Ордерблок. Как торговать вместе с крупным игроком?

Грааль в smart money на котором строится алгоритм доставки цены, информация в данной статье будет актуальна в любые времена.

Ордерблоком (Order Block|OB) называется последняя свеча, в которой крупный оператор покупает или продает. В такие моменты на графике остаются следы умного капитала, которые нам и предстоит найти.

Ордерблок является достаточно простой разворотной формацией. Важно понимать, что крупный оператор накапливает или распределяет актив у весомых зон поддержки или сопротивления. В таких зонах ему потребуется снять ликвидность и заполнить свои ордера на покупку или продажу, после чего институциональный участник будет гнать цену к своей зоне интереса для закрытия прибыльной позиции. Из-за чего свеча ордерблока будет последней.

А в дальнейшем ордерблок станет сильной зонной поддержки или сопротивления, что выступит для нас как аргумент для открытия позиции. 

Order Block|OB может быть как разворотной точкой тренда, так и точкой продолжения текущего тренда.

Существуют два вида ордерблока:

-бычий (после которого начинается наценка актива):

-медвежий (после которого начинается уценка актива):

В свече ордерблока реализуется крупный объем, что впоследствии приводит к обновлению минимума (в случае бычьего ордерблока) или максимума (в случае медвежьего ордерблока). Крупному участнику необходимо захватить ликвидность, чтобы заполнить свои ордера на покупку или продажу, так как за минимумами или максимами прячется большое количество стоп-лоссов неосведомленных участников рынка. Истинный ордерблок после себя будет оставлять неэффективное ценообразование ( FVG|Imbalance| дисбаланс).

Бычий ордерблок:

Бычьим ордерблоком называют последнюю нисходящую свечу у зоны поддержки, которая обновляет минимум, тем самым снимает ликвидность (Sell Stop Liquidity) и тестирует проблемную зону поддержки. После обновления минимума образуется импульсная свеча противоположного цвета с дисбалансом, который поглощает ордерблок и ломает нисходящую структуру (bos):

После слома нисходящей структуры крупный участник возвращает цену к данному ордерблоку для закрытия своей убыточной позиции в шорт и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной наценке актива:

Признаки бычьего ордерблока:

1. Снятие ликвидности с минимума.

2. Формирование ордерблока в зоне поддержки.

3. Поглощение ордерблока следующей бычьей свечей.

4. Образование дисбаланса после поглощения.

5. Импульсный слом нисходящей структуры.

6. Реакция цены на данный ордерблок при возврате к нему.

Примечание:

1. Границы ордерблока определяются с верхней границы тела нисходящей свечи и до минимума тени данной формации (желательно искать полнотелые свечи).

2. Вход в сделку может рассматриваться сразу после поглощения ордерблока, при возврате к его верхней границе и при тестировании 50% тела данного ордерблока.

3. Стоп-лосс выставляется за минимум (тень ордерблока либо тень свечи поглощения).

4. На медвежьем рынке бычий ордерблок может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах.

5. После слома структуры и возврата некоторое время цена может торговаться в зоне ордерблока, но не выходя за минимум цены данной формации.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность ниже бычьего ордерблока, есть вероятность дальнейшей уценки актива для её снятия.

Медвежий ордерблок:

Медвежьим ордерблоком называют последнюю восходящую свечу у зоны сопротивления, которая обновляет максимум, тем самым снимает ликвидность (Buy Stop Liquidity) и тестирует проблемную зону сопротивления. После обновления максимума образуется импульсная свеча противоположного цвета с дисбалансом, который поглощает ордерблок и ломает восходящую структуру (bos):

После слома восходящей структуры крупный участник возвращает цену к данному ордерблоку для закрытия своей убыточной позиции в лонг и заполнения дисбаланса, что впоследствии приводит к активной уценке актива:

Признаки медвежьего ордерблока:

1. Снятие ликвидности с максимума.

2. Формирование ордерблока в зоне сопротивления.

3. Поглощение ордерблока следующей медвежьей свечей.

4. Образование дисбаланса после поглощения.

5. Импульсный слом восходящей структуры.

6. Реакция цены на данный ордерблок при возврате к нему.

Примечание:

1. Границы ордерблока определяются с нижней границы тела восходящей свечи и до максимума тени данной формации (желательно искать полнотелые свечи).

2. Вход в сделку может рассматриваться сразу после поглощения ордерблока, при возврате к его нижней границе и при тестировании 50% тела данного ордерблока.

3. Стоп-лосс выставляется за максимум (тень ордерблока либо тень свечи поглощения).

4. На бычьем рынке медвежий ордерблок может быть ложным и не отработать. Важно торговать с общим направлением цены на старших таймфреймах.

5. После слома структуры и возврата некоторое время цена может торговаться в зоне ордерблока, но не выходя за максимум цены данной формации.

6. Если имеется неснятая значимая ликвидность выше бычьего ордерблока, есть вероятность дальнейшей наценки актива для её снятия.

Ниже представлен пример реальных сделок на графике, открытых на основании ордерблока и дисбаланса:

Отработка бычьего OB:

Отработка медвежьего OB:

Перед совершением сделок на реальном счете рекомендую набить руку на симуляторе рынка либо на тестовом счете. На это понадобиться не так много времени и средств, сколько вы потратили бы на реальном графике. Вы быстро усвоите материал и начнете эффективно торговать на реальном графике.