Ликвидность и дисбаланс

Ликвидность подразумевает под собой способность актива быть быстро купленным или проданным. На высоколиквидных инструментах Вы всегда будете видеть импульсные движения, которые собирают эту самую ликвидность.
Данный импульс будет спровоцирован скоплением стоп ордеров на покупку или продажу и открытием ордеров на пробой уровня (продолжение движения).

Вы всегда будете видеть, как такие импульсы оставляют внутри свечи дисбаланс (неэффективное ценообразование|ценовой разрыв).

FVG – Fair Value Gap/Imbalance|неэффективное ценообразование (3-х свечная формация, где в центральной свече наблюдается импульс, который спровоцирован нехваткой ликвидности, вследствие чего образуется не проторгованная зона).

ЛИКВИДНОСТЬ

Ниже представлен схематический пример того, как цена образует уровни, где скапливается большое количество стоп-лоссов и ордеров на пробой этих уровней, а после чего происходит импульсное снятие ликвидности:

Большинство трейдеров ошибочно считают, что сформированные уровни являются уровнями поддержки или сопротивления. Крупный участник рынка специально формирует данные уровни для того, что бы неосведомленные участники (ритейл трейдера) входили в позиции на данных уровнях. Институциональный участник заинтересован в продаже или покупке определенного объема актива, а реализовать этот объем можно там, где остальные потеряют средства.

Ниже пример реального графике, где можно наблюдать то, как крупный игрок, манипулируя ценой, образует уровни, а после чего наступает импульсное снятие ликвидности:

ДИСБАЛАНС

Дисбаланс состоит из трёх свечей, где в центре будет неперекрытая область:

Дисбаланс всегда будет являться магнитом и в то же время поддержкой/сопротивлением для цены, так как это является неэффективным ценообразованием. Рынку абсолютно не интересно, что бы кто-то потерял свои средства или заработал. Он стремиться быть эффективным, так как его первоначальная функция - это осуществить обмен одного актива на другой и предложить всем участникам рынка выгодную цену. Цена не создаётся на бирже, а доставляется туда.

Ниже представлен пример на графике, где видно, как манипулируя ценой, крупный участник снимает пул ликвидности, после чего образовывается дисбаланс и возврат к нему для его заполнения:

Теперь разберем работу с дисбалансом. Находим дисбаланс, отмечаем его и смотрим на реакцию:

На примере ниже видно, что цена протестировала дисбаланс, а на следующем движении вниз заполнила его полностью, это будет называться full fill(полное заполнение):

Ниже видим, что цена сформировала еще один дисбаланс выше:

После его заполнения видим еще один дисбаланс ниже:

Рассмотрим пример сделки в зоне, где будет заполнен дисбаланс. Наблюдаем за ценообразованием:

Так как тренд восходящий, открываем лонг позицию с соотношением риск/прибыль 1:3 и ждем отработку:

Как видим, цена полностью оправдала наши ожидания. Такие манипуляции вы будете видеть очень часто.

Для эффективной торговли учитывайте старший таймфрейм, зоны сопротивления и поддержки и пулы ликвидности. Часто бывает, что цена идет заполнять дисбаланс совсем в другой стороне в связи с тем, что на там будет больше ликвидности.

Поэтому старайтесь учесть как можно больше факторов и помните, что если не уверены в своем анализе, лучше остаться вне рынка и открыть виртуальную позицию.