Индикатор VPVR

Volume Profile Visible Range

Профиль объема — это расширенное исследование графиков, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Исследование (с учетом пользовательских параметров, таких как количество строк и период времени) отображает гистограмму на графике, предназначенную для выявления доминирующих и/или значительных уровней цен в зависимости от объема. По сути, профиль объема обрабатывает общий объем, торгуемый на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем на объем покупки или объем продаж, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

Типичные уровни значимости

Точка контроля (Point of Control (POC)) — уровень цен за период времени с наивысшим торгуемым объемом.

Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий уровень цены за указанный период времени.

Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий уровень цены за указанный период времени.

Область значения (Value Area (VA)) — диапазон уровней цен, в которых определенный процент от общего объема был проторгован в течение периода времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, но зависит от усмотрения трейдера.

Верхняя область значения (Value Area High (VAH)) — самый высокий уровень цен в области значений.

Нижняя область значения (Value Area Low (VAL)) — самый низкий уровень цен в области значений.

Как использовать?

Уровни поддержки и сопротивления

Первое, что большинство трейдеров будет использовать для профиля объема, — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора для уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Это означает, что в отличие от упреждающих методов (таких как линии тренда и скользящие средние), которые основаны на текущих ценовых действиях и анализе для прогнозирования будущих колебаний цен, реактивные методы опираются на прошлые колебания цен и поведение объемов. Реактивные методы могут быть полезны при применении значения или значимости для уровней цен, на которых рынок уже побывал. Основной технический анализ показал, что уровень поддержки — это уровень цен, который будет поддерживать цену на своем пути вниз, а уровень сопротивления — это уровень цен, который будет сопротивляться цене на своем пути вверх. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень цен в нижней части профиля, который в значительной степени способствует стороне покупки с точки зрения объема, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное тоже верно. Уровень цен в верхней части профиля, который сильно способствует увеличению объема продаж, является хорошим показателем уровня сопротивления.

Зоны накопления высоких объемов

Зоны накопления высоких объемов (HVN) — это пики в объеме на уровне цен или около него. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно существует большая активность как на стороне покупки, так и на стороне продажи, и рынок остается на этом уровне цен в течение большого количества времени по сравнению с другими уровнями профиля. Это может означать "справедливую цену" для актива. Когда цена приближается к предыдущей HVN (или области справедливой цены), ожидается продолжительный период бокового движения. Рынок с меньшей вероятностью сразу же преодолеет эту цену.

Зоны накопления низких объемов (LVN) — противоположные HVN зоны. Это впадины (или значительные падения) в объеме на уровне цены или около нее. Зоны с низким объемом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя обычно будет начальный всплеск объема, а затем значительное падение. Падение может означать "несправедливую стоимость" для актива. Когда цена приближается к предыдущему LVN (или к области несправедливой стоимости), состояние рынка гораздо более вероятно для того, чтобы пробиться или отскочить от этого уровня цен. Поскольку это рассматривается как несправедливая область цены, рынок не будет тратить столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля.

Пример стратегии

Как и в большинстве других инструментов или исследований, профиль объема имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых используется профиль объема в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, которая основана на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня.

1. Если текущий день открывается над областью значений предыдущего дня (но все еще ниже верхнего значения профиля), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке контроля, а затем продолжить рост (направление открытия дня). Во время восстановления до точки контроля есть возможность для покупки.
2. Если текущий день открывается ниже области значений предыдущего дня (но все еще выше нижнего значения профиля), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке контроля, а затем перейти к падению (направление открытия дня). Во время восстановления до точки контроля есть возможность продажи.
3. Если цена открытия текущего дня полностью за пределами значения профиля предыдущего дня (выше верхнего значения профиля или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный сигнал в направлении цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

Как добавить себе?

- На графике в Trading View выбираем меню "Индикаторы, показатели и стратегии"

- В открывшемся окне вписываем в поиске:

volume profile visible range