Pump&Dump Screener. Риск-менеджмент
Содержание:
Intro
Во время торговли по сигналам скринера у вас скорее всего будет хороший винрейт. Тем более если вы учитываете все рекомендации, пользуетесь дополнительными индикаторами и в принципе умеете торговать.
Но, к сожалению, 100% винрейта не существует. Периодически вы все же будете ловить стопы, а в плохие фазы рынка, либо на плохих монетках это будет происходить довольно часто. Так что если не хотите остаться без депозита - нужен грамотный риск-менеджмент.
Главный нюанс заключается в том, что при использовании базовой стратегии торговли по боту - то есть шорт пампов/лонг дампов иногда может быть больно. Особенно, если вы используете статические стопы и тейки, без ручных закрытий и переносов стопов в безубыток.
Сигналы могут отрабатывать не сразу, вы можете поспешить войти в плохой точке, из-за чего получите отрицательный R/R и стоп может быть больше тейка. Поэтому критически важно грамотно управлять своими рисками, о чем и поговорим в данном материале.
Stop-Loss
Стоп. Он обязателен. Без него вы рано или поздно поймаете ликвидацию, особенно торгуя сигналы бота, так как большинство из них приходят на очень волатильных монетках.
Стоп ставить, конечно, не особо хочется. Без него винрейт будет на порядок выше, так как большинство сделок можно будет пересидеть усреднить и вывести в прибыль. Торгуя на боте у нас было много дней с винрейтом 90-100% используя такой подход.
Но, как говорится, есть нюанс. Он заключается в том, что если вы попадете на сигнал по второй стратегии, то есть который нужно торговать на продолжение и будете делать все наоборот, то получите огромный убыток. Это при условии, что вы успеете закрыть позицию вручную до ликвидации.
Вы конечно можете распознать подобный сигнал заранее, либо вовремя спохватиться и успеть закрыть позицию в не такой большой убыток, в любом случае - это игра с огнем, в которой можно здорово обжечься.
В целом можно попробовать поэкспериментировать с таким подходом на небольшом депозите, так как опять же, винрейт будет выше. Но при одном условии - наличии дневного стопа и максимального стопа, о котором поговорим чуть дальше.
К примеру, свежий сигнал по монетке PROM. Упустим тот факт, что это уже далеко не первый сигнал за день, есть устойчивый тренд и перед нами очевидный сигнал на продолжение.
Представим, что вы решили войти по базовой стратегии без стопа и реакции цены.
В таком случае, вас гарантировано ликвидировало бы, вне зависимости от выбранного кредитного плеча:
- С 20х вы получили бы ликвидацию всего за 5 минут
- С 10х через 15 минут
- Ну а с 5х у вас хоть и был бы шанс выйти с примерно 30% потерями, но в реальности вы скорее всего бы просто смотрели как ваш депозит медленно тает. Мучительный процесс.
В итоге, если у вас изолированная маржа и вы входите на небольшой % от депозита, то потеря была бы неприятной, но терпимой. В случае кросс-маржи вы с большой долей вероятности могли бы потерять все свои деньги.
Кредитное плечо
А можно сделать так, чтобы меня не ликвидировало? Можно, выбираем кредитное плечо 1х.
Но в реальности, с небольшим депозитом профит с таким кредитным плечом нас навряд ли устроит.
В то же время - чем больше кредитное плечо, тем ближе ликвидация.
Как поступать? Нужно находить золотую середину.
Ей выступает кредитное плечо - 5х. Неплохой буст по профиту и относительно низкий риск ликвидации.
Вы можете возразить. Какая разница, какое у меня кредитное плечо, если я устанавливаю стопы. Верно, особо никакой. Но тут в игру вступает человеческий фактор.
Мы торгуем наиболее волатильные монетки на рынке, которые могут делать 5% одной минутной свечой. То есть ликвидировать вас буквально сразу же после входа.
Установка стопа и его расчет требует времени, так что если вы вдруг замешкаетесь, либо решите установить стоп по позже, вас может просто снести до установки стопа.
Чтобы этого избежать, используем максимальное кредитное плечо 10х. Не более!
Само собой, данный показатель ориентируется в первую очередь на самые волатильные активы, а на альткоинах из топ-100 все же иногда можно позволить себе кредитные плечи побольше.
Для того чтобы понять, когда это можно делать, воспользуемся индикатором исторической волатильности (Historical Volatility) и сравним два актива - PROM и LINK в моменты пампа.
Как видим, в то время пока волатильность на LINK в момент пампа достигала максимум 6, на PROM волатильность сразу же переместилась в диапазон 10-40.
Чтобы не загружать вас лишней информацией:
- если показатель волатильности выше 10 - максимум 10х
- если ниже 10 - можно позволить себе 20х, но не более!!
Теперь по поводу маржи позиции:
!Для новичков - исключительно изолированная маржа. Точка.
Для более опытных людей - допускается использование кросс-маржи в стратегии с усреднением.
ВАЖНО! Кросс-маржа значительно повышает риск слива всего депозита!
Фиксированная маржа
Теперь по поводу того, на какой % от депозита входить.
Изначально, наилучший способ ограничения рисков в трейдинге - использования фиксированного риска на сделку.
Иными словами - за 1 сделку вы можете потерять только определенный % от депозита. Если депозит 100$, фиксированный риск - 10%, вы можете потерять только 10$. Это должно быть вашим главным правилом, а кредитное плечо и маржа позиции уже подстраивается под это значение, в зависимости от сделки.
Нюанс заключается в том, что использование фиксированного риска предполагает расчет размера позиции для каждой сделки. Это делается через калькулятор, либо прямо на бирже и занимает ценное время.
Ну к примеру наш депозит 10,000$, наш фиксированный риск - $100 и мы хотим войти в лонг по цене $50к. С помощью тумблера мы регулируем стоп-лосс и наблюдаем на какой цене сделка превысит наш фиксированный риск.
- Если стоп по цене $49,800 (на основании технического анализа) вас устраивает, значит можно открывать.
- Если вам нужен стоп скажем на $49,000 и чтобы риск был те же -$100, вы уменьшаете маржу, либо кредитное плечо.
Если у вас есть на это время - лучше действовать именно таких образом. Но в условиях скальпинга по сигналам скринера, счет идет на секунды, поэтому зачастую мы не можем позволить себя фиксированный риск.
Остается фиксированная маржа - чуть менее продвинутый способ ограничения рисков, но лучше чем ничего.
Фиксированная маржа - это когда вы входите на фиксированный % от депозита.
Условно, депозит $100, фиксированная маржа 10%, значит входим всего на $10.
Нюанс в том, что волатильность на монетка разная, из-за чего у вас будет плавающий стоп. В одной сделки при входе на $10 мы получим стоп в -$1, а на каком то волатильном щитке все -$3.
С этим придется смириться. По крайней мере фиксированная маржа позволит вам приобрести дистанцию (10-20 сделок), благодаря которой можно реализовать положительный винрейт.
Условно, даже если у вас будет 3-5 стопов к ряду, у вас все еще останется депозит, с которым можно работать.
Значение фиксированной маржи очень индивидуально и зависит от размера вашего депозита, а также финансовых целей.
Daily/Maximum Stop
Очень полезное и важное правило риск-менеджмента, которое позволит уменьшить влияние нестабильного размера стопов при использовании фиксированной маржи.
- Daily Stop - максимальное значение убытков за день (максимум 5-10% от депозита)
- Maximum Stop - максимальное значение убытка с одной сделки (максимум 5% от депозита)
Значения естественно индивидуальны и зависят от предпочтений. Но, что самое главное:
- При наличии максимального стопа на сделку вам не грозит ликвидация и слив депозита
- Максимальный стоп обязателен если вы работаете без стопов - стратегией через усреднение
- Дневной стоп поможет избежать влияния эмоций и критических ошибок
- При достижении дневного стопа вы прекращаете торги и уходите на отдых, анализируете допущенные ошибки, и только после этого возвращаетесь к торгам
- Наличие этих 2-х стопов обязательно!
Где устанавливать стоп?
Окей, то что стоп обязателен - понятно. Но куда его ставить с точки зрения технического анализа? Тут есть несколько вариантов и они довольно сильно зависят от ситуации на графике:
1. Стоп за крайней точкой после сигнала
Самый базовый стоп, который мы будем устанавливать в 90% случаев. Пришел сигнал, отрисовался максимум, либо минимум после пампа/дампа, за него и ставим. Главное не забывать о том, что входить в большинстве случаев можно только после реакции.
Лучше всего такой стоп будет отрабатывать после мощных пампов/дампов 1-й минутной свечой с длинной тенью. Да и в целом винрейт у таких сигналов будет на порядок выше.
В случаях, когда сигнал приходит после трендового движения и серии минутных свечь, отрабатывать он будет хуже, так как его может свипать. Особенно, если тень короткая, либо отсутствует - в таком случае стоп само собой не актуален.
Ну и отличным стоп за крайней точкой будет в том случае, когда на минутном графике после сигнала образовалась базовая разворотная модель по типу двойной вершины/гипа.
Чтобы сделать такой стоп еще более безопасным - вы можете устанавливать его чуть дальше максимума/минимума, чтобы защитить себя от свипа стопа. К сожалению, подсказать насколько дальше мы не можем, опять же из-за разницы в волатильности монеток.
И финальный нюанс. Если мы получаем ну слишком длинную тень, то можем установить стоп на 0.5 тени, и перезаходить в случае свипа максимума/минимума этой тени.
2. Стоп за другими максимумами/минимумами/зонами/уровнями поддержки/сопротивления слева
Имеет место, но очень ситуативен. Если слева есть максимум/минимум, который производил рейд ликвидности, либо условный Ордерблок, стоп за ним может сработать.
Аналогичная ситуация с пивотам и прочими уровнями. Если какой-то уровень не добит, стоп можно установить за ним (не прямо на уровне, а чуть дальше).
3. Стоп по волатильности
Статистически средняя цель отработки сигнала скринера по базовой стратегии - 3%. Бэктест стопа в 3% при риск прибыли 1/1 показывал средний винрейт в 60%.
Следовательно вы можете использовать стоп в 3% движения цены, либо 4%, чтобы защитить себя от больших выносов.
Нюанс заключается, в том, что это средние статистические данные, а значит в какой-то сделке сработает и стоп в 2%, а в какой-то вынесет и 4%. Поэтому такой подход вначале советуем тестировать на демо аккаунте.
4. Стоп по ROI
- С кредитным плечом 10х средний стоп по ROI 30% (40% - больше винрейт)
- С кредитным плечом 5х - 15%( 20% - более надежно)
Все подходы установки стопа рабочие. Рекомендуем протестировать каждый из них на демо аккаунте и подобрать себе оптимальный вариант.
Менеджмент позиции
Что такое менеджмент позиции? Это любые действия с позицией, благодаря которым мы можем сократить, либо увеличить свои риски. Это:
К сокращению рисков можно отнести следующие манипуляции с вашей позицией:
- перенос стопа ближе к точке входа/в безубыток/в плюс
- ручное закрытие позиции в определенных ситуациях
К завышению рисков можно отнести следующие манипуляции с вашей позицией:
Первое, что нужно запомнить (особенно новичкам) - менеджмент позиции должен сокращать наши риски, а не наоборот. Любое завышение рисков - это продукт жадности и эмоций, который в большинстве случаев приводит к большим убыткам. Следовательно, мы хотим либо переносить стоп ближе к точке входа, либо закрывать позицию вручную, когда понимаем, что изначальный сценарий не отрабатывает.
Исключение - усреднение, если вы изначально работаете по такой стратегии, но об этом чуть ниже.
В каких случаях стоит переносить стоп в безубыток?
- Есть признаки сделки на продолжение и мы видим мощную реакцию после коррекции
- Удачный вход и есть шанс взять продолжительную сделку
В каких случаях стоит закрывать позицию?
- Если не сразу поняли, что попали на сделку на продолжение
- Если после небольшой реакции происходит продолжение тренда
Перезаходы
- Довольно часто бывает ситуация, когда нас выбило и цена после этого сразу же развернулась. Обидно. ФОМО. И если у вас есть большой опыт таких ситуаций - естественное желание - перезаходить, чтобы отыграться
- Но нюанс в том, что шортить восходящий тренд, либо лонговать нисходящий тренд иногда не лучшая затея. Можно перезаходить раз 10, и никакой тейк не перекроет убытки с 10 стопов.
- Поэтому запоминаем правило 1-го перезахода! Выбило - можно перезайти, но максимум 1 раз. Выбило 2-й раз - сутки не торгуем монетку.
Усреднение
Базовая стратегия и стратегия на продолжение - это еще далеко не все варианты использования сигналов скринера. Имеет место стратегия с усреднением, которая хоть и имеет куда более высокий винрейт, но также является более рискованной и не рекомендуется новичкам.
Не все сигналы отрабатывают сразу и идеально. Тем не менее большинство сделок на продолжение рано или поздно разворачиваются и предоставляют красивые сделки.
К сожалению, мы не можем предсказать, когда развернется тренд на той или иной монетке, зато знаем, что вход в обратном направлении после любого сигнала скринера математически выгоден.
Объясняем. В любой момент времени на монетке присутствуют как шортисты, так и лонгисты. Но входя после сигнала скринера, то есть после пампа в минимум 3% вы получаете намного лучшую точку входа, нежели большинство шортистов на этой монете до вас. Следовательно, у вас более выгодная позиция для набора шорта.
Базовая стратегия предполагает установку коротких стопов с расчетом на моментальную отработку. Из-за этого в сигналах на продолжение наши стопы выбивает.
Но если мы откажемся от использования стопа, и будем набирать позицию равными частями, наш винрейт очень сильно вырастет и мы практически перестанем ловить стопы, так как у нас относительно выгодная точка входа и любой тренд рано или поздно разворачивается.
- Вместо 5% от депозита на сделку входим равными частями по 1% от депозита
- Входим либо после каждого перехая, либо спустя каждые 2-3% цены
- Обязательно имеем максимальный стоп на сделку +желательно максимальную маржу, на которую мы будем набирать сеточную позицию (не более 10% от депозита)
- Цель - 5% ROI при 5x, 10% ROI при 10х. Тейк довольно ситуативен, нужно смотреть по ситуации, но лучше не жадничать.
В чем минусы данного подхода? Несмотря на то что у нас будет крайне высокий винрейт, за счет усредненной точки входа наша прибыль будет меньше.
Кроме этого, мы рано или поздно будем попадаться на памп/дамп 50%+, из-за чего максимальный стоп на сделку обязателен!
Пример - мы решили шортить памп на WLD. Входили равными частями по 1% депозита каждый 3% роста цены. Что важно:
- С кросс-маржой
- Установленным максимальным стопом в 10% от депозита
- Тейк - соотношение риска к прибыли 1/0.5
Также, после того, как цена окончательно развернется, и сформирует тренд в обратную сторону, стоит сокращать риски и смещать стоп за крайний максимум/минимум.
Более подробно стратегию усреднения мы рассмотримм в отдельном посте.
50%/50%
Ну а если у вас слабая нервная система, но винрейт подправить хочется, вы можете попробовать более лайтовую версию стратегии с усреднением. В чем ее смысл? Как вы знаете, иногда бывает так, что сигнал вначале снимает наш стоп, либо просто обновляет максимум/минимум и только потом разворачиваться.
- Чтобы избежать таких ситуаций, мы можем действовать следующим образом:
50% позиции открыть сразу после сигнала/реакции - 50% позиции открыть в случае перехая, либо роста/падения на 2-3%
- То есть если наша стандартная фиксированная маржа - 5%, мы входим вначале на 2.5%, а затем еще на 2.5%
- Стоп устанавливается в 1.5 раза больше стандартного, либо максимальный стоп на сделку
Да, конкретно в данно случае сделка не отработала, но стоит заметить, что наше положение было бы куда лучше, и рынок предоставлял возможность выхода в безубыток несколько раз.
Фатальная ошибка трейдера
Когда-то на Cryptoscamm мы уже писали об этом, но так как сигналы скринера приходят по волатильным монетам, стоит продублировать. Сейчас расскажем о худшем, что с вами может случиться при использовании сигналов скринера.
Естестенно это ликвидация, но не простая, а на кросс марже. Представим ситуацию. Вы новичок, плечо 10х, кросс-маржа и вы не ставите стопы. Вот решили вы зашортить зеленый сигнал.
Но вот жалость! Вы попали на сигнал на продолжение, и после пампа цена выросла еще на 30%. Усреднить такое практически невозможно, если вы входите на высокий % от депозита.
И вот в таких ситуациях вы зачастую можете увидеть красную табличку ROI с неприличными минусовыми суммами.
Так что запоминаем - если поняли, что обосрались и на счетчике больше 100% ROI - немедленно закрываем сделку. В ином случае - теряем депозит и завершаем свое короткое приключение в трейдинге.
Summary
А теперь собираем вашу торговую систему в кучу!
- Фиксированная маржа - 5% от депозита (10% максимум)
- Кредитное плечо - 5х (10х максимум)
- Если не умеем - не торгуем с кросс-маржой
- Обязательно устанавливаем максимальный и дневной стоп на сделку 5% (10% максимум)
- Стараемся сокращать риски - переносим стопы в б/у
- Правило - максимум 1 перезаход
- Не допускаем ликвидаций и -ROI больше 100%