Зачем нужны индикаторы?

Intro

Индикаторы. Многие новички видят в них ключ к успешному трейдингу, и в опытных руках они могут действительно оказаться крайне полезны. Тем не менее не стоит их переоценивать, эффективность индикаторов сильно преувеличена, а на деле - это всего лишь очередная категория вспомогательны инструментов для анализа графика. Никаким Граалем тут и близко не пахнет, о чем сейчас и поговорим.

Terminology

Индикатор в трейдинге - это инструмент, который помогает анализировать рынок и принимать решения о покупке или продаже активов. Индикаторы строятся на основе данных о ценах и объемах торгов, и показывают направление и силу тренда, возможные точки входа и выхода из рынка, и другую полезную информацию.

Индикаторы могут быть представлены на графике цен в виде линий или гистограмм. Выглядит это вот так, а добавить их на график в Tradingview можно по отмеченной кнопке:

Поскольку большинство индикаторов основаны на данных изменения цены, таких как средняя цена за определенный период, соотношения между OHLC свечей и так далее, их в целом можно причислить к инструментам технического анализа, а сам подвид ТА, который основан исключительно на технических индикаторах называют компьютерный анализ.

Довольно унылое название, так что предлагайте свои варианты в комментариях. Ну и стоит добавить, что существуют фундаментальные и on-chain индикаторы, которые основаны на другом типе обрабатываемых данных, так что их стоит разделять.

Проблема классических индикаторов

Ваше знакомство с индикаторами, как правило, начинается со следующих названий: MA, BB, RSI, CCI, Stochastic, BB. Это набор стандартных встроенных индикаторов в Tradingview и каждый из них предоставляет разную информацию. Перекупленность, перепроданность, дивергенция, сужение волатильности. Все это классно и очень полезно.

В том же время каждый из них так или иначе предоставляет сигналы на открытие сделок. MA при пересечении быстрой и медленной скользящей, RSI от уровней 30 и 70, и так далее. И казалось бы - бери тот же RSI, да торгуй и получай изи профит. Посмотри на историю, там ведь сплошные отработки.

• Вот к примеру на RSI цена почти всегда корректируется, либо разворачивается после достижения ключевых уровней.

• А вот Supertrend! После каждого из сигналов цена действительно идет в нужную сторону.

На само деле, это не более чем иллюзия. Реальную эффективность легко проверить попробовав смоделировать реальные сделки. Но лучше всего сделать это с помощью специальных скриптов на Tradingview, которые сами моделируют открытие сделок по показаниям индикаторов.

Как правило, отработка стратегий на основании показывает очень слабую эффективность. Винрейт в лучшем случае 50%, а то и меньше. Вы можете сами это проверить, поискав публичные стратегии на Tradingview, а затем вставив их код в Strategy Tester.

Причина этого очевидна - слишком просто. Большинство подобных стратегий основаны на той же средней цене. Загуглите формулы RSI, MACD, итд., и сами убедитесь, что они элементарны:

Кроме этого, все они open source и, само собой, маркетмейкеры не разрешат заработать каждому дурачку. Прибыльные алгоритмы и индикаторы безусловно существуют, но они сложнее, а что самое главное платные. Но и у таких стратегий будет далеко не всегда выдающийся performance, так как отнюдь не каждый захочет делиться "кнопкой бабло". Если все же найдете такой, то сбросьте в чат, посмотрим.

Как стоит использовать индикаторы?

Мысль в следующем, и она в основном для новичков, так как другие это, итак, знают. Не стоит рассчитывать на превосходную отработку классических индикаторов. Нельзя подключить один RSI и торговать исключительно по его сигналам.

По отдельности они слишком просты и неэффективны. В то же время совокупность информации, которую предоставят множество индикаторов + другие инструменты анализа - это то с чем уже можно работать.

Трейдинг - это про компиляцию множества факторов и оценку вероятностей. Использование того же RSI в связке с другими инструмента анализа вполне быть прибыльной. Он предоставляет вполне адекватную рабочую информацию, но она не будет работать сама по себе. Этого слишком мало и для эффективной работы нужен пул разных инструментов, которые предоставят лучшее понимание глобальной картины.

Ну, к примеру, с его помощью можно подтвердить свой вход от FVG, либо более точно определить Three Drives Pattern. Та же MA больших периодов может отлично дополнить понимание контекста на старших ТФ.

Фишка еще вот в чем. Как правило, множество различных инструментов будут указывать на одну и ту же торговую ситуацию. К примеру, указывать, что в определенном месте находится поддержка. И чем больше факторов указывают на это, тем выше вероятность отработки поддержки.

Так что используйте разные инструменты анализа параллельно и в связке друг с другом, в том числе индикаторы. Смотрите шире и тогда ваше понимание контекста значительно улучшится.

Summary

Тем не менее существуют и другие индикаторы. Те, которые предоставляют уникальную вспомогательную информацию, и отработка которых стабильно остается на высоком уровне. О них уже в следующем посте, а пока что поделитесь, какими индикаторами пользуетесь вы! Ждем вас в комментариях!