Wyckoff

Intro

Был такой трейдер Ричард Вайкофф, который годами изучал рынок и пришел к выводу, что все движения цены - результат действий китов. А сам рынок цикличен и всегда находится в одной из трех фаз:

1. Аккумуляция (Accumulation) - боковик, в котором позиции набирают крупные игроки),
2. Дистрибуция (Distribution) - боковик, в котором крупные игроки распродают свои позиции
3. Манипуляция (Markup/Markdown - Наценка/Уценка) движение между боковиками - рост или падение.

Если еще проще, то рынок состоит из боковиков, между которыми импульсное движение. Зачем крупному игроку для набора/разгрузки позиции держать цену в боковике?

Если сразу закупиться на большую сумму, то на бирже попросту может не хватить ликвидности, или будут выкуплены лимитные ордера в стакане, т.е. средняя цена набора позиции будет хуже.

Метод Вайкоффа

Мы поняли из чего состоит рынок, но как это поможет в торговле?

Суть метода Вайкоффа – определить, какой боковик перед нами аккумуляция или дистрибуция, а это подскажет направление грядущего движения. Т.е. увидели боковик, проанализировали его, сделали предположение куда из него можем выйти. Если аккумуляция, то ждем импульс вверх, если дистрибуция - импульс вниз.

Метод Вайкоффа можно свести к следующим правилам:

1. Определяем текущее положение рынка, т.е. если сейчас импульс, то торгуем по тренду, а если боковик, то пытаемся определить какой.
2. Выбираем активы, которые коррелируют с поводырями рынка.
3. Убеждаемся, что ценовые движения на активе соответствуют модели Вайкоффа и входим в сделку.
4. Устанавливаем стоплосс, тейкпрофит и наблюдаем.

Важно: метод Вайкоффа не предполагает торговлю внутри боковика, боковик нам нужен лишь для предположения дальнейшего движения цены, если хотите проторговать боковик пользуйтесь другими стратегиями. По Вайкоффу входим уже после подтверждения слома структуры внутри боковика, когда определили аккумуляция перед нами или дистрибуция.

Accumulation

Набор позиции производится за счет снятия ликвидности, т.е. благодаря выбиванию стопов или ликвидации трейдеров, которые лонговали. Если видите боковик с понижающимися минимумами, важно, чтобы минимумы обновлялись тенями, а не телами свечей, то вероятнее всего перед нами аккумуляция. Подтвержденный слом структуры – признак выхода из аккумуляции, после слома можно входить в лонг.

Рассмотрим реальный пример аккумуляции на BTC тф 1D, после этого накопления был поставлен хай в 69 тыс. Длинные тени, понижающиеся минимумы, если бы самый правый минимум, отмеченный белым, перебил все левые минимумы, то пример был бы хрестоматийным. Входить можно было после закрепления свечи над белым пунктирным уровнем.

Важно! Это всего лишь один из возможных вариантов развития аккумуляции. Существует целых 4-5 различных типов аккумуляций, все они состоят из 5 фаз и маркируются соответствующим образом, как вы можете наблюдать ниже. Для первого раза это слишком сложно, поэтому будем разбирать маркировку уже в следующих постах.

Distribution

В общем и целом, все аналогично аккумуляции, только ликвидности снимается сверху т.е. перехаи тенями должны рисоваться вверху боковика.

И еще один пример на закрепление, только уже с дистрибуцией. BTC тф 1D пик в 64 тыс. Повышающиеся максимумы, ликвидность сверху, вход после закрепления под белым пунктиром. У дистрибуции также есть несколько подвидов и своя особая маркировка.

Summary

Метод Вайкоффа - один из ключевых инструментов в трейдинге, который крайне важен при анализе контекста. Его используют как трейдеры SMC (smart money concept), так и последователи классического ТА. Короче, тема которую нужно знать и мы постараемся вам с ней помочь!

P.S. Подробнее разбираем модель Вайкоффа на курсе, но, если тема интересна, собираем 150 реакций и мы начинаем пилить вторую часть про маркировку + остальные типы аккумуляций и дистрибуций.