Волновой анализ - эффективность и метод работы. Волны Вульфа. Волны Эллиота. Оценка методов
Автором данной статьи является владелец канала CryptoPhobia, где Вы можете ознакомиться с другими материалами для любого уровня знаний в сфере криптовалюты.
Всякий начинающий трейдер ищет и знакомится с «волшебными палочками» для графиков. Всякий умелый трейдер, даже имея прибыльную ТС, изучает новые для совершенствования.
Ранее я не раз отмечала, что цикличность рынка обусловлена примитивностью психологии толпы рынка. В свою очередь на базе цикличности и созданы целые ряды инструментов Технического Анализа. Одним из них являются волновые инструменты.
Проведя глубокий ресерч, я бы добавила от себя, что данные методы не являются приоритетными для изучения на ранних этапах. Приступим.
Существуют две наиболее распространённые формации волнового анализа: 1. Волны Эллиота 2. Волны Вульфа Ниже мы разберём обе из них.
На чем базируются теории:
Волновой анализ Эллиота основан на том, что цена движется с закономерностью: волной по тренду и откатом (наша коррекция) в противоположном направлении.
В основу концепции Вульфа лёг закон Ньютона №1 — у каждого действия есть противодействие.
В принципе, подходы звучащие в какой-то мере схоже.
Теория Эллиота:
Теоретик говорит о том, что все движения цен на рынке разбиваются на:
- 5 волн в направлении основного тренда (на рисунке волны 1-5)
- 3 волны в обратном направлении (волны A, B, C)
- импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение
- корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда .
Основные элементы движения:
Гребни – вершины или, наоборот, минимумы графика, обозначенные пронумерованными кружками.
Касательные линии – линии, соединяющие точки соприкосновения гребней.
Линия проекции – проекция предполагаемого движения относительно тренда в рамках выбранного таймфрейма.
- Все будут находиться по диагонали, в случае диагонального треугольника
- Есть три импульсивные волны: В1, В3 и В5, из которых В3 не может быть самой короткой
- Спад идет на Волне 2 и составляет не более 100% от Волны 1
- Волна 4 никогда не будет совпадать с Волной 1 в ценовой территории
ВЭ - неплохой способ повысить понимание поведения рынка.
Могут формировать различные паттерны, такие как Конечный треугольник, Растянутая плоскость, Коррекции ЗигЗаг и треугольники.
Еще можно отметить интересную отработку с Фибо(демонстрация выше) с допустимым отклонением в 10%, где длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.
Стоит отметить, что данный инструмент лишь условно может называться общепризнанным. По факту же это только теория, она не была доказана, потому игнорируется в большинстве ТС.
Теория Вульфа:
Волны ищутся в среде повышенной волатильности и представляют из себя расширяющийся клин. В общем виде они представляют из себя пятиволновую структуру.
Углы между линиями 1-3 и 1-4 характеризуют устойчивость волны Вульфа: модель максимально надежна в диапазоне 40-50 градусов.
Билл Вульф особое значение придает точке пересечения луча 1-3 и 2-4, которая позволяет определить расчетное время достижения нашего таргета.
Для эффективного применения этого инструмента необходима сноровка.
Демонстрирую пример с названием точек:
Минусы использования данных инструментов:
- Волны неплохо периодически просматриваются на старом графике и достаточно туманны для будущего. В связи с этим практическое их использование достаточно проблематично(особенно для новичков).
- Исходя из критики и проведенного мною анализа, Волны Эллиота являются еще менее точным инструментом, чем Вульфа.
- Отрисовка подобных моделей может быть максимально субъективной, как следствие, это сказывается на отработке и является резоном для многочисленных споров вокруг эффективности.
Итог:
Волны можно пробовать использовать как дополнительный инструмент в торговой стратегии, отслеживая взаимосвязь с другими, но с уверенностью отнести его к основным точно нельзя. Они вполне себе применимы в различных идикаторам, которые Вы без труда найдете на просторах нета. Для отработки их рисовки и насмотренности необходимо некоторое время. Волны Эллиота мне импонируют больше, в будущем посвящу этому некоторое время.
Не является финансовой рекомендацией. За использование всех торговых инструментов несёте ответственность лишь вы. Соблюдайте все риски и не ограничивайтесь использованием одного из них. Торгуйте с холодной головой и четкой ТС!