КАРТА ЛИКВИДАЦИЙ | ОБУЧАЮЩАЯ СТАТЬЯ

SPREADFIGHER — трейдерская платформа для торговли и анализа криптовалютного рынка: cантимент, микроструктурные модели, расширенный ТА и еще огромная куча полезного функционала. Cегодня мы коснемся лишь 1/10 от всего что там есть, а именно — карт предиктивных ликвидаций.

В самих картах мы используем только
три индикатора: Margin Levels, HFT Activity, Power Trades.

Продвинутая модель маржинальных зон с высокой точностью
предсказывает уровни скопления отложенных заявок. Проще говоря, показывает в каких местах есть скопление $$ которые будут являться лакомым кусочком для ММаркетмейкера того или иного актива.

Расположение виджета

Для того чтобы добавить инструмент "Margin levels" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем
нажмите по одноименной кнопке в разделе "Microstructure".

Функционал инструмента

Карта маржинальных зон визуализирует ценовые области, в
которых сосредотачивается скрытая ликвидность от ликвидаций.

Margin levels представляет собой стакан с потенциальными ликвидациями и имеет числовую и цветовую идентификацию по уровням:

• Зеленый — прогнозируемый маржинальный уровень для SHORT позиций;
• Красный — прогнозируемый маржинальный уровень для LONG позиций;
• Белый — текущий уровень цены.

В нижней части инструмента находится шкала объема потенциальных маржинальных уровней в долларах.

При наведении на уровень курсором имеется уточняющая информация о ценовом уровне и объеме потенциальных ликвидаций в долларах.

Чтобы перенести уровни на график нужно два раза нажать по ним в панели.

В верхней части инструмента расположено поисковое окно, которое позволяет перейти к конкретному тикеру.

Одна из особенностей рынка производных инструментов — возможность открывать позиции с кредитным плечом (маржинальные сделки). Любая такая маржинальная позиция будет иметь цену ликвидации. Как только цена базового актива достигнет уровня цены ликвидации, биржа в принудительном порядке закроет позицию трейдера в убыток, чтобы не допустить переход баланса
клиента в отрицательную зону.

Единичные ликвидации не несут в себе какого-либо интереса, т.к. их влияние на рынок незначительно. Однако скопление таких ордеров может значительно повлиять на цену и спровоцировать скачек волатильности. Скопление отложенных заявок иначе называют "маржинальной зоной"

Обычные пользователи не имеют доступа к информации о них — данные такого высокого уровня доступны только биржам (и как правило некоторым аффилированным с ними лицам, ведущим торговую деятельность, связанную с криптовалютными активами биржи). Современные количественные модели в области рыночной микроструктуры позволяют с достаточно высокой точностью рассчитывать маржинальные зоны.

Цены для крупных участников разные. Поэтому знание расположения ликвидности на рынке является ценнейшей информацией для крупных участников рынка.

Важно также отметить, что биржи взимают дополнительные штрафные комиссии с ликвидаций (средства, как правило, перераспределяются в страховые фонды и др.).

Как известно, market move to liqudity - рынок ходит за ликвидностью. Соответственно, скопление отложенных заявок является точкой притяжения для цены, т.к. маржинальные зоны являются точкой сосредоточения объемов.

Мы можем предложить следующие способы использования:

1. Направленная торговля. Цены часто тяготеют к скоплениям ликвидности. Определение этих зон может помочь вам оценить потенциальное движение цены в сочетании с другими инструментами.
2. Поиск точек разворота. Зачастую после исполнения отложенных заявок цены разворачиваются.
3. Управление риском. Используя Marging Levels, трейдер может точнее размещать свои stoploss и take profit ордера, избегать ложных выносов и фиксировать прибыль по максимально выгодным ценам.
4. Решение проблемы ликвидности. Трейдеры, располагающие значительным капиталом, могут использовать предиктивные отложенные заявки как источник ликвидности для открытия и закрытия своих позиций, избегая тем самым значительного inventory риска.
5. Торговля волатильностью. Marging levels позволяет точнее строить прогнозы по волатильности за счёт более корректной оценки глубины рынка. Самый простой пример - покупка опциона со страйком перед кластером маржинальной зоны.

Адаптивная модель отслеживает всплески активности рыночных высокочастотных алгоритмов.

Как подключить индикатор?

Как использовать HFT activity?

Инструмент может быть использован для:

• поиска точек разворота; Наличие аномальной активности в виде появления на графике квадрата может дополнять идею в Smart Money.

• HFT activity также способен достаточно точно указывать на экстремумы и развороты цен.
• HFT activity способен идентифицировать начало разгона цены актива и пампа.

Адаптивная модель отслеживает аномальные всплески объем

Как подключить индикатор?

Как использовать Power trades?

Данный инструмент используеться так же как и HFT Activity.

Главные отличия и преимущества HFT activity перед Power trades - скорость отработки (сигналы приходят на несколько секунд быстрее) и точность.