Как принимать торговые решения?
Agenda
Intro
В трейдинге, как и в жизни все очень неоднозначно. Мы никогда не можем быть на 100% уверены в том, что наш прогноз выгорит. На то это и работа с вероятностями.
Каждый раз когда мы открываем график и ищем подходящую сделку, перед нами будет стоять сложный выбор. Лонг или шорт? Вверх, либо вниз? И для каждого варианта будет достойное оправдание на основе технического анализа. Чтобы вам было понятнее рассмотрим на примере.
Контекст
Хотим мы значит войти в сделку на ETH, открываем график и видим следующую картину. Новички сразу заметят, что цена отрисовала разворотный патерн. Что-то типа двойного/тройного дна, восходящего треугольника, не суть важно.
По учебнику фигура восходящая стало быть лонг. Наметили цель, которая равна высоте фигуры, прикинули где ставим стоп:
И как бы все классно, но вот незадачка. Мы, лопухи, проворонили момент пробоя линии шеи и цена уже прошла треть пути. Казалось бы, ничего, все равно можем войти в лонг по рынку, ведь фигуры всегда отрабатывают (нет).
В 90% случаев начинающий трейдер все же войдет в позицию, хотя делать этого ох как не стоило. А все потому, что у нас еще есть второй сценарий развития событий.
Если трейдер опытный, он начинает анализ со старшего таймфрейма, а значит заметил бы, что цена как раз подошла к линии нисходящего канала/трендовой, следовательно, вполне может отбиться от нее и провалиться вниз.
Поэтому не спешим с лонгом и анализируем дальше. Теперь у нас есть два сценария поведения цены с абсолютно идентичной вероятностью отработки (50/50). И таких два сценария у вас будет всегда
- По первому - все классно, цена отработает высоту фигуры и наши стопы не заденет.
- По второму - цена отобьётся от линии и устремится вниз. Либо к локальной восходящей трендовой, либо совсем вниз - к нижней границе канала.
В таком случае, стоит открыть шорт со стопом где-нибудь выше линии канала и с целями, помеченными на графике. Теперь нам предстоит выбрать какую же позицию открывать. Но как это сделать, если оба варианта вполне вероятны?
Принцип
Ответ прост. Нужно сравнить, как каждый из сценариев может отразиться на нашем депозите. В первом варианте мы можем забрать примерно 3% движения цены, что вполне достойно.
Но при этом стоит учитывать, что наш стоп будет на расстоянии либо 4% либо 6%, что делает наше соотношение риск к прибыли 0,75 и 0,5 соответственно. Проще говоря, рискуя потерять 1$ мы можем заработать 75/50 центов, что не совсем логично.
По второму же сценарию все ровно наоборот. Мы можем забрать движение в 4%/10%, при этом наш стоп будет всего 1%, а итоговая риск/прибыль - 4,5/13. То есть на каждый доллар, которым мы рискнули, мы в перспективе можем получить по 4$ и 13$ соответственно. По-моему, выбор в какую сделку входить тут очевиден.
И дело даже не в том, что сценарий 2 отработал. Точно так же мог отработать и первый. Дело в позитивном математическом ожидании - рисковать меньшей частью, в надежде заработать большую.
Да, само собой бывают ситуации куда более запутанные, в которых один из сценариев более вероятен. Но их мы рассмотрим в следующих постах, а в ситуациях попроще вы теперь знаете, что делать.
Summary
Резюмируя: Входите в сделку по тому сценарию, который предусматривает более короткий стоп и торгуйте только с положительным математическим ожиданием
Больше о риск менеджменте и психологии трейдинга в следующих постах. Не забудьте оценить этот, если он вам понравился. А на этом у меня все!
Ну а для тех, кто вообще ничего не понял и хочет с нуля научиться торговать, либо укрепить свои знания, у нас есть прекрасный авторский 3-х месячный курс обучения, в котором мы разберем все аспекты трейдинга, а конкретно сегодняшней теме даже уделены целых 6 уроков.
Набор новой группы будет открыт уже совсем скоро, а детальнее о программе обучения вы можете узнать на нашем сайте!