RSI: поняття, сфера використання , обмеження

Індекс відносної міцності (RSI) – це показник імпульсу, який використовується в технічному аналізі та вимірюванні величини останніх змін , для оцінки перекупленості чи перепроданості акції чи будь –якого іншого активу. Даний показник відображають у вигляді генератора ( лінійний графік . який рухається між двома крайніми точками) та перебуває в значенні від 0 до 100. RSI був розроблений та введений Дж. Уеллсом Уайлдером-молодшим і описаний у його книзі “Нові концепції” в технічних торгових системах “, яка була видана у 1978 році.

Для розрахунку даного індексі використовують дану формулу:
RSI= 100/(1+RS) , де RS- середній приріст чи сума довжин зелених свічок за певний період або середній спад чи сума довжин червоних свічок за період
Стандартним є використання 14 періодів для обчислення початкового значення RSI.

Багато інвесторів застосовують горизонтальну лінію тренду, яка становить від 30% до 70%, коли існує сильна тенденція для кращого виявлення крайнощів. Змінювати рівні перекупленості або перепроданості, коли ціна акції чи активу знаходиться в довгостроковому, горизонтальному каналі, як правило, непотрібно.

Під час тенденцій показники RSI можуть потрапляти в різні цінові діапазони. Під час висхідного тренду RSI має тенденцію залишатися вище 30 і повинен часто досягати 70. Під час низхідного тренду рідко можна спостерігати, щоб RSI перевищував 70, а індикатор часто досягає 30 і нижче.
Ці рекомендації можуть допомогти визначити силу тренду та виявити потенційні розвороти. Наприклад, якщо RSI не може досягти 70 при ряді послідовних коливань цін під час висхідного тренду, але потім опускається нижче 30, тенденція ослабла і могла б повернутися нижче.

Для зворотного тренду справедливе протилежне. Якщо спадний тренд не може досягти 30 або нижче, а потім зібратися вище 70, цей спадний тренд ослаб і може повернутися вгору. Трендові лінії та ковзаючі середні є корисними інструментами, які слід включити, використовуючи RSI таким чином.
Різниця між RSI та MACD

Розбіжність конвергенції ковзної середньої ( MACD ) являє собою ще один показник імпульсу, що слідує за трендом, який показує взаємозв’язок між двома ковзаючими середніми цінними паперами. MACD обчислюється шляхом віднімання 26-періодної експоненціальної ковзної середньої ( EMA ) з 12-періодної EMA. Результатом цього розрахунку є рядок MACD.

RSI був розроблений для того, щоб вказати, перекуплений чи перепроданий той чи інший актив або акція на даний момент щодо останніх рівнів цін. RSI розраховується з використанням середніх приростів ціни та втрат за певний проміжок часу

MACD вимірює взаємозв’язок між двома EMA, тоді як RSI вимірює зміну ціни щодо останніх максимумів і мінімумів цін. Ці два показники часто використовуються разом, щоб надати аналітикам більш повну технічну картину ринку.

Ці показники одночасно вимірюють імпульс активу. Однак вони вимірюють різні фактори, тому іноді дають суперечливі вказівки. Наприклад, RSI може показувати показники вище 70 протягом тривалого періоду часу, вказуючи на те, що цінний папір надмірно розширений на сторону покупки.

У той же час MACD може вказати на те, що імпульс покупки все ще зростає для безпеки. Будь-який індикатор може сигналізувати про майбутню зміну тенденції, показуючи відхилення від ціни (ціна продовжує зростати, тоді як індикатор стає нижчою, або навпаки).
Обмеження RSI:RSI порівнює бичий і ведмежий ціновий імпульс і відображає результати в осциляторі, який можна розмістити під графіком цін. Як і більшість технічних показників, його сигнали є найбільш надійними, коли вони відповідають довгостроковій перспективі.

Оскільки показник відображає імпульс, він може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалого часу, коли актив має значний імпульс в будь-якому напрямку. Отже, RSI є найбільш корисним на коливальному ринку, де ціна активу чергується між бичачими та ведмежими циклами фондового чи крипторинку.

Довідка: Перекупленість - це ситуація, в якій ціна активу значно вища за його реальну вартість. Підтримка ціни на такому рівні нічим не обумовлена і бажаючих купувати актив за менше, ніж тих, хто готовий продавати. У таких ситуаціях ціна може різко опускатися вниз

Перепроданість – ситуація, коли ціна активу нижче за ту, за якою його готові купувати. Наприклад, коли біткоін коштує менше за вартість його видобутку майнерами. Тут уже навіть майнери можуть його купувати, а не майнити, бо це вигідніше