$Risk-Management
Сегодня поговорим о рисках в трейдинге, как их контролировать, научимся считать и сформируем свою систему контроля рисков из полученных знаний.
Риск-менеджмент это половина вашего успеха. Уделите ему половину вашего времени.
Люди всегда ищут «настоящие» секреты успеха в торговле, но из-за ментальных предубеждений они ищут не в том месте и смотрят не на те сигналы. Как правило, они ищут топовые торговые системы, которые, по их мнению, помогут им выбрать правильные активы или точки входа в сделки. Выбор правильного актива не имеет ничего общего с успехом, равно как и точность входа в сделку. Торговля — это прежде всего статистика и игра вероятностей, а только потом стратегия, умение читать рынок, психология и все прочее.
Чтобы понять что такое RM и как его применять в трейдинге, давайте дадим следующие определения:
Трейдинг - это прежде всего статистика и игра вероятностей, и только потом это торговые системы, чуйка, контроль эмоций, стопы и ликвидации
Риск-Менеджмент - это прежде всего контроль убытков, каждый вход ограничен заранее обозначенным риском (% от депозита), устанавливаются стоп-лосс и тейк-профит ордера.
Короче говоря, РМ - это правильный подход к каждой сделке. Выучить теорию, при каких факторах входить в позицию недостаточно, чтобы быть прибыльным трейдером.
Вы должны понимать, что не существует инструментов, стратегий, сетапов, которые работают со 100% винрейтом. Да и вы не можете работать на 100%, не имея достаточного опыта и знаний. Поэтому держите в голове, что ошибки – это нормально, без них не получится, они присутствуют в любом деле. Бизнесмен терпит убыток из-за того, что какой-то товар плохо продается. Мы также терпим убыток из-за того, что какая-то сделка не оправдала наших ожиданий. Это часть нашей работы и не нужно думать, что вы будете закрывать каждую сделку в плюс.
Привнести постоянство и стабильность в вашу торговлю поможет риск-менеджмент. Если вы открываете позицию без стопа, то вы рискуете всем депозитом, чтобы заработать несколько процентов – это смешно.
Соотношение риска и прибыли (Risk Reward, сокращенно RR) – это основной инструмент при входе в позицию.
Перед тем, как открыть сделку, у вас есть возможность рассчитать допустимый убыток относительно вашей системы и потенциальную прибыль.
Рассмотрим, что делает правильный контроль рисков с вашим торговым депозитом на примере RR3(Risk 1%, Reward 3%)
Таким образом вам не нужно быть правым в каждой сделке. Достаточно быть прибыльным в одной из 3 сделок. В одной из трех, Карл.
Сам по себе процент выигрышных сделок ничего не значит. Вы можете иметь 80% винрейт и нести убытки, и также наоборот. Поэтому ваша система это совокупность среднего Risk Reward (RR) и вашего винрейта.
Как можем увидеть на скрине сверху даже с 30% винрейтом, но при правильном подходе к открытию каждой сделки вы с высокой вероятностью будете прибыльным. Определите приемлемый риск на сделку и соблюдайте риск-менеджмент.
50% винрейт выглядит посолиднее, не так ли?)
Возникает вопрос "А как его считать?"
Для этого можно использовать платформу TradingView. Нам нужно определить, на какой объем нужно войти в сделку, чтобы в случае стоп-лосса был фиксированный убыток.
В этом поле выбираете направление вашей позиции. Поясню на всякий:
Длинная - Long
Короткая - Short
В этом инструменте есть встроенный калькулятор, который дает вам всю информацию, которая вам нужна.
При желании можно добавить их в избранное и они всегда будут на графике.
После того, как вы выбрали длинную или короткую позицию, нажмите на неё два раза – откроются настройки. Заходите в панель «Аргументы».
Размер счёта - ваш депозит
Риск - % от депозита, который вкладываете в сделку
И теперь чтобы узнать объём, на который нужно входить в позицию, вы должны на графике настроить вашу точку входа и стоплосс.
Риск 1% — это НЕ значит, что вы входите в позицию на 1% от капитала! Это значит, что вы рискуете 1% от капитала.
Золотые правила Риск-менеджмента
1. Никогда не открывайте позицию, не зная свой начальный риск. Ваш начальный риск — это та точка, в которой вы выходите из позиции, чтоб сохранить торговый капитал. Ваш начальный риск-это стоп-лосс (сокращенно R=Risk).
2. Определяйте прибыль и убыток в ваших сделках как кратное вашему первоначальному риску. В торговле это называется R-multiple (R-краткое). Если вы рискуете $100 на сделку, а прибыль оказывается $200, ваш выигрыш=2R. Концепция довольно простая — вы должны научиться думать с точки зрения Риск/Прибыль.
3. Ограничивайте свои потери до 1R и меньше. Если вы установите начальный стоп-лосс (уровень, где вы выходите из сделки), а затем передумаете и уберете стоп-лосс, когда цена начинает идти против вас (только потому что вы не хотите оказаться неправым или боитесь потерять деньги), это первый сигнал к реальной проблеме. Именно из-за таких действий у многих появляются потери в размере 4R и больше, а иногда и полная ликвидация депозита. Не важно, насколько сильна ваша торговая система, если вы не следуете правилу 3, она рано или поздно точно окажется проигрышной.
4. Убедитесь, что ваша прибыль в среднем превышает 3R. Предположим, у вас есть одна сделка с прибылью 10R и 9 сделок с потерями 1R. В сумме все 10 сделок все равно дадут вам прибыль в 1R. То есть, даже если вы неправы в 90% свои сделках, ваша торговая система все равно оказывается выигрышной. В этом и есть сила правила номер 4 и необходимость не давать вашим потерям превышать 1R.
Очень важно соблюдать следующее правило. Все сделки должны основываться на одинаковом R во всех случаях. Это значит, что если вы решили, что риск на сделку равен 1%, каждая сделка должна совершаться с одинаковым R в 1%. Как бы сильно вы ни были уверены в той или иной сделке или в каком-то определенном сетапе, риск должен всегда оставаться одинаковым. Размер вашего R меняется только тогда, когда меняется размер вашего депозита, при этом процент риска на депозит остается прежним. Например:
Депозит=$10000. Риск на сделку от депозита 1%. R=$100 (10000 х 0.01). Допустим, что через неделю, совершив 6 сделок, вы прибавили 10R к своему депозиту. $10000+10R($100 x 10)=$11000 Новый Депозит=$11000, Риск на сделку от депозита=1% (остается таким же), но R становится $110 (11000 х 0.01) Потом в течение 4 недель у вас череда поражений и вы теряете -15R. $11000-15R($110 x 15)=$9350 Таким образом ваш новый депозит = $9350 и риск на сделку от депозита в 1%=$93.50. Автоматически при плохой торговле, вы снижаете риск, а при хорошей, в свою очередь повышаете. Когда ваш депозит достигнет $100000, вы так же будет рисковать только 1%, при этом риск на сделку вырастет до $1000 и т.д
Спасибо Jay за предоставленные материалы и возможность поделиться этими знаниями с вами!