Велес+АЛС. что делать если цена зависла между хэджем и основной позицией?
Я люблю работать в контртренде и в данном кейсе опять рассмотрю Short позицию на растущем тренде.
В работе бот Велес: маржа = 100, leverage = 3, направление Short
ROI % для 1% движения цены = 1 % x 3= 3%
Проблема: смещение ТВХ hedge
При работе с ботами Велес + АЛС периодически возникает ситуация, когда АЛС переооткрывает хэджи смещает ТВХ hedge, удаляясь от ТВХ main position.
На рисунке далее изображено как хэджирующие позиции открываются-закрываются. Работаем выше замка.
В результате может образоваться широкий корриод в котором обе позиции окажутся не закрытыми демонстрируя минус в оба направления и это может доставлять неудобства из-за длительности не закрываемой сделки.
ТВХ main position = 2.9909 (преждний)
ТВХ хэджа=4.2634 (сместился), объём хэджа=150%
Усреднение хэджирующей позиции
Для того, чтобы сузить корридор для обеих позициций мы можем:
В данном примере я прибегнул к усреднению хэджирующей позиции, чтобы приблизить ТВХ hedge в сторону main.
ТВХ хэджа после усреднения=3.8912, объём хэджа после усреднения=300%
ТВХ main position = 2.9909 (преждний)
Усреднение хэджа делается из АЛС добавляя объём и изменяя уровень ROI % под текущие значения цены.
Самый важный момент кейса
Важный момент! После того как хэджирующая позиция усреднится, необходимо заново настроить АЛС, чтобы уровни хэджа не срабатывали на текущей высоте цены (Ртекущая = 3.5056). А ждали закрытия именно у верхней границы, где выставлен хэдж (Рхэджа = 3.8912)
SL нужно выставить выше АТН хэджа. В противном случае АЛС начнёт закрывать частично объём 300%. Здесь можно схватить минус если не проконтролировать.
Т.е. мне важно, чтобы после усреднения хэдж объёмом 300% - не закрывался ранее высоты 3.8912 (см.рисунок), поэтому я возвращаю ROI % для хэджа на уровень где сейчас находится усреднённый хэдж (рис.выше Рхэджа = 3.8912)
Выводы: таким образом я сузил коридор между хэджем и main position на 13%, что увеличит вероятность исполнения хэджирующей или основной позиции.
Велес+АЛС на канале: https://t.me/MLalgotrading
Кейсы Велес+АЛС публикую тут: https://t.me/MLalgotrading/54
Если вы хотитет сами научиться настраивать ботов Велес + подбирать АЛС под ваши настройки этот курс для вас.
Обучающий курс Велес + АЛС: https://t.me/MLalgotrading/408
Подпишитесь на канал(выше), чтобы получать статьи про Велес + АЛС.