Whalemap Индикаторы

Intro

Пожалуй, одной из лучших бесплатных платформ для on-chain анализа является Whalemap. Тут в совершенно бесплатном доступе находится чуть больше десятка крутых on-chain метрик, которые на том же Glassnode продаются за дорогостоящую подписку.

Зачем нам нужны данные метрики? Стоит сразу сказать, что on-chain анализ больше подходит для долгосрочных инвесторов, поскольку предоставляет фундаментальные сигналы, которые развиваются продолжительное время. Если конкретнее, то:

On-chain анализ предоставляет нам информацию для понимания сантимента рынка. Боится ли толпа, либо жадно выкупает? Это является важным индикатором дна/топа рынка, так как толпа - это ликвидность, и когда большинство продает, умные деньги покупают. И наоборот.
Кроме этого, on-chain анализ - это единственный способ понять, что на самом деле задумали киты, ведь с помощью разных метрик мы можем анализировать транзакции крупных кошельков.

Сегодня мы разберем большую часть популярных метрик на Whalemap. HODL waves и количество адресов разбирали в предыдущем посте.

Large wallet inflows

Первая метрика - это притоки в крупные кошельки. С ее помощью мы можем посмотреть, на каких ценах киты активно набирали свои позиции. Чем больше кружок, тем больше BTC они выкупали, но лучше конечно ориентироваться на конкретные цифры. Данную метрику можно использовать:

Как индикатор дна - особо крупные покупки указывают на то, что скоро может быть рост
Для определения уровней поддержки/сопротивления. Киты будут защищать ценовые значения, на которых они закупались
Для определения разворотов коррекций и зон аккумуляций. Даже на младшем ТФ мы можем заметить, что активные покупки китов происходят как раз на кончиках коррекций, перед продолжением роста.

Не забудьте поиграться с размерами кошельков. Можно посмотреть, что делают не только киты, но и средние кошельки 10-100 BTC.

Volume profile

Теперь уже исключительно уровневый индикатор. По сути, обычный профиль объема, только с упором на китов. Использовать стоит точно так же. Для определения потенциальных уровней разворота.

Realised price

Средняя цена покупки всех участников рынка. Если цена ниже линии, значит большинство находится в убытке. На истории отлично выступала индикатором дна, ведь цена всегда разворачивалась после непродолжительного ухода под линию, после чего начинался новый бычий забег.

Moving P&L

Данный индикатор показывает, продают ли люди в убыток, либо в прибыль. Если красная линия над синей - большинство продает в убыток, на рынке страх. Если наоборот, то жадность. Пересечение линий в целом можно использовать как сигнал разворота тренда, в прочем, не самый надежный.

SOPR

Еще один, но уже более точный индикатор прибыли, либо убытков участников рынка. Экстремальные значения индикатора могут указать на дно, либо хай рынка, а пересечение 0-го уровня также будет сигналом на разворот. Не забудьте поиграться с настройками и посмотреть данную метрику исключительно для китов. Это же касается и других индикаторов.

On-chain volumes

Аналог теперь уже вертикальных объемов. Теперь мы можем определить время, когда киты были наиболее активны. Нужно комбинировать с другими индикаторами, чтобы понимать, они продавали, либо покупали. Аналогом будет индикатор Large transactions.

Hodler outflows

И последний индикатор на сегодня. Оттоки долгосрочных держателей монет. Большие оттоки холдер - исторически отрицательный сигнал. Тем не менее слегка неоднозначный, ведь может значить, что даже самые "сильные руки" покидают рынок и манипуляция китов удалась. На забудьте заценить и оттоки китов - Whale outflows.

Summary

Ну что ж, надеемся данная подборка вам понравилась и вы сумеете ею воспользоваться. Не игнорируйте on-chain анализ. Он может быть полезен, когда другие инструменты предоставляют слишком мало информации. Также не забудьте написать в комментариях, пользовались ли вы когда-либо каким-нибудь из данных индикаторов!