Основы Кластерного анализа

Прежде всего сначала нужно понять, что ж такое кластер ?

За время формирования бара по каждому из ценовых значений в рамках спреда (от минимума до максимума) проходят сделки, суммарно образуя кластеры — общие объемы покупок и продаж, прошедшие по определенной цене на рассматриваемом промежутке времени.

Какую информацию содержит кластер ?

Кластер содержит всю информацию о сделках, которые были в нём проторгованы.

Наиболее ценные данные - это, сколько Bid и Ask было проторговано в кластере.

Bid — это максимальная цена, по которой покупатель согласен купить актив. Действуя в логике закона спроса и предложения, он не хочет покупать дорого.

Аsk — наименьшая цена, по которой продавец согласен отдать актив. Не в его интересах продавать дёшево.

Если мы сложим значение Bit и Ask, получим суммарный объем (Volume) всех сделок по определенному ценовому значению.
Также мы можем вычесть из Ask Bid и получим дельту (Delta), то есть разницу между рыночными покупками и продажами.

Ещё немного терминологии :)
High Volume Node (HVN) — скопление кластеров, в которых было проторговано, большое количество контрактов. Как правило, возникает во время отзывчивой активности.

Low Volume Node (LVN) — скопление объемов с низким объемом/трейдинговой активностью. Возникает во время инициирующей активности или во время отсутствия активности как таковой.

Позиционирование объемов

Позиционирование - это движение цены, после появление объемов.

В зависимости от расположение HVN (High Volume Node) внутри бара они могут обозначать разные рыночные ситуации.

Для начала разберемся со слабыми покупателями и продавцами:

1. Слабый покупатель - HVN находится в верхний половине бара или выше цены закрытия. В чём основная логика и почему мы считаем такого покупателя слабым? Как мы уже говорили, HVN означает, что встретились две противоборствующие стороны. В случае с покупателями, агрессивный buyer и пассивный seller. Если HVN формируется в верхний половине бара, это означает что покупатель воткнулся в ликвидность продавца, который дал ему отпор. Такие ситуации не всегда обозначают разворот рынка, однако вероятность мгновенного похода выше следующим баром крайне низка. Если HVN формируется в тени, тоесть выше цены закрытия, то данный объем можно классифицировать как продажный.
2. Слабый продавец - HVN находится в нижней половине бара или ниже цены закрытия, то это слабый продавец, потому что он столкнулся с ликвидностью покупателя, тоесть с защитой ценовыйх значений. Если HVN формируется в тени, тоесть ниже цены закрытия, то данный объем можно классифицировать как покупной.

Основная логика заключается в том , что когда у нас идет направленое движение в одну из сторон , это априори означает низкую ликвидность, потому что низкая ликвидность всегда порождает волатильность, а волатильность - это направленое движение - тренд. Тренд будет двигаться до тех пор, пока не встретит необходимую ликвидность, пока все покупатели на восходящем движении не будут удовлетворены, как и продавцы на нисходящем. Если мы получаем эту ликвидность, то тут уже стоит задуматься о том, будет ли у нас продолжение движение дальше?

Теперь перейдем к сильному покупателю и продавцу:

1. Сильный покупатель - HVN сформировано в нижней половине тела бара. Чем ближе объем будет к открытию бара, тем сильнее будет покупатель. В данной ситуации, покупатель во время своего движения наткнулся на сопротивление лимитного продавца, однако этой ликвидности ему не хватило, он поглотил все лимитные ордера на продажу и пошел выше, к диапазону, где его полностью удовлетворят.
2. Сильный продавец - HVN сформировано в верхней половине тела бара. Чем ближе объем будет к открытию бара, тем сильнее будет продавец. Здесь точно также как и в ситуации с сильным покупателем, только наоборот.

Важный нюанс. Если HVN сформируется где-то в середине тела бара , то тогда такой бар считается нейтральным. Он не показывает ни силу, ни слабость покупателя или продавца.

И финальное, очень сильный покупатель и очень сильный продавец:

1. Очень сильны покупатель - HVN формируется не просто в нижней половине тела бара, а ниже открытия - в хвосте. Данный тип бара, характеризует , что после открытия нового бара , мы пошли вниз, где наткнулись на определенную ликвидность покупателя, который не только поглотил всю агрессию продаж, но и вытолкнул цену выше цены открытия.
2. Очень сильны продавец - HVN формируется выше открытия бара - в верхней тени. Здесь в точности наоборот, после открытия периода, мы пошли вверх, где наткнулись на ликвидность продавца, который поглотил всю агрессию покупок и вытолкнул цену ниже цены открытия.

Если данная информация была полезной для вас, с вас лайк и подписка на наш телеграмм канал CryproSmartInvest 😉