Как считать прибыль?

Intro

По предложению одного из подписчиков мы решили сделать для вас полезный образовательный пост. Сегодня мы будем разбираться в математике трейдинга. Как считаются самые базовые показатели, такие как прибыль со сделок, средняя цена входа и так далее.

С помощью описанных сегодня формул вы сможете просчитать буквально все, причем в независимости того, торгуете вы на фьючерсах, либо просто инвестируете на споте.

В целом, в данном посте нет большой нужды. Все нужные показатели можно за пару минут посчитать на тематическом калькуляторе. По нашему скромному мнению, лучшим калькулятором (для крипты) является встроенный калькулятор биржи Binance.

С его помощью можно узнать буквально все. Для того чтобы получить доступ к калькулятору, нужно зайти на Binance>Деривативы>Фьючерсы USD-M и нажать по указанной кнопке калькулятора.

Базовые подсчеты

Начать предлагаю с базовых подсчетов прибыли, либо убытка с обычной спотовой сделки. Формулы следующие:

Если продали дороже: (цена продажи - цена покупки (разницу выразить в % от цены покупки)) * сумма покупки = размер прибыли

Если продали дешевле: (цена покупки - цена продажи (разницу выразить в % от цены покупки)) * сумма покупки = размер убытка

Для того чтобы лучше понять, почему все работает так, а не иначе нужно разобрать весь процесс в деталях и ввести переменную в виде количества актива. Представим у нас есть 10 монеток. Обычных, золотых. Абстрагируемся от рынка и механики ценообразования.

Просто мы знаем, что 1 такая монетка стоит $5. Значит 10 таких монеток будут стоить $5*10 = $50.

Теперь допустим, что по какой-то причине 1 монетка стала стоить не $5, а $7. Ну просто так случилось, выросла цена  и все. Тогда, если у нас на руках все так же 10 монеток, мы можем выручить за них $7*10=$70.

Теперь давайте попробуем посчитать процентное соотношение между прошлой и новой ценой монетки, а также между суммами, которые мы могли выручить в первом и втором случае.  Допустим $5 - это 100%. Тогда $7 - это ((7*100) / 5)=140% от $5.

Простая пропорция из школы. Таким образом, цена выросла на 40% исходя из наших подсчетов.

И вы можете догадаться, что наша вырученная сумма выросла также на 40%. Почему? Просто ((70*100) / 50)=140. С этим понятно. Теперь просто назовем все другими именами. $5 - цена покупки, 7$ - цена продажи.

Также добавим новую переменную, как сумма покупки. Допустим, количество монеток безгранично, но не безграничны ваши деньги. У вас на руках всего $100. Сколько монеток вы можете себе позволить? Посчитать это очень просто. $100/$5 = 20 монеток. А теперь, как изменится наша сумма покупки, если цена монетки вырастет до $7? Элементарно 20 монеток * $7= $140.

Было $100, стало $140. Насколько изменился наш баланс? На $40. Сколько это в процентах? ((40*100) / 100) = 40%. Теперь представим, что цена монетки упала, скажем до $3. Тогда 20*$3 =$60. Изначально  было $100, а стало $60. Насколько изменился наш баланс? ((60*100) / 100 = 60%. То есть осталось всего 60% от изначального баланса. 100%-60%=40%. Мы потеряли 40% и ровно настолько же упала и цена актива.

Теперь, когда мы во всем разобрались, можем детальнее расписать наши формулы.

Баланс = сумма покупки * ((цена продажи*100) / цена покупки)%

Но если  мы хотим посчитать конкретно убыток, либо точную прибыль, то наша формула не будет работать, ведь $100*((3*100) / 5) = $60. Мы получаем только баланс. Поэтому нужно кое что добавить.

Прибыль = (сумма покупки * ((цена продажи*100) / цена покупки)) - сумма покупки

Убыток = сумма покупки - (сумма покупки * ((цена продажи*100) / цена покупки))

Добавлю также формулы для расчета изменения цены:

% изменение цены (если выросла) = ((цена продажи - цена покупки) / цена покупки)*100

% изменение цены (если упала) = ((цена покупки - цена продажи) / цена покупки)*100

Ну и на всякий случай добавлю, что количество монет, которое мы можем купить = сумма покупки / рыночная цена.

В то же время, если мы хотим купить определенное количество актива, то наша сумма покупки = нужное количество актива * рыночная цена.

Также для удобства лучше переводить % в коэффициенты. К примеру не 40%, а 0.4, не 140%, а 1.4. Поэтому из указанных выше формул мы можем убрать *100 и будет удобнее считать.

PNL

Что такое PNL? Аббревиатура, которая означает Profit and Loss, то есть нашу прибыль, либо убыток со сделки. По сути, это то, что мы только что разбирали, только в данном блоке мы будем рассматривать PNL фьючерсов.

Какие тут отличия от спота? Во-первых, кредитное плечо. Это мультипликатор, который умножается на нашу маржу, и получается общий размер позиции, с которой мы получаем прибыль, либо убыток.

Формула:

Размер позиции (сумма покупки) = маржа (сколько мы вложили своих средств) * кредитное плечо

Во-вторых, наличие направления. Тут у нас есть Long и Short. Принцип Лонга, такой же, как и на споте. Мы зарабатываем на росте цены. С Шортом все немного по другому и мы зарабатываем на падении, а теряем на росте.

По сути, формулы те же, просто теперь не сумма покупки, а размер позиции, ну и если Шорт, то формула получается зеркальная.

PNL Long = ((маржа*кредитное плечо) * ((цена продажи*100) / цена покупки)%) - размер позиции

PNL Short = ((маржа*кредитное плечо) * ((цена покупки*100) / цена продажи)%)

P.S. Цена продажи тут ваша точка входа, а цена покупки - выхода (Это для Short)

Также предоставляю вам формулы для расчета PNL в количестве актива (купленных монетках):

Long ((1 / Цена покупки) - (1 / Цена продажи)) * Размер позиции

Short ((1 / Цена продажи) - (1 / Цена покупки))) * (Размер позиции * -1)

Но проще всего само собой посчитать все на калькуляторе. Для этого просто вводим все нужные значения в поля и получаем результат.

Единственный нюанс, перед этим необходимо посчитать количество монеток, которые можно купить. Делается это тут:

Средняя цена входа

Следующий важный параметр, который нам довольно часто приходится считать - это средняя цена входа. Большинство из нас набирает инвестиционный портфель частями, либо усредняет свои фьючерсные позиции, из-за чего средняя точка входа постоянно меняется. Поэтому будет полезным уметь ее грамотно рассчитать. Для этого у нас есть следующая формула:

Средняя цена входа = Общее количество актива/Общая стоимость актива

Общая стоимость актива = (((Кол-во актива при покупке 1)/(цена покупки 1)) +((Кол-во актива при покупке 2)/(цена покупки 2)) +...((Кол-во актива при покупке x)/(цена покупки x)))

Но само собой легче воспользоваться калькулятором.

Ликвидация

Считать ликвидацию вручную не имеет никакого смысла, так как тут очень много переменных, как размер счета, количество открытых позиций и выбранный тип маржи. Возможно, сделаем отдельный пост и все это разберем.

А пока что пользуемся калькулятором:

Summary

Ну а на этом с расчетами у нас все. Дайте знать, был ли для вас этот пост полезен. В дополнении оставлю вам ссылки на альтернативные калькуляторы, но лучше Binance на рынке пока нет.