Риск-менеджмент

Риск-менеджмент в трейдинге определяет, каким объемом входить в рынок и какой процент потери депозита не критичен для дальнейшей торговли. Таким образом, риск-менеджмент при торговле позволяет контролировать допустимое соотношение убытка и прибыли.

Соблюдать риск-менеджмент трейдеру нужно для того, чтобы не получить глубокую просадку и не потерять свой депозит.

Если ты новичок и хочешь начать торговать, то стоит учитывать некоторые правила:

1. Соблюдать risk/reward (риска/прибыли) - соотношение возможной прибыли к возможному убытку. К примеру, R/R 3к1, то есть, чтобы торговать в плюс, нужно совершать 66% успешных сделок. Такое соотношение не может быть ниже 1/3. Таким образом, даже делая ошибки и закрывая сделки по стопу, Вы покроете убыточные сделки прибыльными. Это залог выживания на рынке.

При таком риске/прибыли, если сделка закрыта по стопу, вы теряете, условно, 30$, а при успешной сделке вы забираете 90$.

2. Не входить в одну сделку на 100% от депозита.

3. Разбить депозит на части - к примеру, их может быть четыре, пять, шесть и так далее.

4. Открывать сделку не более, чем на 25% (1/4) от депозита.

Модели риск-менеджмента

Существует 3 модели риск-менеджмента в трейдинге:

- Консервативная

Риск сделки 0,6-1,5%, риск капитала — 10-15%. Математически это оптимальная стратегия, которая позволит стабильно получать доход в долгосрочной перспективе при определенном успехе сделок.

- Умеренная Риск сделки 2-3%, риск капитала 15-20%. Более опытные трейдеры, у которых есть понимание что они делают, переходят на данную модель риск-менеджмента.

- Агрессивная

Риск сделки 5-7%, риск капитала — 25% и более. Часто это эмоциональная стратегия, обоснованная желанием «отыграться» или верой в актив. Агрессивный риск (то, что не рекомендуется использовать) , скорее, азартная игра, чем стратегия, поэтому нецелесообразно рассматривать такой подход, как стратегию в полном смысле слова.

Пример расчета на одну сделку Допустим, депозит составляет 1000$. Возьмем консервативную стратегию.

Мы хотим зайти в LONG position с плечом 1х, инструмент A (условное название), цена которого составляет 100$ за 1 A. Проанализировав график, вы увидели сильную поддержку и понимаете, что стоп в районе 90$ вполне будет обоснованным.

Если мы берем риск 1% от нашего депозита, то потерять мы можем не более 10$, то есть сумма входа составляет 100$. При этом помним, что R/R составляет минимум 3к1. Стоп ставим на отметках 90$, а цель 130$, тогда прибыль составит 30$. Соответственно, если выбирать плечо выше, будет другая сумма входа.

Давайте разберем основные правила, благодаря которым вы сможете уберечь ваш депозит от просадок:

- не доказывайте рынку, что вы правы. Помните, что рынок здесь главный, он никому ничего не должен. Чтобы не потерять депозит, вам нужно подстраиваться под него, а не доказывать свою правоту;

- не пытайтесь "отыграться". После получения стопа контролируйте своё желание открыть еще одну позицию с целью отбить предыдущую сделку;

- относитесь к трейдингу максимально серьезно, а не как к казино;

- анализируйте тщательно все свои действия, никуда не спеша, рынок никуда не денется;

- если вы открыли позицию на основании вашего анализа, то не учитывайте внешний информационный фон (новости в телеграмм-каналах, которые дают аналитику). При открытии позиции вы должны верить в успех сделки, не закрывать её из-за сигналов какого-то телеграмм-канала. К примеру, в нем могли дать сигнал LONG, а у вас открыт SHORT.

Что делать, если торговля идет в минус

Если, например, последние 5 сделок у вас закрыты по стопу, то игнорировать это в надежде, что скоро будет успешные сделки - новичкам нельзя.

При неудачной торговле вам нужно:

- провести анализ по последним 10 сделкам, обратить внимание на вашу торговую стратегию и другие факторы: правильно ли был поставлен стоп, правильная ли у вас точка входа, на каких эмоциях вы входили в сделку. Задавайте себе правильные вопросы и давайте на них честные ответы;

- следующие сделки открывайте "на листке". Анализируете график, если нашли точку входа - записывайте ее и все цели, стопы на листочке, и пишите на чем обоснован ваш вход. Физически позицию не открывайте.

- торгуйте то, что понимаете, то, что вам видно на графике.

Диверсификация рисков

Диверсификация рисков — это стратегия, которая применяется инвесторами и владельцами бизнеса для управления рисками. Распределение инвестиций и средств бизнеса по разным ресурсам и секторам экономики дает возможность компенсировать нестабильность в одной области за счет других.

Например, вы покупаете BTC и акции NVIDIA. В это время BTC вырастает приблизительно на 50%, а акции NVIDIA на 230%. Смотрим график:

Это наглядный пример, почему важно составлять портфель или торговать разные, можно так сказать, ниши. Мы рекомендуем вам "не класть все яйца в одну корзину", а диверсифицировать свои инвестиции, покупая четыре и более разных активов.

Выводы

Риск-менеджмент – это важная составляющая любой торговой системы, которая позволит вам минимизировать свои риски.

Для того, чтобы совершать успешные сделки, помните:

- нет системы риск-менеджмента – нет прибыльной стабильной торговли;

- следуйте системе риск-менеджмента, это обезопасит ваш капитал и сохранит вас от эмоциональных потрясений;

- cистема риск-менеджмента должна быть четко формализована и описана: какой риск на сделку, сколько готовы потерять в данной позиции, и так далее;

Риск-менеджмент использует простые и понятные формулы, позволяющие сокращать убытки и постепенно превращать их в прибыль. Управлять рисками в торговле проще, чем кажется.

Он строится на простых и универсальных формулах. Правильно выстроенная система составляется один раз и работает на протяжении всей карьеры трейдера. При этом возможны корректировки и изменения риск-менеджмента, а с опытом у вас получится выстроить более совершенную систему.