Почему математика важнее интуиции (Equity Curve Simulator)
(советую сначала посмотреть видео, прежде чем читать эту статью)
Что это такое
Equity Curve Simulator — это симулятор кривой капитала.
Ты вводишь параметры своей торговли и получаешь десятки случайных сценариев того, как мог бы вести себя твой счёт. Ты видишь не один сценарий. А все возможные варианты развития твоего счёта.
Параметры. Что вводить и зачем.
Start Equity — Стартовый капитал
Сумма, с которой ты начинаешь. Вводи свой реальный депозит. Или тот, с которым планируешь начать.
Процент прибыльных сделок. Если ты ведёшь журнал — бери свой реальный винрейт. Если не ведёшь — ставь 50–55% для начала. Это ближе к реальности для большинства. В видео я использовал 60%.
Win/Loss Relation — Соотношение прибыли к убытку (RR)
Сколько ты зарабатываешь на прибыльной сделке относительно убытка на проигрышной.
2:1 означает — средняя прибыль в два раза больше среднего убытка.
Если у тебя нет данных — начни с 1.5:1 или 2:1.
Number of trades — Количество сделок (Сколько сделок симулировать)
100 — хорошая отправная точка. Можешь поставить 200 или 300, чтобы увидеть картину на более долгосрочной дистанции
Number of lines — Количество сценариев
Сколько случайных кривых отрисовать на графике. Каждая линия — это одна возможная «жизнь» твоего счёта.
50 — оптимально. Достаточно, чтобы увидеть разброс.
Risk per trade — Риск на сделку
Какой процент капитала ты рискуешь в каждой сделке. Как я говорил в видео — для начала используй фиксированный процент.
1% — стандарт. Выбери % в выпадающем списке рядом.
Normal — обычная линейная шкала.
Оставляй Normal.
Как читать график
На графике появятся цветные линии.
Каждая линия — это один случайный сценарий. Один вариант того, как мог бы развиваться твой счёт при введённых параметрах.
Жирная чёрная линия — среднее значение. Математическое ожидание.
Если все линии идут вверх — у твоей системы есть перевес. Математика на твоей стороне.
Если линии расходятся в обе стороны — перевеса нет. Или он слишком слабый.
Если линии идут вниз — система убыточная. Нужно менять параметры.
Что смотреть в первую очередь
1. Направление большинства линий.
Обрати внимание на три параметра
A) Biggest max drawdown
При винрейте 50-60% средняя максимальная просадка — 5 - 6 %. Но в симуляции мы видим до 9 стопов подряд.
Если она уверенно идёт вверх — на дистанции ты будешь зарабатывать. Но помни: это среднее. В реальной жизни путь твоего счет будет более хаотичным.
Какие параметры попробовать
Начни со своих реальных параметров.
Если ведёшь журнал — введи свой винрейт, свой средний RR, свой риск на сделку. И посмотри, что получается.
Если не ведёшь журнал — вот несколько сценариев для понимания.
Винрейт: 60%. RR: 2:1. Риск: 1%.
Результат: все линии вверх. Удвоение капитала за 100 сделок. Сильный перевес.
Винрейт: 50%. RR: 1.5:1. Риск: 1%.
Результат: все линии идут вверх, но с ощутимыми просадками. Перевес есть, но слабый.
Сценарий 3: [Без перевеса-Казино]
Винрейт: 50%. RR: 1:1. Риск: 1%.
Результат: линии хаотично расходятся. Это казино. Перевеса нет.
Сценарий 4: [Высокий риск - Казино 2]
Винрейт: 50%. RR: 2:1. Риск: 5%.
Результат: огромный разброс. Лучшие сценарии — рост в 5–10 раз. Худшие — потеря 50%+.
задай себе вопрос: ты потеряешь половину депозита от пика — и продолжишь торговать по плану? Не начнёшь отыгрываться? Не сменишь систему? Не бросишь?
Большинство — не выдержит. И именно поэтому высокий риск на практике работает хуже, чем в симуляции. Математика та же. Но человек за экраном — нет.
Сценарий 5: [Низкий винрейт, но высокий RR]
Винрейт: 35%. RR: 3:1. Риск: 1%.
Результат: большинство линии идут вверх. Но просадки длинные и болезненные. Система работает. Но психологически выдержать сложно.
Поиграйся с параметрами. Это лучший способ увидеть, как работает перевес. И как он исчезает.
Вывод: что показали 5 сценариев
Я прогнал 5 разных комбинаций. Разный винрейт. Разный RR. Разный риск на сделку. И вот что мы увидели.
Математика работает. Всегда.
Во всех пяти сценариях система с положительным матожиданием зарабатывала на дистанции. Чёрная линия средней — шла вверх. Без исключений.
Это значит одно: если у тебя есть перевес — деньги придут. Вопрос только в том, какой ценой.
Лучшая система — та, которую ты способен исполнять. Каждый день. Даже после 11 стопов подряд. Даже когда счёт упал на 30%. Даже когда хочется всё бросить.
В идеале мы должны стремиться к 1 сценарию. Это тот сценарий, где у нас есть преимущество — и при этом мы не рискуем слишком многим на каждой сделке.
Посмотри на 4 сценарий. Средняя доходность — 897%. Звучит круто. Но за этой цифрой стоит просадка 55%, минимум на счёте €5,527 и 11 стопов подряд. А в 5 сценарии — 25 стопов подряд и просадка 24%.
Да, эти системы прибыльны. На бумаге. Но трейдинг происходит не на бумаге. Он происходит в твоей голове. И когда счёт падает на 50% — бумага не поможет.
Первый сценарий не даёт самую высокую доходность. Он даёт кое-что важнее.
Он даёт тебе возможность дожить до результата.
Маленькие просадки. Короткие серии убытков. Чёрная линия плавно идёт вверх. Линии не разлетаются веером во все стороны — они идут вместе.
Это значит, что неважно, какой из 50 путей тебе достанется — ты всё равно будешь в плюсе.
В условиях хаоса выживает не тот, кто зарабатывает больше всех. А тот, кто теряет меньше всех
Ниже видео где можно детально узнать про симулятор