Риск-Менеджмент

Риск-менеджмент один из главных компонентов любой прибыльной торговой системы.
Даже самый примитивный алгоритм можно превратить в то, что многие бы назвали Граалем, если в него будут заложены грамотные прицепы управления рисками.

Равно как и самая изощренная система, может приносить безбожные убытки в случае, если не будут соблюдаться риски.
Начнем с базового понятия риск-менеджмента а именно с ограничения убытков.
На бирже мы можем ограничивать убытки по каждой отдельной сделке с помощью специального эмулированного приказа под названием Stop Loss.

Зачем нужен стоп?

Постановка стопа позволяет ограничить убытки , недопустив их дальнейшего увеличивание. Трейдер может контролировать только размер своих убыток. Размер прибыли ему не известен!

Заключая какую-либо сделку, обязательно нужно выставить Stop-Loss

Нужно запомнить это правило , поскольку без выставленного стопа вы рискуете оказаться в такой ситуации, когда вы отошли сделать чай , а вернувшись, обнаруживаете, что у вас уже нет депозита :)

Ниже на рисунку можно увидеть пример такой ситуации.

Правило постановки стопа:

1. Постановка стопа обязательна для каждой сделки.
2. Стоп ставится там, где теряется логика входа.Это означает, что стоп ставится там, где будет сломлен наш сетап. Нет смысла растягивать стоп, надеясь, что вот-вот цена развернется. Не разверзнется :)
3. При достижении стопа трейдер теряет фиксированную, заранее рассчитанную сумму. Стоп-лосс не только позволяет ограничить убытки , но и рассчитать объем позиции таким образом, чтобы при достижении цены стоп-лосса вне зависимости от того, где он находится и на каком расстоянии от точки входа, вы будете терять фиксированое значение. Например, 1% от депозита или, например, всегда 100$.

Соотношение Risk/Reward

Risk/Reward (RR) - это значение, указывающее на соотношение потенциального убытка к потенциальной прибыли.

Посмотрим на указанные ниже схемы торговли:

1. Risk/Reward 2:1. Здесь мы видим, что размер стопа в два раза больше, чем Target Price(место фиксации прибыли).Предположим, что мы вошли в эту сделку со 100$. Таким образом, при входе в данную сделку мы будем рисковать 100$ и иметь возможность при таком профит-факторе заработать лишь 50$.
   Почему это плохо? Трейдинг - это всегда про вероятности. В случаи, если мы закроем сделку в убыток 2:1 , для того чтобы отбить этот убыток, прийдется закрыть две следующие сделки в плюс c таким же профит фактором.
2. Risk/Reward 1:1. Здесь мы рискуем 100$ и имеем возможность также заработать 100$. В таком случае, если мы словим убыточную сделку, то нам потребуется всего лишь одна сделка с аналогичным risk/reward, чтобы выйти в без убыток.
3. Risk/Reward 1:2.Здесь риск составляет 100$ , а потенциальная прибыль 200$. Как вы понимаете, удвоения потенциальная прибыль означает, что в случае исполнения по стопу для покрытия убытка и выхода в прибыль нам потребуется всего лишь одна дополнительная сделка.

Наглядно это можно отобразить в подобной схеме.
В данном случае наша цель составляет 3 размера стопа. Тоесть соотношение risk/reward в такой сделке будет 1:3.
Одна успешная сделка с таким риск risk/reward перекрывает 3 убыточные позиции. Если они у вас были до этого.

Разумеется, чем выше будет наш профит-фактор тем активнее будет расти наш депозит и тем меньше процент прохода сделок понадобится, чтобы оставаться прибыльным трейдером.

Win Rate обозначает соотношение прибыльных к убыточным сделкам. Например, если вы закрываете 60% сделок с прибылью, а 40% — с убытком, то ваш Win rate составит 0,6 к 0,4 или 1,5.

Рассмотрим наглядно:

Соотношение Risk/Reward 1:1. Вы должны торговать минимум с 60% Win rate, чтобы быть в прибыли.
Обратите внимание, если средний Risk/Reward по сделке будет 1:5 , то будет достаточно всего лишь 20% прибыльных сделок, чтобы обеспечивать рост вашего депозита.

Почему Risk/Reward - это важно

Рассмотрим на примере двух трейдеров:

• У Трейдера №1 Risk/Reward 1 : 1 и Win Rate 30%.
• У Трейдера №2 Risk/Reward 1 : 3 и Win Rate также 30%.

Трейдер, имеющий профит-фактор 1 : 3, сумел заработать 200$, в то время как трейдер, у которого профит-фактор 1 : 1, потерял 400$ в одних и тех же рыночных условиях.

Важным параметром является нагрузка на стоп
Что это такое?

Это фиксированое значение, выраженое в процентах от депозита или кэша, которое будет теряться при достижении отметки стоп-лосcа.
Обратите внимание, что не играет роли, какой процент рыночного движения между вашей точкой входа и стопом. За счет регулирование объемов позиции мы всегда можем составить уравнение, чтобы прировнять убыток к фиксированному значению.
Для того чтобы рассчитать правильный объем для сделки, необходимо воспользоваться инструментом на платформе TradingView под названием Длинная(Long) и Короткая(Short) позиции.

В диалоговом окне настроек инструмента нужно ввести размер счета и риск (можно ввести в валюте абсолютной величиной или же в процентах % от размера вашего счета)

Объект рисования покажет вам размер позиции и баланс счета, когда позиция закроется после пересечения уровня тейк-профит или стоп-лосс.

Почему же так важно иметь фиксированную нагрузку на стоп абсолютно во всех сделках?

Наглядное объяснение и пример почему можно увидеть на рисунку ниже.
В данном случае мы имеем одинаково рыночные ситуации с одинаковыми показателями Win Rate и одинаковым соотношениям Risk Reward.
Отличается лишь нагрузка на стоп.

На примере трейдера №1 мы имеем фиксированную нагрузку на стоп в каждой сделке. В то время как трейдер №2 предпочёл побаловаться со своими рисками.

Почему так получилось?
Дело в том, что мы не можем заранее знать, какая именно сделка будет убыточная, а как нет. Даже если вероятность отработки будет 90%, вы никогда не должны забывать о 10% того, что это может не отработать.

Любые тезисы из разряда: это 100% верняк или не может не развернуть - всё это ваша оценочное суждение, которое никоем образом не может повлиять на движение котировок.

В связи с этим вполне может сложится ситуация, при которой вы будете входить в убыточные сделки с повышеным риском, а в прибыльные - наооборот с пониженым.

Такой подход будет негативно влиять на вашу доходность.

И под конец, важно запомнить Золотые правила :

1. Всегда выставляем стоп-лосс при входе в позицию.
2. Рассчитываем нагрузку на стоп ещё до входа в позицию.
3. Следим, чтобы соотношение Risk/Reward был не менее 1:2.
4. В каждой сделке риск на сделку должен быть идентичный. Рекомендуем 1% на стоп на каждую сделку.

Опытный трейдер знает, чем он может рисковать. Но как новичок вы должны сделать все возможное, чтобы избежать серьезных потерь. Убытки являются частью торговли и неизбежны, но важно знать, как с ними справляться. Управление прибылью – еще один аспект. Успешный трейдер должен найти баланс между обоими результатами сделки. Он или она максимизирует прибыль, сводя к минимуму убытки.

Если данная информация была полезной для вас, с вас лайк и подписка на наш телеграмм канал CryproSmartInvest 😉