Импульсы

Импульс – крупное движение в одну из сторон выраженное одной свечой (или несколькими свечами) с повышенным объемом.

Как определить, что перед нами именно импульс? Все просто, как вы помните, в рынке все измеряется на глаз: если свеча в несколько раз больше средневолатильной свечи для данного инструмента – ее можно считать импульсом.

В отличие от гэпа, импульс – это не разрыв в котировках, однако, для него характерны те же принципы рыночной механики, что и для гэпа: после сильно разжатия цена должна сжаться в обратную сторону. Поэтому, чаще всего импульсы заканчиваются V-образным разворотом.

Рынок напоминает пружину. Гэп, импульс, любое резкое движение – выбивает рынок из баланса. Всё равно, если бы вы «разжали пружину». Что происходит после этого с пружиной? Появляется обратная сила. На рынке ситуация «один в один». Чем больше и сильнее произошло движение – тем сильнее сила, которая старается закрыть этот «разрыв».

Для рыночных движений характерен принцип возврата к среднему, поэтому после любого движения откат происходит чаще всего в 50%, после чего цена останавливается и движение продолжается.

Для гэпа и импульса, помимо середины, есть еще два важных уровня: точка открытия и точка закрытия.

Если после медвежьего гэпа цена продолжает двигаться вниз от точки закрытия, это означает, что в рынке присутствуют очень сильные продавцы и вероятнее всего рынок продолжит уверенно падать. Однако, такая картина встречается редко, намного чаще рынок откатывает в 50% гэпа и падение происходит уже оттуда.

Если же рынок не остановился на 50%, то с большой долей вероятности он остановится на начале гэпа, ведь точка открытия – очень сильный уровень, там будут фиксировать позиции те, кто заходил на закрытие гэпа. Однако, такое развитие ситуации будет свидетельствовать о слабости продавцов. Соответственно, дальнейшее движение вниз не обязательно будет серьезным.

Что важно запомнить?
Гэп – разрыв в котировках размером с разницу между последней ценой и ближайшим лимитным ордером.

Самые сильные гэпы происходят при открытии торгов.

Гэпы имеют свойство закрываться, но это происходит не всегда.

Импульс может быть выражен как одной свечой, так и серией свеч.

Импульс и гэп – это разные вещи, но выглядят на графике и расторговываются они примерно одинаково.

Сколько продлится тренд?
Предположим, перед нами сильное трендовое движение – как долго оно продлится?

Самый простой и самый правильный ответ: пока все, кто хочет купить (если тренд бычий) не купят.
Когда все желающие уже будут в позиции, в рынке банально не останется топлива для дальнейшего движения. Так как количество участников на рынке всегда примерно одинаково, условного “топлива” хватает на преодоление одной и той же дистанции. Эта дистанция и называется ATR (Average True Range) или средний истинный диапазон.

Как измерить ATR?
Использование ATR уместно как для одного дня, так и для недели. Существуют специальные индикаторы для определения ATR, но намного проще и правильнее будет определить его на глаз: просто посмотреть на предыдущие движения и измерить, какое количество пунктов в среднем проходит рынок.

Не обязательно ориентироваться на дни и недели. Помимо максимальных и минимальных точек дня, можно считать АТР по волнам тренда, не обращая внимания на то, какого числа началась и закончилась волна.

В чем считать АТР? АТР можно считать в пунктах или в процентах, как вам удобнее. Главное – не считать его в барах (свечах), т.к. размер свечей может и будет различаться.

Как использовать ATR в своей торговле?
Тут тоже все просто: если мы уже прошли большую часть ATR, то едва ли у рынка хватит запаса хода, чтобы двинуться дальше, поэтому, все дальнейшие сигналы в сторону продолжения следует игнорировать.

После прохода ATR совсем не обязательно, что рынок развернется, вполне вероятно, что он сделает откат или уйдет во флет, после чего движение продолжится.

Что важно запомнить?
ATR – количество пунктов которое цена в среднем проходит за определенный период времени.

ATR измеряется на глаз.

После прохождения ATR может произойти как разворот, так и откат или накопление.

Как крупному игроку войти в позицию?
Предположим, некий крупный игрок хочет совершить покупку по инструменту. Как ему это сделать?

Вход рыночным ордером вызовет резкое изменение цены и значительно ухудшит среднюю цену. Вход лимитным ордером чреват тем, что рынок исполнит только часть от огромной позиции, а потом уйдет в другую сторону. Поэтому КИ приходится входить в сделку постепенно, сериями небольших лимитных заявок, а на это требуется определенное время. Тоже самое происходит и в момент фиксации прибыли.

Стоит помнить, что рынком управляют крупные деньги: за крупными деньгами стоят аналитические отделы и инсайдерская информация, все это позволяет крупному игроку оценивать рыночную ситуацию намного точнее, чем это делает обычный трейдер. Поэтому для нас с вами наилучшей стратегией будет попытаться следовать за крупным игроком, для чего нам нужно научиться находить на графике места, где он (крупный игрок) загружает позицию.

Места загрузки крупного игрока
Первое место, где крупный игрок может загрузить свою позицию – это крупный уровень (с Н1, Н4 и больше), лучше всего подойдет круглый уровень (100, 500, 1000, 5000 и т.д.) Как вы помните, уровень – это зона ликвидности, там крупный игрок может провести сделки с большим объемом и при этом не сильно сдвинуть цену. Как нам увидеть, что на уровне происходит загрузка? Все достаточно просто и наглядно: если вы видите, что при подходе к уровню волатильность
снижается и на свечах начинают появляться хвосты в сторону движения – значит, здесь появились крупные деньги.

торой способ загрузки крупняка – во флете. В данном случае, чем массивнее флет, тем лучше. Во флете участники рынка сами поддерживают цены в одном диапазоне на протяжении длительного времени, что делает его идеальным местом для загрузки крупной позиции.

Что важно запомнить?
Чтобы войти в позицию, крупному игроку нужна ликвидность.

Крупный игрок может загружать позицию на крупных уровнях, во флете и на движении.

Как крупному игроку войти в позицию?
Предположим, некий крупный игрок хочет совершить покупку по инструменту. Как ему это сделать?

Вход рыночным ордером вызовет резкое изменение цены и значительно ухудшит среднюю цену. Вход лимитным ордером чреват тем, что рынок исполнит только часть от огромной позиции, а потом уйдет в другую сторону. Поэтому КИ приходится входить в сделку постепенно, сериями небольших лимитных заявок, а на это требуется определенное время. Тоже самое происходит и в момент фиксации прибыли.

Стоит помнить, что рынком управляют крупные деньги: за крупными деньгами стоят аналитические отделы и инсайдерская информация, все это позволяет крупному игроку оценивать рыночную ситуацию намного точнее, чем это делает обычный трейдер. Поэтому для нас с вами наилучшей стратегией будет попытаться следовать за крупным игроком, для чего нам нужно
научиться находить на графике места, где он (крупный игрок) загружает позицию.

Второй способ загрузки крупняка – во флете. В данном случае, чем массивнее флет, тем лучше. Во флете участники рынка сами поддерживают цены в одном диапазоне на протяжении длительного времени, что делает его идеальным местом для загрузки крупной позиции.

Хорошим маркером присутствия во флете крупных денег будут небольшие выносы из флета: с помощью такой манипуляции крупный игрок захватывает дополнительную ликвидность на стопах тех участников рынка, которые торгуют внутри флета.