Ценовой разрыв и ре-балансировка цены.

Ценовой разрыв на бирже (price gap) — представляет собой неэффективное ценообразование, когда разница между ценой закрытия предыдущего периода торгов и ценой открытия следующего периода торгов, при которой не происходит пересечения цен внутри данного интервала.

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Гэп может сформироваться по нескольким причинам:

1.   Новости и события. Внезапные новости или события могут привести к появлению ценового разрыва на рынке. Например, публикация важных экономических данных, объявления компаний о финансовых результатах или геополитические события могут вызвать резкое изменение спроса и предложения.

2.  Торговые ордера. Ордера на покупку или продажу, установленные трейдерами, могут быть выполнены по более высокой или низкой цене, чем предыдущая цена закрытия. Если спрос или предложение значительно превышает предложения на рынке, это может привести к ценовому разрыву при открытии следующего периода торгов.

3.  Недостаток ликвидности. В периоды с низкой ликвидностью на рынке, такие как после закрытия или перед открытием торгового дня, малый объем торговли может вызвать ценовой разрыв. Когда в этот момент появляется значительный ордер на покупку или продажу, он может привести к ценовому скачку.

4.  Технические факторы. Массы используют технический анализ, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления на графиках цен. Если цена прорывает эти уровни во время следующего периода торгов, это может вызвать ценовой разрыв и привести к изменению направления цены.

Почему на криптовалютных биржах ценовые разрывы практически отсутствуют?

1.    Криптовалюты торгуются круглосуточно без перерывов на выходные и праздничные дни. Это означает, что цены могут меняться более плавно и не возникает таких больших разрывов между закрытием одного торгового дня и открытием следующего.

2.    Высокая ликвидность: Крупные криптовалютные биржи имеют большое количество участников и высокий объем торговли. Это создает конкурентную среду, где покупатели и продавцы могут легко совершать сделки по текущим рыночным ценам, без значительного изменения цены.

3.    Арбитраж: Наличие арбитражных возможностей способствует поддержанию примерно одинаковых цен на разных биржах. Арбитражеры могут использовать различия в ценах на разных биржах для получения прибыли, быстро совершая сделки и выравнивая цены. Это помогает предотвратить значительные разрывы в ценах между биржами.

4.    Технологический прогресс: За последние годы технологии торговли стали более эффективными и быстрыми. Многие криптовалютные биржи используют высокочастотное торговое программное обеспечение и алгоритмы для автоматизации сделок. Это позволяет быстро реагировать на изменения цен и предотвращать значительные разрывы.

На бирже CME (Chicago Mercantile Exchange) разрывы образуются довольно часто и в большинстве случаем перекрываются, что может говорить о некой закономерности. При выявлении такой зоны неэффективности важно учитывать общее направление цены, так как данный разрыв может перекрыться не сразу.

Ре-балансировка цены.

Так как гэп в большинстве случаев представляет собой зону дисбаланса, цена возвращается к данной области для ре-балансировки цены. В некоторых случаях, биржи проводят автоматическую ре-балансировку цен во время торговой сессии для обеспечения честности и эффективности торговли. Это может включать сопоставление спроса и предложения, исполнение заявок на установление равновесных цен, обеспечение ликвидности и другие механизмы регулирования рынка.

Ре-балансировка цены на бирже является естественным процессом, который помогает поддерживать эффективность и стабильность рынка. Она может быть вызвана различными факторами и осуществляться по разным правилам, в зависимости от конкретной ситуации и правил биржи.

Признаки ре-балансировки цены на графике:

1.    Изменение тренда. Ре-балансировка цены может быть связана с изменением направления тренда. Если график показывает изменение тренда с более восходящего на более нисходящий или наоборот, это может указывать на ре-балансировку.

2.    Объем торгов. Обратите внимание на объемы торгов во время изменения цены. Резкое увеличение объема может указывать на ре-балансировку, поскольку большее количество покупателей или продавцов активно участвует в рынке.

3.    Формация графика. Признаки ре-балансировки могут быть видны в формации графика. Формирование ордерблока, примитивные паттерны могут указывать на изменение силы спроса и предложения и, следовательно, на ре-балансировку цены.

4.    Индикаторы. Я использую RSI (индекс относительной силы), чтобы идентифицировать перекупленные или перепроданные рынки (дивергенции). Если этот индикатор показывают экстремальные значения, это может являться дополнительным фактором для открытия позиции.

Ниже представлен пример открытия сделки на основании анализа ценового разрыва на CME и ре-балансировки цены.

Перед совершением сделок на реальном счёте рекомендую набить руку на симуляторе рынка либо на тестовом счете. На это понадобиться не так много времени и средств, сколько вы потратили бы на реальном графике. Вы быстро усвоите материал и начнете эффективно торговать на реальном графике.