Концепція Smart Money

Smart Money - це якийсь капітал, який відноситься до найбільших і найрозумніших гравців на ринку. Найчастіше це центральні банки, маркетмейкери, інституційні інвестори, фонди та інші фінансові професіонали.

Концепція Смарт Мані (Smart Money Concept) – це сукупність інструментів, за допомогою яких можна відстежити дії великих гравців на ринку.

Market structure

Для ідентифікації структури ми повинні правильно знаходити lows and highs (лої і хаї) на графіку. Це нам допоможе коректно позначити напрямок активу і визначення того чи іншого тренду (висхідного або низхідного).

3 основні види структури: висхідна, спадна, консолідація (боковик, range).

Висхідний тренд - шукаємо вхід у лонг-позицію. Низхідний тренд - вхід у шорт-позицію. Торгувати контр-тренд потрібно акуратно, бажано ставить стопи, бо буде додеп.

Range (консолідація, боковик, флет) - діапазон, який виникає, коли актив торгується між постійними високими та низькими цінами протягом певного періоду часу, певний баланс між покупцями та продавцями.
Девіація - вихід ціни за межі Range.

Break of structure

Злом структури можуть називати по-різному: BMS (break market structure), CHoCH (Change of character), BOS (break of market structure). Це все одне й те саме Для простоти ідентифікації зламу ми використовуємо - СhoСН, а підтвердження структури - BOS.

Для уточнення:
ChoCH - зміна характеру ринку, зміна напрямку тренда.
BоS - оновлення хая/лоя. Uptrand - оновлення максимумів, downtrand - оновлення мінімумів.

Ще приклади зміни структур. Краще всього їх шукати на 1-ч таймфреймі.

Стрілочки - це зломи, тобто BoS

Ордерблоки

Orderblock (OB) - свічка, діапазон ціни, в якій проторгований великий обсяг великим гравцем, тим самим надалі маніпулюючи ціною.

Найчастіше OB - це остання червона свічка перед швидким підвищенням ціни і остання зелена свічка перед падінням ціни.

І в момент, коли ціна досягне цього діапазону - ми отримаємо реакцію і ціна розвернеться.

Брейкер блок

Брейкер (брейкерблок) - суть якого полягає в імпульсно пробитому ОВ, після того, як було знято ліквідність з останнього хая або лоя. Після цих факторів ціна повинна йти на ретест пробитого ОВ і змінити тренд. У цьому і є особливість цієї розворотної моделі. Тобто, обов'язковими умовами для існування цього інструменту є:

зняття ліквідності;
імпульсний пробій ордерблоку;
ретест пробитого ордерблоку.

Sweep

SFP (Swing Failure Pattern)

Інструмент дійсний після утворення Equal high/low як ліквідності. SFP передбачає збір ліквідності за low/high і закриття вище за нижню точку свічки, яка сформувала Swing. У цьому інструменті роль відіграє фітіль свічки, бо саме він збирає ліквідність, а сама свічка закривається вище свінгу/нижче свінгу.

Imbalance

Це трисвічна комбінація, область, де тільки одна сторона ринку пропонує ліквідність. Тобто присутні тільки ордери на купівлю або продаж. Це означає не рівновагу між попитом і пропозицією.

Імбаланс, дисбаланс або FVG (Fair Value Gaps) - це свічка, в якій спостерігається імпульс, де проторгований недостатньо великий обсяг з нестачею ліквідності. Це стало причиною різкого імпульсу без консолідацій.

Формування FVG (ФВГ) у трейдингу представляє неефективне ціноутворення:

STB та BTS

BTS - свіп (маніпуляція) ліквідності, купівля активу перед падінням. Зняття пулу ліквідності, утворення нового свінг хая, набору шортової позиції для подальшої уцінки активу. ММ збирає ліквідність, а потім заповнює ордери на продаж. Після чого зробив уцінку активу. Свої ордери на продаж він заповнював за допомогою стоп-лосів трейдерів. Спочатку мм забрав стопи спекулянтів, які входили на відбій від опору, а потім тих гравців, які купували при пробої рівня. Тобто вони стали ліквідністю розумного капіталу і викликали уцінку активу.

STB - свіп (маніпуляція) ліквідності, продаж активу перед зростанням. Аналогічно під BTS.

Словарь

MS (Market Structure) - маркет структура, структура ринку.
СНоСН - злам структури, зміна тенденції ціни.
Bos - оновлення максимумів (за висхідного тренду) і мінімумів (за низхідного), підтвердження структури.
IMB - імбаланс, порожні зони, які залишає за собою ціна після імпульсного руху.
OB - ордерблок.
Breaker - прошитий різким рухом (імпульсом) ціни ордерблок.
FVG - розрив справедливої вартості.
RR - співвідношення ризику і прибутку.
POI - зона інтересу.
FTA - перша проблемна зона.
SFP - помилковий пробій максимуму або мінімуму попереднього свінгу.
TF - таймфрейм.
HTF - старший таймфрейм.
LTF - молодший таймфрейм.
PDH - максимум попереднього дня.
PDL - мінімум попереднього дня.
PWH - максимум попереднього тижня.
PWL - мінімум попереднього тижня.
EQH - рівні вершини, за якими ліквідність у вигляді стоп-наказів ритейл-трейдерів.
EQL - рівні низи, за якими ліквідність у вигляді стоп-наказів ритейл-трейдерів.
WICK - свічка з довгою тінню, яка знімає ліквідність, стопи.

Сквіз - швидке зростання або падіння ціни.
Range - бічний рух ціни в певний період без оновлення максимумів і мінімумів.
Deviation (девіація) - помилковий вихід, за межі ренджа.
EQ (equlibrium) - середина ренджу.
ТВХ - точка входу.

Доп. Інфо

Саплай та деманд зони. Деманд - це об/поддержка. Саплай - об/супротив

Приклад МОМ. Єбу шо це, але хай буде.

Що треба перед входом?

Перед входом у сделку треба враховувати 3 основні умови.
1. Наявність зламу структури ChocH або BoS
2. Наявність ордер блоку
3. Наявність свіпу ліквідності.
Свічка, яка знаходиться нижче або вище ордер блоку в залежності від типу угоди (лонг/шорт) з тінню. Якщо шорт, свічка вище за ордер блок. Якщо лонг, нижче об.

Ризик менеджмент

За сделку максимально це 0.5% від депозита

А) Якщо стоп менше 1% від точки входу - вхід на 25% від депозиту.
B) Якщо стоп менше 1,5% від твх - вхід на 15% від депозиту.
С) Якщо стоп менше 2% від твх - вхід на 12.5% від депозиту.
D) Якщо стоп менше 2.5% від твх - вхід на 10% від депозиту.
E) Якщо стоп менше 5% від твх - вхід на 5% від депозиту.

Що глянуть на YouTube?