Дельта и Кумулятивная дельта

Дельта

Что же такое Delta?

Дельта - это разница между Ask и Bid. Именно Ask - Bid , а не наоборот!

Формула: Ask - Bid = Delta

Ask - лимитные ордера на продажу (рыночные покупки)
Bid - лимитные ордера на покупку (рыночные продажи)

Эта формула и собственно сама дельта помогает узнать разницу в рыночных агрессивных покупках и продажах.Очень важный момент, что дельта отображает перевес именно рыночных ордеров.Именно поэтому если дельта положительная, это означает что агрессивный покупатели проторговали на такое число контрактов больше, чем агрессивные продавцы.

Например, если идёт восходящее движение , то мы предполагаем, что покупатель более агрессивный, чем продавец.Чтобы узнать это наверняка нужно посмотреть на дельту и увидеть есть ли перевес рыночным покупкам или нет.

Каким образом можно отслеживать дельту ?
Первое что нужно усвоить, дельта - это не индикатор, это рыночный параметр, такой же как объем!
Соответственно индикаторы это лишь способы визуализации такого параметра как дельта. Они приставляют из себя обычную столбовую гистограмм и по своей сути ничем не отличается от вертикальной гистограмм объема. Только объем складывает все Bid и Ask , которые были проторгованы в отдельный взятом баре , а дельта наоборот, вычитает Bid из Ask .
В этом и вся разница!

Поговорим о некоторых критериях для анализа контроля цены покупателей или продавцов.
Как было сказано выше, одна из функций дельты - это показать кто сейчас контролирует цену.

Три основных критерия оценки контроля по дельте:

Первый критерий - это количество столбиков обеих сторон за анализируемый период времени. Взглянем на дельту на рисунке ниже.
Мы видим , что у нас 6 зеленых и 3 красных столбиков
Это значит, что агрессивных покупок в рынке явно больше и контроль по этому критерию за покупателями.

Следующий критерий - это величина.

Это показатель средней величины столбиков покупателей и продавцов. Если усреднить все величины зеленых столбиков, то видим что это значение будет выше, чем средняя величина красных столбиков.
Безусловно, с рулеткой высчитывать точные значения не нужно:) это все определяется на глаз.

В данном случае видим, что средняя величина столбиков положительной дельты куда больше чем средне величина столбиков продовца. Соотвецтвенно контроль по этому критерию тоже за покупателями.

И последний критерий - последовательность.

Как только одна из сторон начинает проявлять свою активность и их намерение серьезные мы увидим последовательность из нескольких столбиков одинаково цвета подряд.
При этом, последовательность считается от 3-х столбиков одного цвета подряд.

Чем длиннее последовательность и чем этих последовательностей больше за выбранный анализируемый период относительного противоположной стороны, тем лучше осуществляется контроль цены.
Таким образом данный критерий включает в себя сразу два параметра: длину последовательности и количество этих самых последовательностей.В данной ситуации контроль снова за покупателями.

Фазы тренды и баланса оцениваются отдельно и наибольшую пользу от анализа контроли мы конечно же получим в фазе трендового движения.

По сколько все трендовые движения это результат инициирующий активности, при помощи дельты мы можем отследить, усиливается ли давление доминирующей стороны или оно начинает ослабевать.
В это плане дельту можно считать опережающем индикатором поскольку зачастую предпосылки к остановки треного движения будут прослеживаться заранее.

Кумулятивная дельта

Кумулятивная Дельта(Cumulative Delta) - это накопительная дельта за определенный промежуток времени.

Определение выхода из баланса через кумулятивную дельту:

1. Цена стоит в балансе, а кумулятивная дельта растет. Что это значит? Это означает, что в рынке доминирует агрессивные покупки, однако никакого результата эта агрессия не дает. Это свидетельствует о присутствии в рынке сильного лимитного продавьца , поэтому от таких формации мы ожидаем пробой баланса в нисходящем направлении.

Стоит понимать, что это не правило, а скорее предпосылка. Далеко не всегда такие формации будут расторговаться вниз, поэтому данный патерн не является торговым.

2. Цена стоит в балансе, а кумулятивная дельта падает. По аналогии с предыдущим примером, в рынке много рыночных продаж , которые не добиваются никакого результата. Все продажи подпираются сильным лимитным игроком, поэтому ожидание от такой формации выход наверх.

3.Если во время фазы баланса кумулятивная дельта никуда не движется это означает что в рынке установился паритет сторон. Соответственно в такой ситуации, не можно делать предположение о дальнейшем движении на основе кумулятивной дельты.

Стоит отметить, что анализ кумулятивной дельты в балансах будет в разы эффективней чем анализ столбиков дельты
поэтому когда вы столкнетесь на рынке с флэтом, сразу же включайте индикатор кумулятивной дельты.

Если данная информация была полезной для вас, с вас лайк и подписка на наш телеграмм канал CryproSmartInvest 😉