ТТ Трафік
July 22
Топовые Паттерны в Трейдинге
Обозначения на графиках:
- В-1 – покупка на порыве;
- В-2 – покупка на ретесте;
- S-1 – продажа на прорыве;
- S-2 – продажа на ретесте;
- ТР – фиксация прибыли;
- SL – фиксация убытков;
- vol. – объём;
- х – возможное значение отработки паттерна;
- у – длина формирования паттерна;
- зеленый паттерн – отработка по тренду
- красный паттерн – отработка против тренда
- Ракета – сила импульса.
Паттерн №1. Симметричный треугольник на продолжении тренда
- симметричные треугольники относятся к фигурам продолжения тренда с вероятностью отработки ±70%;
- стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения (так называемую точку APEX);
- биссектриса иногда является поддержкой/сопротивлением для цены внутри треугольника.
- в примере указан вариант на продолжения тренда вверх, когда цена заходит снизу. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит сверху – выходом вниз. (на схемах пример не указан для экономии места);
- должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
- объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
- Х – высота основания треугольника – целевая цена на точке пробоя позиции ±X;
- выход из треугольника в основном происходит на этапе «3/4*у», то есть в диапазоне 60-75% длины треугольника, после этой зоны – возможен выход во флэт;
- входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте.
Паттерн №2. Симметричный треугольник на разворот тренда
- симметричные треугольники относятся к фигурам продолжения тренда, поэтому вероятность разворота цены только 30%;
- в примере указан вариант разворота тренда вверх, когда цена заходит сверху. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит снизу – выходом вниз. (на схемах пример не указан);
- условия формирования и отработка аналогичная, как Схема №1 на продолжение тренда.
- отрабатывает на затухающем тренде либо с выходом фундаментала
Паттерн №3. Восходящий треугольник на продолжение тренда
- плоские треугольники относятся к фигурам продолжения тренда с вероятностью отработки ±75%;
- стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения (так называемую точку APEX);
- в примере указан вариант на продолжения тренда вверх, когда цена заходит снизу и горизонтальная сторона выполняет роль сопротивления. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит сверху – выходом вниз, тогда горизонтальная линия уже в роли поддержки. (на схемах пример не указан);
- должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
- угол между сопротивление и поддержкой должен быть в диапазоне 10-45;
- объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
- Х – высота основания треугольника – целевая цена на точке пробоя позиции ±X;
- выход из треугольника в основном происходит на этапе «3/4*у», то есть в диапазоне 60-75% длины треугольника, после этой зоны – возможен выход во флэт;
- входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;
- в большинстве случаев сильный импульс на пробое
Паттерн №4. Нисходящий треугольник на разворот тренда
- плоские треугольники относятся к фигурам продолжения тренда, поэтому вероятность разворота цены только 30%;
- в примере указан вариант разворота тренда вверх, когда цена заходит сверху, горизонтальная линия выполняет роль поддержки. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит снизу – выходом вниз, горизонтальная линия выполняет роль сопротивления. (на схемах пример не указан);
- условия формирования и отработка аналогичная, как Схема №3 на продолжение тренда.
- в большинстве случаев слабый импульс на пробое
- отрабатывает на затухающем тренде либо с выходом фундаментала.
Паттерн №5. Нисходящий клин на продолжение восходящего тренда
- клинья довольно сложные фигуры, это касается их формирования, мест и отработок, но все же попробуем разобраться;
- клинья отрабатывают, как по тренду, так и против, больше зависит от самой модели. В нашем случае по направлению восходящего тренда с вероятностью 80%, на разворот 20%;
- все модели клина на таймфреймах менее часа имеют массу ложных сигналов и достаточно быстро трансформируются в более простые паттерны;
- стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения (так называемую точку APEX);
- должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
- объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
- выход из треугольника в основном происходит на этапе «3/4*у», то есть в диапазоне 60-75% длины треугольника, после этой зоны – возможен выход во флэт;
- Х – высота основания клина – целевая цена на точке пробоя позиции ±X;
- входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;
- на продолжение тренда в большинстве случаев слабый импульс на пробое, на разворот – средний.
Паттерн №6. Восходящий клин на продолжение нисходящего тренда
- восходящий клин на продолжение нисходящего тренда отрабатывает с вероятностью 80%, на разворот 20%;
- принципы формирования, отработки указаны в описании Схемы №5;
- идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим клином на восходящем тренде (на схемах пример не указан);
Паттерн №7. Восходящий клин на разворот восходящего тренда
- восходящий клин на разворот восходящего тренда отрабатывает с вероятностью 80%;
- для более точного подтверждения разворота желательно обратить внимание на дополнительные сигналы;
- принципы формирования, отработки указаны в описании Схемы №5;
- идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим клином на нисходящем тренде (на схемах пример не указан);
- в большинстве случаев средний импульс на пробое
Паттерн №8. Восходящий клин на продолжение восходящего тренда
- восходящий клин на продолжение восходящего тренда отрабатывает с вероятностью 20%;
- для более точного подтверждения разворота желательно обратить внимание на дополнительные сигналы;
- принципы формирования, отработки указаны в описании Схемы №5;
- идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим клином на нисходящем тренде (на схемах пример не указан);
- в большинстве случаев сильный импульс на пробое
Паттерн №9. Флаг
- флаги относятся к фигурам продолжения тренда с вероятностью отработки ±85%;
- флагшток – высота фигуры Х, формируется с 1-3 трендовых свечей на больших объёмах, перед его формированием идет консолидация цены
- должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления флага, они же формируют канал;
- объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
- отработка фигуры после пробития на высоту флагштока (Х);
- входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;
- в большинстве случаев сильный импульс на пробое;
- идентичная ситуация для перевернутого флага на нисходящем тренде (на схемах пример не указан)
Паттерн №10. Вымпел
- вымпел формируется и отрабатывается подобно флагу, имеет такие же цели и принцип входа в позицию.
- отличие: поддержка и сопротивление не идут параллельно, а сходятся в точку APEX.
Паттерн №11. Расширяющейся треугольник
- одна из самых редких и не однозначных фигур;
- вероятность выхода цены в обе стороны 50%. Входить в позицию только после дополнительного усиливающего сигнала. Который так же действует для любого вида формации;
- объемы растут вдоль всей фигуры;
- сила импульса на выходе-средняя;
Паттерн №12. Голова и Плечи (ГиП)
- фигура Голова и Плечи относится к фигурам разворота тренда, с вероятностью отработки 90%;
- линия шеи должна быть горизонтальна либо наклонена в сторону предстоящего разворота тренда — так фигура считается более рабочей;
- объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
- классический вход происходит на пробое линии шеи или на её ретесте;
- отработка фигуры после пробития на высоту головы от линии шеи;
- в большинстве случаев сильный импульс на пробое
Паттерн №13. Перевернутая Голова и Плечи (ПГиП)
Паттерн №14. Двойная вершина
- паттерн Двойная вершина относится к фигурам разворота тренда, с вероятностью отработки 90%;
- объём торгов на втором пике ниже нежели на первом, но начинается рост на пробое поддержки;
- если вторая вершина немного ниже первой — это хороший сигнал на то, что сопротивление пробито не будет и цена развернется;
- классический вход происходит на пробое линии поддержки или на её ретесте;
- отработка фигуры после пробития на высоту вершины от поддержки;
- в большинстве случаев средний импульс на пробое
Паттерн №15. Двойное дно
- паттерн Двойное дно так же относится к фигурам разворота тренда, формируется и отрабатывается по тем же принципам, что и Двойная вершина.
Паттерн №16. Тройная вершина
- паттерны относятся к фигурам разворота тренда, формируется и отрабатывается по тем же принципам, что и схемы №14 и №15.
Паттерн №17. Тройное дно
- паттерны относятся к фигурам разворота тренда, формируется и отрабатывается по тем же принципам, что и схемы №14 и №15.
Паттерн №18. Восходящий канал
- паттерн Восходящий канал относится к фигурам продолжения тренда, с вероятностью отработки 70%, на разворот вероятность – 30%;
- идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим каналом (на схемах пример не указан);
- объём при формировании фигуры может меняться, но в момент пробития всегда резко растет;
- должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
- классический вход происходит на пробое линии сопротивления или на её ретесте;
- отработка фигуры после пробития на высоту канала;
- в большинстве случаев средний импульс на пробое;
- в схеме №19 показан пример торговли внутри канала от линий поддержки/сопротивления;