Как торговать по тренду и находить разворотные точки.
В данной теме предлагается разобрать то, как торговать по тренду вместе с институциональными участниками и находить разворотные точки на графике.
Для начала стоит начать с основ того, как формируется и где завершается восходящий и нисходящий тренд.
Принцип восходящего ценообразования заключается в постоянном формировании более высоких минимумов (HL – Higher Low) и более высоких максимумов (HH – Higher High). Таким образом, движение цены от HL к HH будет считаться движением по тренду данной структуры, а движение цены от HH к HL – коррекцией.
Ниже представлен пример восходящего тренда:
Принцип нисходящего ценообразования заключается в постоянном формировании более низких минимумов (LL – Lower Low) и более низких максимумов (LH – Lower High). Таким образом, движение цены от LH к LL будет считаться движением по тренду данной структуры, а движение цены от LL к LH – коррекцией.
Ниже представлен пример нисходящего тренда:
Такие минимумы (HL, LL) и максимумы (HH, LH) называются свинги (Swing High/Swing Low) и формируются на развороте цены.
Если разворот происходит сверху – это будет называться Swing High.
Если разворот происходит снизу – это будет называться Swing Low.
Данные разворотные формации можно определить по трём или пяти свечам.
Ниже представлены примеры таких свингов:
Рынок фрактальный, поэтому свинги формируются, начиная с секундного графика. Более младшие таймфреймы (LTF – Low Time Frame) формируют старший таймфрейм (HTF – High Time Frame). Под младшими ТФ я подразумеваю минуты и часы, а под старшими ТФ я подразумеваю день, неделю и месяц.
Ниже представлен пример того, как субструктура формирует свинг-структуру:
А ниже представлен реальный график дневного ТФ, где отображен шаблон баров с часового ТФ (синий цвет):
Цене свойственно уходить в коррекцию, потому на графике вы всегда будете встречать BOS и POB.
BOS – Break of Structure|слом структуры – это уровень на графике, после прохождения которого структура ломается и меняет характер движения цены с нисходящего на восходящий и наоборот.
POB – Point of Breakout|точка прорыва (точка откуда начинается восходящее/нисходящее движение которое впоследствии ломает структуру).
Данный пример отображает аккумуляцию/слом нисходящей структуры. Обратите внимание, что после неудачного свинга в области POB начало зарождаться движение, которое впоследствии сломало структуру.
LH, выделенный красным цветом, является невалидным, так как не было очередного перелоя, тем самым его не подтвердили. После слома структуры цена начинает восходящее движение.
Пример слома нисходящей структуры на реальном графике:
Ниже видим дистрибуцию/слом восходящей структуры. Обратите внимание, что после неудачного свинга в области POB начало зарождаться движение, которое впоследствии сломало структуру.
HL, выделенный красным цветом, является невалидным, так как не было очередного перехая, тем самым его не подтвердили. После слома структуры цена начинает восходящее движение.
Пример слома восходящей структуры на реальном графике:
Для правильного определения BOS всегда необходимо учитывать общее направление цены как на LTF – Low Time Frame|младшие таймфреймы, так и на HTF – High Time Frame|старшие таймфреймы.
Предварительно распознать, где структура собирается на разворот, могут помочь младшие ТФ.
Первыми сигналами о том, что после импульса цена собирается на разворот, может служить sms и mbos.SMS – Shift Market Structure|изменение в рыночной локальной структуре. Неудачный свинг так же является свингом, который не смог продолжить структуру;
MBOS – minor bos|незначительный слом структуры на более мелких ТФ, который не подтвержден на старших ТФ.
Обычно эти структурные элементы встречаются после импульсно движения цены. Не стоит их брать за основу при торговле. Они могут лишь подсказать, где движение цены ослабевает.
Такие элементы указывают на формирование субструктурных элементов, в рамках коррекции.