Genesis для новичков. Индикаторы.
MACD означает расхождение сходимости скользящих средних (по-французски: Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles) — это разница между двумя разными экспоненциальными скользящими средними (EMA), обычно в течение 26 и 12 единиц времени.
MACD = EMA26 — EMA12 Кривая MACD связана со второй кривой, называемой сигналом, которая представляет собой просто EMA за 9 временных единиц этого MACD.
Сигнал = MACD EMA9 Чтобы спрогнозировать рыночный тренд, давайте посмотрим, когда пересекаются MACD и сигнал.
Индикатор технической торговли: MACD
Если MACD пересекает сигнал выше, это сигнал на покупку.
Если MACD пересекает сигнал ниже, это сигнал на продажу.
Очень часто используется в техническом анализе торговли, он очень надежен в краткосрочной перспективе, достаточно надежен в среднесрочной перспективе и очень ненадежен в долгосрочной перспективе.
VMC Cipher B - универсальный индикатор, включающий в себя несколько разных показателей. Помогает в анализе текущей ситуации на рынке. Отлично работает на таймфреймах от 4ч и выше, но, в принципе, пригоден для анализа и на младших ТФ.
WT или WaveTrend - это основной параметр индикатора. Голубые волны с белыми гребнями показывают куда сейчас движется тренд и с какой силой. Положения вблизи максимума и минимума не всегда подтверждают, что скоро состоится разворот тренда, но оценивать текущее состояние тренда позволяет вполне неплохо.
Дивергенция - линии, рисуемые на волнах WT, автоматически определяющие состояния дивергенции. Если, например, цена росла, а показатель WT падал, система сама отрисовывает эту ситуацию. Обычно это означает скорый разворот тренда. На рисунке видно красную дивергенцию - сигнал к фиксации или выходу из актива, или вход в шорт. Является НЕСТАБИЛЬНЫМ сигналом, но на старших ТФ вполне работает.
Moneyflow - важнейший индикатор, обозначенный на шкале зеленым или красным заполненным полем. Можно легко анализировать тенденции на покупку или на продажу по аналогии с MACD.
RSI - по умолчанию выключен, включается в настройках галочкой. Стандартный индикатор относительной силы, но имеет подкрашенные зоны - зеленую внизу и красную вверху. Позволяет ориентироваться в ситуации перепроданности или перекупленности.
Стохастик RSI - тоже стандартный индикатор. Показывает скорее направление тренда, чем силу. Вверху - растём. внизу - падаем. Все как обычно.
Разворотные точки - псевдо - сигналы, обозначающие подтвержденный разворот. На самом WT считаются более слабыми, на пограничных линиях считаются более сильными. Но в любом случае склонны к обману.
Золотая точка - сигнал по задумке должен символизировать "лонг на всю котлету" однако на практике замечено, что после образования золотой точки частенько случается ещё один пролив. Стоит расценивать индикацию как НЕСТАБИЛЬНУЮ - не торгуйте по ней
CUMULATIVE VOLUME DELTA (CVD) - КУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЛЬТА ОБЬЕМА Это один из лучших торговых индикаторов, который вы можете использовать при торговле ордерами, что дает вам мгновенное представление о давления покупателей и продавцов на рынке. Он является одним из самых значимых показателей для трейдера. Индикатор рассчитывает разницу между маркет ордерами на покупку и продажу, с нарастающим итогом от начала выбранного периода. Cumulative delta_daily показывает динамику накопления дельты в течение суток.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КУМУЛЯТИВНАЯ (СУММАРНАЯ) ДЕЛЬТА ОБЬЕМА?
Мы используем Dельту, чтобы понять взаимосвязь между ДАВЛЕНИЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ/ПРОДАВЦОВ и ЦЕНОЙ. Давайте представим ценовой бар, который достиг минимума за день , а ДЕЛЬТА была ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ но бар закрылся ВЫШЕ, чем открылся. Проще говоря, мы можем описать это как: ЦЕНА сделала новый МИНИМУМ БАР закрылся ВЫШЕ DELTA продемонстрировала больше давления продаж, чем покупателей Не глядя на приведенный график, k чему вы были бы более склонны, открывать Лонг или Шорт позицию? Если вы скажите что Лонг, вы будите правы! — это ключевой показатель, который следует понимать при принятии торговых решений на основе ОБЬЕМА и ПОТОКА ОРДЕРОВ. Однако сама по себе информация может быть слишком обьемной для быстрой интерпретации при торговле на волатильном рынке. Трейдеру, необходимо визуально смотреть на вещи и делать выводы с первого взгляда…
Kумулятивная Дельта Объема берет значения дельты для каждого бара и последовательно складывает их вместе, чтобы визуально представить график, как показано ниже. Кумулятивная дельта объема полезна при определении давления покупателей или продавцов на разных ценовых уровнях, таких как максимумы или минимумы колебания. Давайте сделаем краткий обзор максимумов и минимумов колебаний.
Максимум колебания (SH) формируется, когда максимум, достигнутый активом, выше, чем ценовое движение вокруг него.
Как только цена поднимается выше предыдущего максимума колебания и начинает восстанавливаться, формируется новый максимум колебания. Минимум колебания (SL) формируется, когда минимум, достигнутый активом, ниже ценового движения вокруг него. Как только цена опускается ниже предыдущего минимума колебания и начинает восстанавливаться, формируется новый минимум колебания. Когда цена делает более высокие максимумы, за которыми следуют более высокие минимумы, считается, что рынок находится в восходящем тренде. Когда цена формирует более низкие минимумы, за которыми следуют более низкие максимумы, считается, что рынок находится в нисходящем тренде. При оценке дельты чрезвычайно полезно сравнивать значения дельты на минимумах или максимумах колебаний, чтобы определить величину давления на продажу или покупку и реакцию рынка. Истинная дельта мощности раскрывается, когда мы используем ее для определения реакции рынка на мощные покупки или продажи. Мы хотим увидеть, отреагировал ли рынок так, как мы ожидали, или нет.
В приведенном ниже примере вы заметите, что каждый раз, когда цена пробивает минимум колебания, дельта также делает это. Это имеет смысл, так как требуется давление продавцов, чтобы пробить минимум колебания, или давление покупателей, чтобы пробить максимум колебания. НО… что происходит, когда это не так, и у нас есть расхождение между ценой и дельтой?
Торговля "Исчерпывания" с Delta Исчерпание: когда меньше покупателей готовы покупать на новых максимумах или когда меньше продавцов готовы продавать на новых минимумах, представленных дельтой. На приведенном ниже графике обратите внимание, как цена прорывается к новым максимумам, но Дельта не достигает этого уровня. Когда это происходит, про покупателей говорят, что они «исчерпаны», поскольку они не заинтересованы в покупке на новых максимумах.
Выше вы можете видеть, как измученные покупатели начали ликвидировать свои позиции, толкая цену вниз.
В этом примере цена теперь делает новые минимумы, но дельта не смогла этого сделать. Теперь говорят, что продавцы «исчерпаны», поскольку они не заинтересованы в продаже на этих новых минимумах.
Конечным результатом стало то, что измученные продавцы начали ликвидировать свои позиции, подняв цену.
Торговое поглощение с Delta Поглощение: когда агрессивные покупатели не могут поднять цену до новых максимумов или когда агрессивные продавцы не могут поднять цену до новых минимумов. Агрессивное давление покупателей или продавцов «поглощается». В приведенном выше примере дельта формирует новые минимумы, но цена не достигает их. Несмотря на агрессивное давление со стороны продавцов, это давление «поглощается» покупателями.
В результате произошло ралли, как показано выше.
В следующем примере дельта делает новые максимумы, но цена не достигает их.
Можете ли вы догадаться, что здесь происходит?
Давление покупателей было «поглощено» продавцами, что привело к распродаже.
Дельта не только поможет вам определить основные развороты, но и поможет управлять вашими открытыми сделками. Находясь в позиции, будь то Лонг или Шорт, вы хотите видеть высокую корреляцию между дельтой и ценой. Если вы находитесь в Лонг позиции, когда цена пробивает новые максимумы, вы также хотите увидеть пробитие дельты максимумов. Если покупатели не заинтересованы в покупке на новых максимумах, представленных дельтой, не пробивающей максимумы, вероятность разворота возрастает. Если вы открываете Шорт позицию, когда цена пробивает новые минимумы, вы также хотите увидеть пробитие дельты минимумов.
Если продавцы не заинтересованы в продаже на новых минимумах, представленных дельтой, не пробивающей минимумы, вероятность разворота возрастает. Находясь в позиции, всегда следите за истощением и поглощением, сигнализирующим о возможности разворота.
Резкое изменение объемов дельты говорит о высокой вероятности скорой смены направления движения. Истинную ценность представляют собой моменты дивергенции между ценой и дельтой. Важно также сопоставлять информацию с открытым интересом. Когда стоимость актива снижается при стремительно растущей дельте, высока вероятность разворота движения, или как минимум отскока. Такой же сценарий может быть реализован, в случае, если цены стоят в диапазоне, в то время, как дельта стремительно растет.
Также весьма интересной является ситуация, когда толпа панически сбрасывает свои позиции на покупку, и начинает продавать, в то время как цены стоят на месте. Это может быть узкий или широкий диапазон, не имеет значения. Но мы знаем, что такое сочетание, может провоцировать "вынос шортов". Такое происходит, когда крупный игрок выкупает предложение, а затем толкает цену в противоположную сторону, чтобы спровоцировать срабатывание cтоп-ордеров на покупку. (рис.) Часто происходит, когда возникает избыточное предложение, и для того чтобы пойти вниз, необходимо произвести "высадку пассажиров". Потому, для принятия взвешенных решений, необходимо однозначно использовать кумулятивную дельту.
Интерпретация Kумулятивной Dельты
Здесь вы найдете варианты интерпретации кумулятивной дельты и цены и возможные тактики ваших действий
КУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЛЬТА - является надежным и достоверным источником проявления инициативы трейдеров Отражает желание приобрести актив по выгодным ценам, чтобы не упустить предстоящего движения - жадность и страх - поскорее выйти из позиции по рыночным ценам, дабы не потерять накопленную прибыль Очень часто перевес, который возникает на одной стороне лодки приводит к развороту цен и накопление этого перевеса, можно увидеть лишь с помощью дельты Дельта сама по себе ни о чем не говорит Нужно рассматривать ее в комбинации с Динамикой Цены(ЦЕНА), и для большей точности - изменениями Открытого Интереса(ОИ). Кумулятивная Дельта(КД) показывает нам проявления усилий со стороны покупателей/продавцов, затем мы видим к какому результату они приводят на ценовом графике и на основании этой информации можем сделать следующие выводы:
ЦЕНА - РОСТ КД. - РОСТ ОИ. - РОСТ ТАКТИКА: Крупные игроки набирают длинные позиции маркет ордерами, со временем ресурсы закончатся и медведи смогут перехватить инициативу
ЦЕНА - РОСТ КД. - РОСТ ОИ. - ПАДЕНИЕ ТАКТИКА: Трейдеры закрывают короткие позиции маркет ордерами с убытком. Конец тенденции. Стоит ждать новую фазу накопления для принятия торговых решений
ЦЕНА - РОСТ КД. - ПАДЕНИЕ ОИ. - РОСТ ТАКТИКА: Крупные игроки скупают актив лимитными ордерами передвигая их все выше и выше. Какое-то время тенденция может продлиться, но скоро ресурсы закончатся и маркет продавцы перехватят инициативу в свои руки
ЦЕНА - ПАДЕНИЕ КД. - ПАДЕНИЕ ОИ. - РОСТ ТАКТИКА: Крупные игроки скупают актив лимитными ордерами передвигая их все выше и выше. Какое-то время тенденция может продлиться, но скоро ресурсы закончатся и маркет продавцы перехватят инициативу в свои руки
ЦЕНА - ПАДЕНИЕ КД. - РОСТ ОИ. - РОСТ ТАКТИКА: Покупатели дешевизны набирают лонг-позицию маркет ордерами ожидая разворота тенденции. Однако, смена тренда произойдет не сразу, может произойти вытряхивание пассажиров либо временем, либо выносами стоп-ордеров (изменено)
ЦЕНА - ПАДЕНИЕ КД. - РОСТ ОИ. - ПАДЕНИЕ ТАКТИКА: Крупные игроки закрывают шортовую позицию маркет ордерами с прибылью. Но тенденция еще может продолжиться
ЦЕНА - ПАДЕНИЕ КД. - ПАДЕНИЕ ОИ. - РОСТ ТАКТИКА: Игроки спешат прокатится на обвале рынка, обычно сопровождается негативным новостным фоном. Возможны резкие откаты на ликвидации шортов
ЦЕНА - ПАДЕНИЕ КД. - ПАДЕНИЕ ОИ. - ПАДЕНИЕ ТАКТИКА: Трейдеры закрывают свои лонги с убытком по стопам и маржин колам. Вероятен разворот тренда
ЦЕНА - ФЛЭТ КД. - РОСТ ОИ. - РОСТ ТАКТИКА: Если это происходит на максимумах рынка, значит маркет покупаптели планируют продолжения восходящего тренда и рады встретить лимитное предложение хеджеров, так как хотят набрать позицию покрупнее. Если это на минимумах рынка, крупные игроки уверенны, что основная фаза снижения уже позади и активно разбирают предложение хеджеров, которые хотят застраховаться от продолжения тенденции
ЦЕНА - ФЛЭТ КД. - РОСТ ОИ. - ПАДЕНИЕ ТАКТИКА: На максимумах рынка, значит продавцы спешат зафиксировать убыток, дабы он не вырос еще сильнее. В то время как бывшие покупатели спокойно забирают прибыль лимитными ордерами. Тенденция окончена. На минимумах рынка, значит фиксация прибыли происходит об лимитных продавцов, которые выходят с убытком
ЦЕНА - ФЛЭТ КД. - ПАДЕНИЕ ОИ. - РОСТ ТАКТИКА: Инвест фонды скупают актив лимитными ордерами на хаях, а хеджеры их удовлетворяют по рынку. После того как лимитчики будут удовлетворены, последует коррекция. На минимумах наоборот, хеджеры спешат застраховать свои риски по рынку, в то время как фонды скупают подешевевший актив
ЦЕНА - ФЛЭТ КД. - ПАДЕНИЕ ОИ. - ПАДЕНИЕ ТАКТИКА: Наступила фаза распределения, одна сторона фиксирует прибыль, не веря в продолжение тенденции. Другая - убытки, боясь продолжения тенденции. Вероятна коррекция или боковик. (изменено)
СVD - Кумулятивная Дельта Объема — один из лучших индикаторов, который вы можете включить в свой арсенал в качестве трейдера потока ордеров.
Это дает вам возможность взглянуть изнутри на давление покупателей и продавцов и на то, как на него реагирует рынок. Попробуйте дельту с вашей текущей стратегией или несколькими другими компонентами, и вы не будете разочарованы.
Если вас интересует дельта-торговля и торговля потоками ордеров, вам обязательно стоит изучить графики следов. Как и любому торговому индикатору или инструменту, потребуется время, чтобы освоиться с дельтой объема.
Так что проведите анализ и сделайте вывод