Биржа CME. Институционалы во всей своей красе.

Биржа CME (Chicago Mercantile Exchange) в 2017 году была одним из идолов для продолжения булрана 2017 года, но по факту она оказалась его концом.

Люди ждали и хайпили появление биткоин фьючерсов на этой бирже говоря, что будущее наступило и теперь будет адопшн на институциональном уровне.

Если Вам интересно почитать какие статьи выходили в то время, то просто вбейте в гугле "Запуск биткоин фьючерсов на бирже CME в 2017"

А мы оставим ссылку на VC.ru от 18 Декабря 2017 года, именно в тот день запустились торги. Именно этот день был хаем 2017 года, именно в тот день начался медвежий рынок.
Ссылка на VC.ru на статью про запуск CME

Но сегодня мы собрались для другого.
Биржа CME по сей день очень сильно влияет на курс BTC потому, что на ней нет торгов в выходные дни. По выходным рынок криптовалют наполнен ритейловыми трейдерами (как мы с вами), поэтому ликвидности особо нет.

Влияние биржи CME на BTC в 2021. Гэпы, манипуляции и факты.

Биржа СМЕ имеет свой график на Trading View с тикером BTC1! и этот график довольно сильно отличается от любого другого за счет отсутсвия торгов в выходные дни + наличием Гэпов.

График BTC биржи CME с открытыми и закрытыми гэпами

Думаем, что важно пояснить для тех, кто не знает, что такое Гэпы.

Если брать пояснение с википедии, то:

Гэп (англ. gap — разрыв) — термин в техническом анализе потока котировок, которым описывается ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего. Визуально гэпу соответствует «разрыв» между соседними элементами на графике цены.

В биржевой практике на фондовом и товарном рынках термин «гэп» чаще всего подразумевает, что цена закрытия предыдущей торговой сессии не совпадает с ценой открытия следующего торгового дня (разрыв на графике с дневным таймфреймом).

То есть гэп это разрыв на графике в прямом смысле.
Посмотрите на скриншот ниже, мы указали желтыми фигурами разрывы.

Гэпы на графике BTC1!

Так зачем же вся эта статья? И почему мы делаем такой большой акцент на гэпы?

А вот зачем: 90% гэпов на бирже CME закрываются в течение дня после открытия после выходных, либо в воскресенье перед открытием, а это уже четкая рыночная манипуляция, которая помогает в анализе графиков.

Проведем сравнение.

График CME

А вот график с биржи Binance

График BTC с Binance

Что же интересного на этих скриншотах?
А то, что на бинанс и всех остальных биржах в воскресенье был слив с локальным обновлением минимума, а потом резкий откуп к предыдущим значениям. Как только мы вернулись к прошлым значениям, биржа СМЕ открылась без гэпа и снижение продолжилось.

Почему это важно?
Потому, что это была манипуляция для сбора ликвидности, то есть собрали стопы лонгистов, которые стояли под свечами, которые были до слива и собрали стопы шортистов, которые входили на пробой, так как последняя свеча (на которую указыват сноска) обновила хай локальный.

А после всех манипуляций продолжилось логичное снижение.

Это лишь один пример из сотни, когда биржы манипулируют рынком и бреют игроков наголо своими действиями.

Если вы поняли суть и хотите знать больше, то просто открывайте 2 графика (Один с биржи CME и с любой другой биржи (Binance, Bitstamp, Bitfinex)) и сравнивайте их, гарантируем, что вы очень удивитесь насколько много там "совпадений" и интересных моментов.

Очень часто гэпы не успевают закрыться до открытия биржы СМЕ и они закрываются в течение первого дня торгов, достаточно простого касания хвостом новой свечи прошлых значений. (Пример на скриншоте снизу)