных - winrate вашей стратеги. В скольких случаях ваша торговая система на дистанции прибыльна. Эти параметры на первый взгляд похожи с RR, но это не так. Процент успешных сделок это общий процент от всех сделок на дистанции, а RR это параметр отображает результат работы в каждой конкретной сделке.
ТАБЛИЦА RR и Winrate - наглядно показывает риск потери депозита при разном RR и разном Winrate. Например при открытии сделок с RR 1/2 и Winrate 30% риск потери депозита равен 74% и т.д в зависимости от параметров.
Надеюсь мне удалось наглядно показать работу с РМ через взаимодействие с таблицей. В таблице попробуйте «поиграть» с параметрами и разными степенями риска и особенно RR и Winrate. Таблица наглядно покажет, что ждет ваш депозит на дистанции при тех или иных параметрах вашей текущей торговли.
Ссылка на гугл таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvULLEmomz9kGybAE6KnRr7cYxNGXruNyEiMtSC3N0Y/edit?gid=128781804#gid=128781804
Просьба скопировать таблицу к себе и тогда будет открыто ее редактирование.
С уважением, Михаил, канал "Стратегия трейдера".